y vagando al azar de nuevo... - página 48

 
nowi:


la madre teresa apareció....

Se trata de la hipocresía...yo no presumo y no me pongo una máscara de decencia como hace él...eso es todo....

y no uso internet ni el anonimato... Te diré lo mismo en la cara...

En cuanto a ti, puedo decir una cosa: si vivieras en el siglo XIX, hace tiempo que te habrían fusilado en un duelo). Y tu vida problemática habría llegado a un final feliz).
 

Современная агрессивная посредственность - это еще один пример компенсации скудоумия с помощью внешних эффектов, например, громогласных, обильных, напыщенных словесных излияний. Наши "модернисты" напоминают подростков переходного возраста, которые воображают, что понимают все на свете, могут рассуждать на любые темы, которые презирают все то, к чему раньше относились с почтением, как к истине, и думают, что они вполне оригинальны, хотя лишь повторяют старые заблуждения. Такие хвастливые претензии на полную интеллектуальную независимость лишь плохо прикрывают величайшую произвольность и несостоятельность суждений и глубокую неуверенность в себе.

Dietrich von Hildebrand "La nueva torre de Babel"

 
Олег avtomat:

¿Me estás diciendo que compensas tu falta de inteligencia y la incoherencia de tus teorías con la cháchara del foro?
 
Uladzimir Izerski:

No quiero entrar en batallas políticas. ¿De verdad no lo entiendes o estás siendo provocador? Esto es ridículo.


En serio, no sé de qué estás hablando...

Así que dime... una vez que empieces...

 
nowi:


En serio, no sé de qué estás hablando...

Así que dime ya... una vez que hayas empezado...


Si no lo entiendes enseguida, deletrearlo no servirá de nada.
 
СанСаныч Фоменко:

...

¿Qué es la eficiencia del mercado? Se trata de la volatilidad (incremento después de la desviación) que es un proceso estacionario, es decir, la ley de distribución es idealmente normal.

Pero no lo es en absoluto. La estacionalidad no huele. Y actualmente el principal movimiento son los modelos GARCH basados en la prueba de la cola gorda. El proceso de modelización continúa hasta que el residuo del modelo es estacionario. Y este resultado es extremadamente difícil de conseguir. Esto puede verse claramente en el gráfico cuantil-cuantil.

¿Explica lo que ha escrito aquí?

"Es la volatilidad..." - es una especie de respuesta a la pregunta "¿Qué es la eficiencia del mercado?".

Sin embargo, la frase "Esta volatilidad es un proceso estacionario..." no parece una respuesta a la pregunta, sino más bien un desafío a algo, y la sustitución de ese algo por la volatilidad.

¿Qué "eso" no es en absoluto? ¿Que los datos después de la desviación no son estacionarios?

***

En definitiva, hace tiempo que se tiene la impresión de que sólo se trata de verborrea (si no es peor, pero como es). No haces más que repasar y repasar en términos de nada.

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Oleg avtomat, ¿también trabajó en una oficina de diseño soviética?

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En pocas palabras - no se puede conectar dos palabras inteligentemente aquí, y discutir sobre las obras de los premios Nobel. Pero con un tipo de tal inteligente, que no se acercan, a la vez que exponen a todos y cada uno como un débil mental. Y de hecho, como si no fuera a resultar lo contrario: que sois unos cotorros, como monos con gafas con términos científicos.

 
СанСаныч Фоменко:

Todo esto son emociones, y hay pruebas de que tú, como todos estos nadies, estás completamente equivocado.

Pero eso no es en absoluto el caso. No hay olor a estacionariedad.

¿Y qué? La misma comunicación y el radar, incluida la interferencia, se ocupan de los procesos no estacionarios. Y esto no molesta a nadie en absoluto.
 
Yuriy Asaulenko:
¿Y qué? Las mismas comunicaciones y el radar, incluidas las interferencias, son procesos de señales no estacionarias. Y no molesta a nadie en absoluto.
¿Por qué? ¡No hay razón! ¿O tal vez qué? ¿O tal vez deberíamos aprender los fundamentos de los mercados financieros, o tal vez deberíamos volver a la radiolocalización?
 
СанСаныч Фоменко:
¿Qué pasa? ¡No pasa nada! ¿Qué tal si aprendemos las matemáticas de los mercados financieros, qué tal si volvemos al radar?


Faah, llevas años obsesionado con encontrar la estacionalidad.

Pero es una ficción. No existe. Ya es hora de que te des cuenta.

Si hacemos una comparación, el que se encarga de los mercados de finn parece una especie de empollón que ha recogido las mejores partes de las disciplinas matemáticas aplicadas, entre las que se encuentra el radar.

 
СанСаныч Фоменко:
¿Qué pasa? ¡No pasa nada! ¿O tal vez qué? ¿O tal vez aprenderemos las matemáticas de los mercados financieros, o tal vez volveremos al radar?

Parece que tienes delirios de grandeza). Lo sabes todo. Quién necesita dominar qué)).

Por mi parte, encuentro extraña su búsqueda de estacionariedad en los residuos. ¿Por qué deberían estar parados? Me respondo a mí mismo: no, en absoluto). Estacionario o no, el proceso sigue siendo aleatorio y aunque veas algo en él y lo elimines, está lejos de ser estacionario.

Y de hecho, SanSanych, no hay ninguna matriz especial para los mercados financieros. No lo hay.

Razón de la queja: