Tasa de variación de los precios, cómo calcularla - página 9
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He leído el tema un par de veces y sigo sin entender qué tiene que ver la velocidad.
¿Y la velocidad de qué? ¿Qué es el precio? ¿Oferta, demanda, precio medio ponderado por volumen de la banda, último precio, etc.? ¿Velocidad en qué? ¿Distancia en pips, en porcentaje, en cifras? ¿Tiempo en velas, en ticks, en cambios de la copa, en intentar ejecutar el terminal?
Basura verbal.
¿A qué vienen los insultos? :) Pensé que no hay tontos aquí, "por defecto", ya que se supone que la distancia normalizada en relación con el precio, como (por ejemplo) en el porcentaje. El tiempo -en unidades de tiempo, qué- no importa, se recalculan fácilmente y de forma única. El "qué" (oferta, demanda, precio medio ponderado por volumen, último precio, etc.) no es importante para empezar. Si la definición está bien formulada (informativamente), servirá para todo lo anterior.
Dame mejores ideas. Eres inteligente e ingenioso, sé que lo eres. )
En este estado, la moral intelectual y el concepto de pecado están completamente ausentes, pero las acciones sistemáticamente ineficaces (¿pecaminosas?) simplemente no tienen lugar.
A continuación, se pueden contextualizar mutuamente mediante un análisis por pares. De este modo, la "estadística" de la muestra se reduce a la mitad con cada iteración
Esta es todavía la más oscura, porque está asociada a la dimensionalidad del problema, y entonces no se reduce a la mitad, sino al cuadrado.
Por definición, --- La eficiencia del sistema es un indicador numérico que caracteriza la calidad del rendimiento de un sistema.
Y antes de poder aplicar el concepto de eficiencia al mercado, debemos aprender a determinar la calidad de su funcionamiento, es decir, debemos conocer los flujos de entrada y salida y el operador de su transformación. Sin esto, todo lo que se diga sobre la eficacia o ineficacia del mercado es mera palabrería.
No se puede definir la calidad sin definir el significado (propósito). ¿Cuál es el objetivo del mercado?
Estás interpretando la palabra "eficiente" de forma muy limitada, exclusivamente en el sentido doméstico. Mientras que en la ciencia también es habitual utilizar la palabra como sinónimo de "efectivo", "real". Por ejemplo, ¿conoces el concepto de "constante efectiva"?
En ruso, se reduce a las siguientes afirmaciones equivalentes.
El mercado es ineficiente <=> La información mutua de las cotizaciones vecinas no es igual a 0 <=> Las cotizaciones vecinas no son estadísticamente independientes
Precisamente en temas de información mutua se descubrió que la parte del león de esta dependencia es la dependencia de la volatilidad diaria de la que nadie parece haber sacado mucho provecho. Entre esos temas hubo uno en el que participé (no lo encuentro en mi búsqueda, lo he olvidado por completo, quizás era algo parecido y no era información mutua). Allí sugerí una forma de filtrar este componente y ver si queda algo después de eso? Pero nadie lo hizo en ese momento.
P.D. Escribí que no lo encontraba, y luego lo encontré :), aquí está
El mercado es ineficiente -> se puede ganar dinero. Cuanto más ineficiente sea, más fácil será encontrar una forma de ganar dinero.
Evaluar la eficiencia del mercado es um... utopía. Aunque se puede medir por la media de la dispersión :)
La rentabilidad es un indicador casi inútil.
Quería preguntar a la comunidad quién calcula la velocidad de cambio de los precios.
Principalmente son los candelabros de noticias.
Una aplicación es la acción del EA cuando hay un fuerte cambio de precios en un corto período de tiempo
Por ejemplo: Si salen noticias fuertes, es bastante razonable eliminar la toma - y luego establecer una nueva de acuerdo con la situación, o mover la toma lo suficientemente lejos
Porque es molesto conseguir una toma de 20-30 100 pips y luego ver como el precio hace otras 5 10 o 20 tomas de distancia.
Me gustaría que explicara la pregunta, preferiblemente con imágenes. Como el gurú tiene una imaginación tan salvaje, casi me retuerzo el cerebro.
El mercado es ineficiente -> se puede ganar dinero. Cuanto más ineficiente sea, más fácil será encontrar una forma de ganar dinero.
Evaluar la eficiencia del mercado es um... utopía. Aunque se puede medir por la media de la dispersión :)
La rentabilidad es un indicador casi inútil.
Pero si por esa metodología "interrumpida", tras la exclusión de la dependencia diaria más fuerte, pero aparentemente inútil (en el sentido del grial), la dependencia más fuerte (según mis conjeturas no probadas) será la rentabilidad. Supongo que eso es lo que se está matando con la difusión/comisión. Más concretamente, mata la capacidad de ganar dinero con ella. Y esto es muy noble :)))), porque sin devoluciones el caos total con las tarifas sería constante, no ocasional como ahora :)).
P.D. En cuanto a la rentabilidad, probablemente sea importante cómo la preparas. Supongamos que tomamos un zigzag "natural" (me refiero a HZZ) y dibujamos estúpidamente un gráfico de rentabilidad temporal para una estrategia de ruptura (o rebote). Evidentemente, el resultado será aproximadamente nulo (sin diferencial), pero habrá fluctuaciones. Por definición, serán sólo fluctuaciones de la volatilidad H. Y estas fluctuaciones pueden analizarse en términos de aleatoriedad - no aleatoriedad.
Por definición, éstas serían exactamente las fluctuaciones de la volatilidad H. Y puedes analizar estas fluctuaciones para ver si son aleatorias o no.
Precisamente en los temas de información mutua se encontró que la mayor parte de esta dependencia es la dependencia diaria de la volatilidad, de la que parece que nadie ha aprendido a sacar mucho provecho. Entre esos temas hubo uno en el que participé (no lo encuentro en mi búsqueda, lo he olvidado por completo, quizás era algo parecido y no era información mutua). Allí sugerí una forma de filtrar este componente y ver si queda algo después de eso? Pero nadie lo hizo en ese momento.
P.D. Escribí que no lo encontraba, y luego lo encontré :), aquí está
Recuerdo haberlo leído.
La cuestión es que "la parte del león de esta dependencia es la dependencia de la volatilidad diaria" se refiere precisamente a las barras vecinas, una especie de efecto *ARCH, que en estadística clava todo lo demás debido a que todo el flujo de cotizaciones se analiza en un clúster. Para detectar las dependencias direccionales necesitamos un análisis más sutil cuyo primer paso, en mi opinión, debería ser la división de un flujo en sectores donde hay y donde no hay información mutua. Se podría decir que identificar las áreas de ineficiencia.
No se puede definir la calidad sin definir el significado (propósito). ¿Cuál es el objetivo del mercado?
Estás interpretando la palabra "eficiente" de forma muy limitada, exclusivamente en el sentido doméstico. Mientras que en la ciencia también es habitual utilizar la palabra como sinónimo de "efectivo", "real". Por ejemplo, ¿conoces el concepto de "constante efectiva"?
Por supuesto, para el binomio eficiencia-calidad, hay un propósito implícito. Y no se trata del mundano "bueno-malo". Es muy científico "match--non-match". Y esto introduce una especie de gradación. Pero una interpretación demasiado amplia priva de sentido a la propia expresión "eficiencia/ineficiencia del mercado";))