Tasa de variación de los precios, cómo calcularla - página 11
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:)
Oh, hombre... No tengo suficiente tiempo
Así que: Werner Heisenberg Quantum Mechanics and Kant's Philosophy (1930-1932), capítulo de Part and Whole. En este capítulo... Pero no lo haré. Vamos a leerlo. No es tan largo. Y muy (desde mi punto de vista) fascinante.
// Allí en el enlace todo este libro, espero que será el deseo de hurgar en otros capítulos, y tal vez leer el conjunto.
// También hay otro libro: "Física y Filosofía" - me impresionó mucho. Los tengo ambos en papel (en una colección). A veces hurgo en él cuando estoy de humor...
Entonces... espero seguir intentando medir/clasificar los hechos medibles del mercado... en un esfuerzo por satisfacer nuestras propias necesidades, por supuesto... Bueno, ¿qué más podemos hacer? ... ;)
Tengo muchos libros -- Heisenberg, Weil, Poincaré... (en papel). Sí, estos libros son muy raros hoy en día.
Por mi parte, recomiendo la lectura de las profundas obras de Henri Poincaré, "La ciencia y la hipótesis", "El valor de la ciencia", "La ciencia y el método" y "Últimas reflexiones", recogidas en el libro de Henri Poincaré "Sobre la ciencia".
Las últimas 4 páginas han elevado mi nivel espiritual :-))
El enigma de no poder dividir el precio del viaje entre el tiempo del mismo me preocupa.
:)
eso es una mierda... No tengo suficiente tiempo
¡¡¡La excelente intervención del anterior ponente nos dará un impulso extra para acelerar la búsqueda de nuevos métodos de cálculo de la velocidad de cambio de los precios!!!
Correcto. Todas las reacciones están dentro de lo esperado. :)
De todas formas no voy a poner excusas, ni siquiera preguntes... :)) Me explico: alguna vez se debería haber puesto algo así en el foro de todos modos. Tal vez era necesario hace mucho tiempo, tal vez ya es hora (bueno, a mí me lo pareció), o tal vez es demasiado tarde... Después de todo, "¡Nada Fedya, nada! Puedes discutir hasta el cansancio o simplemente reírte del tamaño y el estilo... PERO. En cuanto al contenido, es mayormente correcto. Pues bien, al final hay que reconocer que el causalismo-determinismo en este mundo tiene muchas fugas y que en el límite esta fuga no se reduce en absoluto a nuestra desinformación subjetiva. Es más amplio, más profundo y más fundamental que eso.
;)
Tengo muchos libros -- Heisenberg, Weil, Poincaré... (en papel). Sí, hoy en día estos libros son muy raros.
Por mi parte, recomiendo la lectura de las profundas obras de Henri Poincaré "La ciencia y la hipótesis", "El valor de la ciencia", "La ciencia y el método", "Últimas reflexiones", recogidas en el libro de Henri Poincaré "Sobre la ciencia".
Las últimas 4 páginas han elevado mi nivel espiritual :-))
El enigma de la imposibilidad de dividir el precio del trayecto entre el tiempo del mismo me preocupa.
¿Quién lo tiene fácil ahora? :) Por otro lado es posible (quitar y dividir, y ya está), pero dicen que sirve de poco.
// En 1917 también intentaron "quitar y dividir" ........
:)Precisamente en los temas de información mutua se encontró que la mayor parte de esta dependencia es la dependencia diaria de la volatilidad, de la que parece que nadie ha aprendido a sacar mucho provecho. Entre esos temas hubo uno en el que participé (no lo encuentro en mi búsqueda, lo he olvidado por completo, quizás era algo parecido y no era información mutua). Allí sugerí una forma de filtrar este componente y ver si queda algo después de eso? Pero entonces nadie lo hizo.
P.D. Dije que no lo encontraba y lo encontré :), ahí está.Lee ese hilo por la noche. (Justo antes de que te cagaras en el trozo de tribunal de la página anterior con el que te reías).
Creo que me he metido un poco en el tema. Las fórmulas no se entienden del todo, pero el tren de pensamiento está trazado. En concreto, sí, no se ha hecho un racionamiento sobre la volatilidad diaria y no se ha medido el residuo.
Si fuera inteligente lo entendería, pero creo que me faltó algo en la escuela primaria).
- Estoy de acuerdo con los porcentajes. La distancia se mide en unidades relativas.- Cada cambio de precio mínimo aceptable es un nuevo miembro de la serie temporal.
Ahí está la parte difícil, el precio. Si me preguntas, el concepto de precio depende mucho de tus objetivos)
(a) Supongamos que usted es un creador de mercado, trabaja en ECN (eso es más fácil, por ejemplo) y está muy interesado en las órdenes de mercado
Tome T&S para algún período fijo/no fijo (filtros FIR/BIX) y calcule una media geométrica ponderada. Aquí está su velocidad = +- X% por operación de volumen mínimo
(b) Supongamos que usted es un árbitro y también trabaja en la bolsa, pero está interesado en los limitadores de los creadores de mercado flojos.
Aquí es más complicado. En primer lugar, le interesan los precios de oferta (historial de mercado) y no las operaciones. En segundo lugar, tienes al menos dos precios: para la oferta y para la demanda e incluso deberías sincronizarlos.
Cuando calcules el precio, debes tener en cuenta:
- - Las comillas son relativas
- - los volúmenes son inversamente proporcionales a la probabilidad de ejecución
He dado algunas ideas generales sobre el algoritmo aquí(c) Supongamos que eres un inversor a largo plazo
Entonces no te molestas con todas estas tonterías y simplemente operas normalmente, por ejemplo con un reloj de pulsera (media aritmética de valores relativos) y mides la velocidad en pips por vela.
P.S. Aunque el arbitraje y los creadores de mercado es uno y el mismo, sólo con diferentes signos, una definición común de los precios no puede dar / recoger.
No pasa nada. Lo que tenemos es lo que tenemos. Permítame resumir su "situación" lo mejor posible. Al mismo tiempo, voy a resumir un poco, para que no sólo el "precio" puede ser frustrado de una manera productiva.
Así:
1. La definición de las nociones puede (incluso debe) depender de los propósitos (intenciones, necesidades) de la persona que las define. Es decir, depende del observador.
2. En el caso de una intención de medir algo, tanto el objeto de medición (en términos de elección del objeto), como la herramienta de medición (elección de la herramienta) dependen de los objetivos de la medición (o más exactamente, de los objetivos del sujeto que mide ).
Me gustaría añadir algo más por mi cuenta:
3. Por otra parte, tras la elección de un objeto medible, un método de medición y una "regla", la iniciativa pasa ya al "objeto medible en el contexto de una situación de medición". O, más exactamente, a la interacción "objeto a medir - instrumento de medición", que en la salida nos da las tan esperadas cifras: "información sobre...".
En otras palabras: el objeto de medición, el instrumento de medición y el sujeto de medición están interconectados, son interdependientes. Un sujeto define (asigna) un mensurando y un instrumento de medida, y éstos a su vez generan en interacción entre sí un número (un conjunto de números), una característica cuantitativa del mensurando.
Eso es todo por ahora. Me refiero a las dificultades. :)
En cuanto a la velocidad del cambio de precios... ¿cuál es el problema? El problema está en los objetivos. Y con la velocidad casi nada. Velocidad = distancia / intervalo de tiempo. Distancia S = Precio(t) - Precio(t - Δt); Si lo consideras una distancia relativa, entonces divídela por, digamos, su media geométrica. Es decir, obtenemos Sotn = (Precio(t) - Precio(t - Δt)) / sqrt(Precio(t) * Precio(t - Δt)); por supuesto, estamos tentados de tomar la media aritmética en lugar de la geométrica, sobre todo teniendo en cuenta que difieren muy poco en las distancias cortas. Bueno, si nos ponemos de acuerdo para no olvidarnos de esta sustitución chamánica, podemos hacerlo. Entonces (condicionalmente) tomaremos que Sotn = 2 *(Precio(t) - Precio(t - Δt)) / (Precio(t) + Precio(t - Δt)). Ah, sí, la unidad de medida. Pues bien, tras dicha normalización el precio se ha relativizado, ya no se mide en gulden-troncos concretos, porque han disminuido en el proceso. Ahora queda dividir esta mierda adimensional por el intervalo de tiempo para obtener la velocidad deseada. Y definamos (para mayor especificidad) las unidades de medida. Digamos que un porcentaje por segundo. Entonces: Votn = Sotn / Δt = 2 * 100% * (Precio(t) - Precio(t - Δt)) / ((Precio(t) + Precio(t - Δt)) * Δt) por cent/seg.
Bueno, en cierto modo sí, de manera general. Qué "precio" o qué período de tiempo y en qué unidades tomar - que depende de los propósitos concretos de medición. Antes también dependía de ello... en todo caso. :)
Esto habría terminado aquí de no ser por una sutileza: toda la ganancia de esta construcción queda destruida por la simple observación de que al ser medida por el método anterior, esta misma velocidad se comporta más o menos decentemente sólo "a larga distancia", y a corta distancia se desboca, y cuanto más precisamente (¿instantáneamente?) que intentamos medir, más rápido se agita, actuando más como un valor aleatorio que intenta confundirnos que como un análogo inteligente de un proceso físico inercial, ...... O para decirlo "inteligentemente" - indiferenciado en el tiempo de mierda, este mismo "precio", oh indiferenciado... en el punto [0]. Y para medir la velocidad en un segmento siempre es bienvenido - ver fórmulas arriba.
También añadiré, tal vez, lo siguiente: no te molestes ni intentes molestarme señalando (justamente) que no he dicho nada nuevo aquí. No quise decir "nuevo". Sólo quería ordenar lo "antiguo" de forma que fuera quizá más comprensible. Así sucede a veces, cuando se mira la misma cosa de varias maneras. De todos modos, como dijo un agradable conocido en un foro vecino: "Lo siento si he aplastado los sueños de alguien)".
Encantador.
Volando.
Me gustaría poder añadir fractales, patrones, niveles, canales y multitudes.
Pero a juzgar por la cantidad de trabajo que supone, no puedo esperar.
Desplumado.