De la teoría a la práctica - página 67
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La versión finalde las llaves de divisas. Aquí está:
1.Método derecepción de datos de garrapatas-Cualquiera
2. volumen de muestreo de datos de garrapatas -CUALQUIER
Calculado a partir de la desigualdad de Chebyshev, para que este volumen contenga al menos el 99% de los valores de la distribución incremental
3. Medida de tendencia central del muestreo -NECESARIO
En general es unamedia móvil aritmética simple SMA.
4. varianza actual -NEEDED
Calculado para el tamaño de la muestra actual cuando se recibe cada nuevo tick
5. Variación media histórica -NEEDED
Calculado a partir de los datos históricos de la muestra actual.
6. Coeficiente de asimetría de la corriente-NINGUNO
Calculado para el tamaño de la muestra actual como unsesgo no paramétrico en cada nuevo tick
7. Factor de asimetría medio histórico -NINGUNO
Calculado como un módulo desesgo no paramétrico basado en datos históricos archivados para el tamaño de la muestra actual.
¡Mentira e ignorancia!
El mercado NO es estacionario y todos los valores encontrados cambiarán con el tiempo.
¿Cómo podemos proteger el foro de las personas que no están dispuestas por principio a leer la literatura especial, que por principio no aportan pruebas para sus inferencias?
¡Mentira e ignorancia!
El mercado NO es estacionario y todos los valores encontrados cambiarán con el tiempo.
¿Cómo proteger el foro de las personas que, por principio, no quieren leer la literatura especial, por principio no aportan pruebas de sus conclusiones?
El mercado NO es estacionario y todos los valores encontrados cambiarán con el tiempo.
Estacionario o no estacionario es todo relativo.
Si el proceso es estacionario en el intervalo de, por ejemplo, 5 m, y necesito este intervalo, el proceso es estacionario para mí. Además, puede que no me preocupen en absoluto las propiedades del proceso más allá de estos 5 m, e incluso la existencia del proceso en general. Lo mismo puede repetirse sustituyendo -no estacionario.
Estacionario o no estacionario es todo relativo.
Si el proceso es estacionario en el intervalo de, por ejemplo, 5 m, y yo necesito este intervalo, entonces para mí el proceso es estacionario. Además, puede que no me preocupen en absoluto las propiedades del proceso más allá de estos 5 m, e incluso la existencia del proceso en general. Lo mismo puede repetirse sustituyendo -no estacionario.
Estoy completamente de acuerdo con usted en el estudio de la historia.
Pero el problema es que la NO estacionariedad estará "más allá" de donde tomará las decisiones de trading. Este es el punto de la NO estacionariedad en el que tomarás decisiones en áreas que no tienen NADA que ver con la hermosa y estacionaria historia que has estudiado. Y lo peor es que la varianza va a ser seguramente múltiplo (o tal vez orden de magnitud) de lo que se obtiene en el gráfico estacionario
Esta es la fórmula:
Aquí está el resultado en excel:
¿Estoy calculando el valor eficaz correctamente?
Esta es la fórmula:
Aquí está el resultado en excel:
Tome n igual, por ejemplo, a 100. Cuente el sko, luego mueva la ventana en 1 y cuente de nuevo. y así 100 veces. Podrás trazar el sko. Por alguna razón me parece que el sko será variable. Y si lo es, entonces todo lo escrito en las 69 páginas es una tontería.
Tome n igual, por ejemplo, a 100. Cuente el sko, luego mueva la ventana en 1 y cuente de nuevo. y así 100 veces. Podrás trazar el sko. Por alguna razón me parece que el sko será variable. Y si lo es, entonces todo lo escrito en las 69 páginas es una tontería.
Por supuesto que será variable, en eso se basa Bolinger.
Los Bollinger Bunds son el SCO diferido de la MA, resta las líneas BB de su oscilación y obtienes el SCO.
Hay incluso en la configuración de BB cuánto RMS para diferir de la ondulación.
Tome n igual, por ejemplo, a 100. Cuente el sko, luego mueva la ventana en 1 y cuente de nuevo. y así 100 veces. Podrás trazar el sko. Por alguna razón me parece que el sko será variable. Y si lo es, entonces todo lo que está escrito en las 69 páginas es una tontería.
La cuestión es "cuán variable". Cuánto variará de una semana a otra (de un mes a otro).
¿Cuál es la ventaja de una desviación estándar sobre una desviación media simple?
quería calcular la desviación estándar y descubrió que es lo mismo que el ganado )