De la teoría a la práctica - página 34
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No soy un MQL).
Y eso es... ¡cierto!
¿Quizás VisualStudio?
Escribir una API allí, rediseñar la plataforma y todo
)
no hay nada que hacer.
Lo hice durante 10 minutos como máximo y cualquier orden es posible, incluso un millón.
terminado...
Estoy de acuerdo:
http://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
Vladimir, tú, como siempre, tienes los posts más bonitos. Incluso me da miedo imaginar quién es usted por profesión: su campo de interés es demasiado amplio.
Pero es precisamente porque en tales esquemas, nuestros incrementos favoritos tienen un claro significado físico y matemático. ¡Así es! :)))
Por eso mantengo mi opinión: es IMPOSIBLE trabajar con todas las garrapatas. Es necesario trabajar con tiempos de muestreo definidos t. Sí, pero ¿de dónde sacamos los valores de los archivos?Yuriy Asaulenko me sugirió un método - lo buscaré y estudiaré ahora.
Piensa en lo que acabas de escribir. Ignorar el tiempo de ocurrencia de un suceso para dar mejor cuenta de su significado físico en un proceso que evoluciona en el tiempo.
Mientras tanto, aquí en el foro hasta 2008 estaba Alex Brusyansky, un exitoso trader que desapareció de todos los foros (señal de que encontró el grial) y sólo aparece http://www.blotter.ru/3/l11/indigo-dma/ cuando no le dan ganancias. Así, sus métodos de negociación, por ejemplo, están directamente relacionados con el cálculo y la comparación de los pasos de tiempo de los ticks con una precisión de milisegundos (alguien ya ha encontrado este enlace aquí https://www.youtube.com/watch?v=5dBj0r-ggiU&feature=autoshare). Ahora he vuelto a buscar, resulta que ha decidido poner su método en las páginas de http://worlhi.forexbablo.ru/. Sin embargo, todos los enlaces ya dan 403 Forbidden, e incluso en las copias de google está todo fregado. No por nada, creo.
Sobre el claro sentido físico y matemático. Por cierto, y sobre los "tíos de DC" que sólo saben un curso escolar de física. Estos tíos no necesitan tener un profundo conocimiento del sentido de la física y las matemáticas. En su lugar, lo tienen... ¿quién crees que es? Las personas que utilizamos para comunicarnos aquí. Los desarrolladores, MQ. Visitan nuestras páginas de vez en cuando, pero no para desvelar los secretos del servidor MT. Y ese servidor, que yo sepa, tenía incorporadas funciones de filtrado tanto para el tiempo como para el espacio (como su promedio sobre dos ticks consecutivos) hace unos 15 años. Configurable, por supuesto. Además de una API al servidor para hacer otros filtros, a su gusto. Así, el lienzo, la forma de cotizar, lo da el propio servidor. Proporciona estos métodos difíciles para los chicos en DC, todo lo que tienen que hacer es dominar estos métodos. Esto debe tenerse en cuenta en un "sentido físico-matemático".
¿Por qué hay que analizar los movimientos de los tipos dentro del diferencial? No sirven en absoluto para llevar la información de divisas al terminal. Muchas personas ya se lo han dicho. Añadiré algo que no se ha mencionado. Cómo utilizan los CD su derecho a generar tarifas (indicativas). Al menos dentro del spread la empresa de corretaje tiene la posibilidad de: aumentar la tasa hasta un stop loss; no pasar la tasa para tomar ganancias; finalmente, simplemente desplazar la tasa contra la posición agregada de los clientes.
¿Por qué querría analizar los movimientos de los tipos dentro del diferencial? No sirven en absoluto para introducir información de divisas en el terminal. Muchas personas ya se lo han dicho. Voy a añadir algo que no se ha mencionado. Cómo utilizan los CD su derecho a generar tarifas (indicativas). Al menos dentro del spread, el DC tiene la posibilidad de: llevar la tasa a un stop loss; no perder una tasa para tomar ganancias; finalmente, simplemente desplazar la tasa contra la posición agregada de los clientes.
Para añadir de mi parte. No hace mucho descargué una historia de 1 minuto de una fuente - una especie de espeluznante, no una historia.
Lo he descargado de otro - parecen dos herramientas completamente diferentes).
Ambos son DCs muy famosos.
En los términos y condiciones de mi empresa de corretaje está escrito que corrigen, incluso con carácter retroactivo, las cotizaciones que se consideran no de mercado, y las operaciones sobre ellas no son válidas. Así que las colas pueden ser arrancadas con carácter retroactivo).
Piensa en lo que acabas de escribir. Ignorar el momento del acontecimiento para explicar mejor su significado físico en un proceso que evoluciona en el tiempo.
Mientras tanto, aquí en el foro hasta 2008 estaba Alex Brusyansky, un exitoso trader que desapareció de todos los foros (señal de que encontró el Grial) y sólo aparece http://www.blotter.ru/3/l11/indigo-dma/ cuando no le dan ganancias. Así, sus métodos de negociación, por ejemplo, están directamente relacionados con el cálculo y la comparación de los pasos de tiempo de los ticks con una precisión de milisegundos (alguien ya ha encontrado este enlace aquí https://www.youtube.com/watch?v=5dBj0r-ggiU&feature=autoshare). Ahora he vuelto a buscar, resulta que ha decidido poner su método en las páginas de http://worlhi.forexbablo.ru/. Sin embargo, todos los enlaces ya dan 403 Forbidden, e incluso en las copias de google está todo fregado. No por nada, creo.
Sobre el claro sentido físico y matemático. Por cierto, y sobre los "tíos de DC" que sólo saben un curso escolar de física. Estos tíos no necesitan tener un profundo conocimiento del sentido de la física y las matemáticas. En su lugar lo tienen... ¿quién crees que es? Las personas que utilizamos para comunicarnos aquí. Los desarrolladores, MQ. Visitan nuestras páginas de vez en cuando, pero no para desvelar los secretos del servidor MT. Y ese servidor, que yo sepa, tenía incorporadas funciones de filtrado tanto para el tiempo como para el espacio (como su promedio sobre dos ticks consecutivos) hace unos 15 años. Configurable, por supuesto. Además de una API al servidor para hacer otros filtros, a su gusto. Así, el lienzo, la forma de cotizar, lo da el propio servidor. Proporciona estos métodos difíciles para los chicos en DC, todo lo que tienen que hacer es dominar estos métodos. Esto debe tenerse en cuenta en un "sentido físico y matemático".
¿Por qué hay que analizar los movimientos de los tipos dentro del diferencial? No sirven para llevar la información de divisas al terminal. Muchas personas ya se lo han dicho. Añadiré algo que no se ha mencionado. Cómo utilizan los CD su derecho a generar tarifas (indicativas). Al menos dentro del spread la empresa de corretaje tiene la posibilidad de: aumentar la tasa hasta un stop loss; no pasar la tasa para tomar ganancias; finalmente, simplemente desplazar la tasa contra la posición agregada de los clientes.
Te aseguro, Vladimir, y una vez más le digo a los chicos de CA: no sufras, nunca podrás matar el proceso de no-marcado. Te visitan verdaderos físicos de la URSS (¿recuerdas ese país?) que saben de lo que hablan.
Sí, Alexander, una consideración más. Si se pasa de los ticks a las fluctuaciones de los tipos de interés mayores que el spread, creo que también desaparecerá el problema de la falta de capacidad del buffer en su instancia de VisSim. El número de ticks que necesita 12-20 miles corresponde a una escala de tiempo de unas horas, que tiene el significado físico de "periodo" de cambios en la actividad del mercado https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 y es comparable a la duración de las sesiones. Es decir, unos cientos de minutos en lugar de decenas de miles de ticks.
:))))))))) ¡Hasta mañana!
Te aseguro, Vladimir, y una vez más se lo digo a los de DC, que no sufras, nunca podrás acabar con el proceso de no-marcado. Te han visitado verdaderos físicos de la URSS (¿recuerdas ese país?), que saben de lo que hablan.
Las matemáticas les importan una mierda.
Si abres una historia, baja, si abres una venta, sube.
Te aseguro, Vladimir, y una vez más se lo digo a los de DC, que no sufras, nunca podrás acabar con el proceso de no-marcado. Te visitan verdaderos físicos de la URSS (¿recuerdas ese país?), que saben de lo que hablan.