Distribución de los incrementos de precio - página 4
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Gracias por los enlaces. Bastante interesante.
Parece que los creadores de estos modelos GARCH están muy cerca de la solución.
¿Las personas que utilizan los modelos GARCH obtienen malos resultados? ¿Y dónde podemos leer estos resultados comerciales? Puedo suponer que su situación es mala - no saben exactamente para qué par de divisas se debe utilizar una distribución t, porque aunque para todos los pares de divisas se debe utilizar una distribución t2, para cada par hay un factor de escala diferente, distinto de 1. Esto añade complejidad a los cálculos.
Sinceramente,
Alexander_K
De nada. Puedo proporcionar muchas tablas de este tipo - para cualquier par de divisas cuyas cotizaciones son proporcionadas por un corredor.
Interpreto los incrementos de cero en un nivel mundano - como si un cambiador de divisas hubiera aumentado el precio de compra y dejado el precio de venta igual que el día anterior.
No se necesitan muchas tablas, lo que cuenta es la metodología de análisis.
Tras leer la wikipedia"Distribución de Student", no he observado ni un solo ejemplo en el que el histograma de frecuencias tuviera una caída a cero en el centro. Observo que no estabas hablando de ninguna distribución conjunta de dos variables aleatorias en absoluto. En el primer post hablabas de analizar dos series diferentes, Bid y Ask.
Si se dejan sólo los datos significativos sobre los cambios en la tasa de Ask, que no son cero, se produce una caída en el centro del histograma de frecuencias de aparición. El ancho de la brecha para sus datos es de dos puntos de cinco dígitos, mientras que en el DC de 4 dígitos habrá veinte puntos de cinco dígitos. ¿Tiene esto algún efecto sobre el hecho de que sea la distribución t de Student con 2 grados de libertad la más adecuada? Esto es una inferencia sin sentido, significa que no hay variación en los incrementos... Yo no sacaría una conclusión tan seria basándome en añadidos "mundanos" al histograma de frecuencias. ¿Cómo justifica su conclusión sobre el tipo de distribución?
No se necesitan muchas tablas. Lo importante es la metodología de análisis.
Después de leer la "distribución de Student" de la wikipedia, no he observado ningún ejemplo en el que el histograma de frecuencias tenga una caída a cero en el centro. Ten en cuenta que no estabas hablando de ninguna distribución conjunta de dos variables aleatorias en absoluto. En el primer post hablabas de analizar dos series diferentes, Bid y Ask.
Si dejamos sólo los datos significativos sobre los cambios de la tasa de Ask, que nunca es cero, tendremos una caída en el centro del histograma de frecuencias. El ancho de la brecha para sus datos es de dos puntos de cinco dígitos, mientras que en el DC de 4 dígitos habrá veinte puntos de cinco dígitos. ¿Tiene esto algún efecto sobre el hecho de que sea la distribución t de Student con 2 grados de libertad la más adecuada? Esto es una inferencia sin sentido, significa que no hay variación en los incrementos... Yo no sacaría una conclusión tan seria basándome en añadidos "mundanos" al histograma de frecuencias. ¿Cómo justifica su conclusión sobre el tipo de distribución?
Sí, esa es una pregunta que seguramente debe ser respondida - así que estoy de vuelta por un tiempo :)
1. No veo ninguna depresión en el histograma de incremento de Ask - mira las "bolsas" de valores a la izquierda del histograma. Todo es muy bonito y riguroso. En el cero está el valor máximo, y luego en orden descendente. Lo mismo ocurrirá con Bid. Si utiliza cualquier combinación de Ask y Bid, el histograma perderá su forma.
2. Lo más importante. Aquí están las fórmulas:
Función de distribución: F(x) = (1+(x/sqrt(s^2+x^2))/2
Densidad de probabilidad: P(x) = 1/cuadrado((s^2+x^2)^3)
Función cuantil: Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), donde a=4*p*(1-p)
Se aplican las siguientes anotaciones:
X - incremento de precio
S - factor de escala (no es igual a la desviación estándar en general)
Compruébelo usted mismo para el par EURUSD, para el que s=1,647.
3. Estas fórmulas son un caso especial de la distribución t no estandarizada y pueden encontrarse en la literatura sobre la distribución de Student con 2 grados de libertad.
4. He obtenido muchas distribuciones diferentes utilizando generadores de números aleatorios, pero ésta es la que describe con mayor precisión los incrementos de precios. Una vez más, es el mismo para todos los pares de divisas, sólo un coeficiente s diferente para cada par de divisas.
5. Y ahora quiero saber qué hacer con él. Me aconsejaron estudiar el modelo GARCH, y lo haré en un futuro próximo.
Sinceramente,
Alexander_K
Gracias por los enlaces. Bastante interesante.
Parece que los creadores de estos modelos GARCH están muy cerca de la solución.
¿Las personas que utilizan los modelos GARCH obtienen malos resultados? ¿Y dónde podemos leer estos resultados comerciales? Puedo suponer que su situación es mala - no saben exactamente para qué par de divisas se debe utilizar una distribución t, porque aunque para todos los pares de divisas se debe utilizar una distribución t2, cada par tiene su propio coeficiente de escala, diferente de 1. Esto añade complejidad a los cálculos.
Sinceramente,
Alexander_K
Bueno, en general, este modelo se estudia incluso en las universidades, es algo común y no tiene nada de malo. Miro desde el punto de vista de un comerciante individual. Probablemente algunas organizaciones con gran experiencia y base se están beneficiando de ello, al menos pueden estimar los riesgos para las carteras y etc. Pero en cuanto a la especulación en el mercado de divisas, no he visto ejemplos de uso efectivo, de nuevo, como has señalado, tal vez debido a la complejidad del análisis estadístico y de los propios modelos. Es decir, no hay ejemplos, tal vez alguien los tenga y ponga algún enlace. SanSanych sugirió algo, tendré que investigarlo.
Bueno, en general, este modelo se enseña incluso en las universidades, es algo universalmente aceptado y no hay nada malo en ello. Lo veo desde el punto de vista de un comerciante individual. Probablemente algunas organizaciones con gran experiencia y base se están beneficiando de ello, al menos pueden evaluar los riesgos de las carteras y demás. Pero en lo que respecta a la especulación en el mercado de divisas, no he encontrado ejemplos de uso efectivo, y de nuevo, como usted ha señalado, tal vez debido a las dificultades del análisis estadístico y de los propios modelos.
¡Buenos días Maxim!
Todavía tengo una vieja educación soviética, cuando esto era inaudito. Mi hija simplemente me pidió que analizara estos incrementos, así que lo hice.
Por el momento, no tengo ni idea de cómo aplicar estas hermosas fórmulas y gráficos en la práctica. Ahora voy a estudiar GARCH - si hay una teoría realmente sólida demostrada por los resultados prácticos, voy a proporcionar a mi hija con el dinero para este juego :)))
Saludos,
Alexander_K
¡Buenas tardes, Maxim!
Todavía tengo la vieja educación soviética, cuando esto era inaudito. Mi hija simplemente me pidió que analizara estos incrementos, así que lo hice.
Por el momento, no tengo ni idea de cómo aplicar estas hermosas fórmulas y gráficos en la práctica. Ahora voy a estudiar GARCH - si hay una teoría realmente sólida demostrada por los resultados prácticos, voy a asignar dinero para mi hija para este juego :)))
Saludos,
Alexander_K
He aquí más apuntes de un comerciante en activo http://www.quantalgos.ru/?s=garch que domina seriamente el aparato y los modelos matemáticos.
Su blog es interesante en general. Yo mismo no sé ni domino muchas cosas.
Sí, esta pregunta debe ser respondida con seguridad - así que de vuelta por un tiempo :)
1. No veo ninguna depresión en el histograma de incremento de Ask - mira a la izquierda del histograma para encontrar "bolsas" de valores. Todo es muy bonito y riguroso. En el cero está el valor máximo, y luego en orden descendente. Lo mismo ocurrirá con Bid. Pero si se utiliza cualquier combinación de Ask y Bid, el histograma perderá su forma.
No sólo te pedí que comentaras la segunda foto en https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page2#comment_5989670. Muestra que la frecuencia de los incrementos de precios en la serie de la oferta fue mucho menor que en la serie de la demanda. Esto es en realidad. Por otro lado, al insertar los valores ilegales de los incrementos de precio a cero en los casos en que el cambio fue en la otra fila, el número total de incrementos de precio para las dos filas diferentes es siempre el mismo. Esto es un signo de falsificación de los datos. El objeto de análisis se sustituye, los eventos que tuvieron lugar en la otra serie se insertan en la serie de incrementos de Ask.
El análisis por su metodología de las series de Ask no es posible si no hay series de Bid. No tiene sentido como técnica de análisis de filas, requiere dos filas a la vez.
Genial.
Sencillamente, a un determinado valor de incremento de precio le corresponde un determinado valor (véase la fórmula de densidad de probabilidad en mis posts anteriores) de la probabilidad de ocurrencia de dicho incremento (el llamado peso), sabiendo que la distribución del incremento es una distribución t2 con coeficiente s. Así,para el precio real Bid o Ask, para un determinado tamaño de muestra ,podemos obtener una estimación condicional de la expectativa matemática Bid o Ask como media ponderada y una estimación condicional de la varianza del precio como di
Además, tratando ese tamaño de muestra como una serie dinámica de tipo FIFO y promediando la varianza ponderada, obtenemos para nuestra media móvil de la expectativa matemática una determinada varianza media condicional.
Si se supera esta varianza condicional, se puede ejecutar una operación.
Pero este razonamiento sigue teniendo algunos puntos débiles: la incertidumbre del volumen de la muestra necesaria (de hecho, la elección del marco temporal) y la incertidumbre del volumen de los datos de los ticks de la historia (¿el promedio debería realizarse para 1000000 datos de la historia de los ticks o más?)
Voy a seguir leyendo. Si alguien tiene alguna idea, escríbala.
Hay una razón por la que te pedí que comentaras la segunda cifra en https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page2#comment_5989670. Muestra que la frecuencia de los incrementos de precios en la serie de la oferta fue mucho menor que en la serie de la demanda. Esto es en realidad. Por otro lado, al insertar los valores ilegales de los incrementos de precio a cero en los casos en que el cambio fue en la otra fila, el número total de incrementos de precio para las dos filas diferentes es siempre el mismo. Esto es un signo de falsificación de los datos. El objeto de análisis está siendo sustituido, los eventos que tuvieron lugar en la otra serie se insertan en la serie de incrementos Ask.
El análisis mediante su metodología de las series de Ask no es posible si no hay series de Bid. No tiene sentido como metodología de análisis de filas, requiere dos filas a la vez.
Una vez más, estaba recogiendo datos de un broker seleccionado al azar (no voy a decir cuál, para no hacer publicidad) de una cuenta demo NDD.
Tal vez, el servidor de demostración da parte de los datos erróneos o viceversa - no voy a discutir. Pero aún así, desde un punto de vista práctico, no puedo exigir más precisión a un corredor (probablemente sea una forma inútil), y trabajé con lo que tengo.
Genial.
Sencillamente, a un valor concreto del incremento del precio le corresponde un valor concreto (véase la fórmula de densidad de probabilidad en mis posts anteriores) de la probabilidad de que se produzca ese incremento (el llamado peso), ...
Si alguien tiene alguna idea, escríbala.
Supongo que tomar incrementos desnudos y trabajar con ellos no es muy efectivo. Los gradientes deben estar vinculados a algún contexto (filtro, eventos, condiciones). Sería más correcto diferenciar (dividir) las series temporales en componentes y procesarlas por separado. Estas características pueden ser: