Para los que están convencidos de que todos los EA con un martín salen perdiendo. - página 18
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No eres... amable. (pero sanguinario).
P.D. No entiendo cómo se puede construir un sistema de comercio, esperando secretamente que "esto" o "esto" no suceda o no suceda antes de la duplicación del depósito. O no pasará antes de lo que sea.
P.P.S. En un contragolpe pasajero tal búho cerrará posiciones tan pronto como saltará un poco en los pluses, y en el contragolpe bajará completamente. Esto en cuanto a las estrategias.
Tengo una pregunta para el autor del tema khorosh.
Para mostrarnos un bonito gráfico ascendente sobre datos históricos, ¿optimiza un Asesor Experto? ¿O selecciona los parámetros "ganadores" del Asesor Experto basándose en algunas consideraciones "fundamentales"?
Quiero advertirte un poco. Supongamos que la optimización de una estrategia sobre datos históricos (digamos, del último año o dos) ha identificado parámetros "ganadores", en los que su estrategia tiene mucho éxito. Estoy seguro de que si la estrategia tiene muchos parámetros ajustables, siempre es posible encontrar tal, en el que será fantásticamente rentable. Pero, ¿puede decir con seguridad que con los mismos parámetros tendrá éxito en el próximo año o dos? ¿Ha llevado a cabo esa investigación sobre su estrategia? ¿O ha investigado las posibilidades de la estrategia en un solo periodo entre 1999 y 2013?
Le aconsejo que optimice su estrategia sobre datos históricos, por ejemplo para 2005, y que luego haga una prueba del sistema con los parámetros "ganadores" obtenidos sobre los datos de 2006. Si resulta que tu sistema "pierde" con la misma facilidad en 2006 que ganaba en 2005, entonces puedo decepcionarte: tu sistema no es el "grial" en absoluto, y el éxito en 1999-2013 es sólo el resultado de unos parámetros "bien" ajustados, que probablemente no puedas determinar analíticamente para futuros periodos de tiempo desconocidos.
Tengo una pregunta para el autor del tema khorosh.
Para mostrarnos un bonito gráfico ascendente sobre datos históricos, ¿optimiza un Asesor Experto? ¿O selecciona los parámetros "ganadores" del Asesor Experto basándose en algunas consideraciones "fundamentales"?
Quiero advertirte un poco. Supongamos que la optimización de una estrategia sobre datos históricos (digamos, del último año o dos) ha identificado parámetros "ganadores", en los que su estrategia tiene mucho éxito. Estoy seguro de que si la estrategia tiene muchos parámetros ajustables, siempre es posible encontrar tal, en el que será fantásticamente rentable. Pero, ¿puede decir con seguridad que con los mismos parámetros tendrá éxito en el próximo año o dos? ¿Ha llevado a cabo esa investigación sobre su estrategia? ¿O ha investigado las posibilidades de la estrategia en un solo periodo entre 1999 y 2013?
Le aconsejo que optimice su estrategia sobre datos históricos, por ejemplo para 2005, y que luego haga una prueba del sistema con los parámetros "ganadores" obtenidos sobre los datos de 2006. Si resulta que tu sistema "pierde" con la misma facilidad en 2006 que ganaba en 2005, entonces puedo decepcionarte: tu sistema no es el "grial" en absoluto, y el éxito en 1999-2013 es sólo el resultado de unos parámetros "bien" ajustados, que probablemente no puedas determinar analíticamente para futuros periodos de tiempo desconocidos.
Antes de entrar en los EAs con martin, probé muchos TSs diferentes usando diferentes indicadores. Cuando los comprobé resultó que no podían trabajar en el intervalo fuera del periodo de optimización, suelen fallar. Sin embargo, los Asesores Expertos con martin se comportan mucho mejor en este aspecto. A veces incluso encontramos que la optimización de algunos meses conduce a parámetros que pueden hacer que un EA sea rentable durante varios años. Por eso en los últimos años me he centrado en los Asesores Expertos que utilizan martin. Por supuesto, utilizo indicadores para generar señales de entrada y a veces también los utilizo para determinar los puntos de salida. La tarea principal es encontrar los parámetros necesarios para que el Asesor Experto supere con cierta reserva la tendencia más larga sin descenso que hemos visto en nuestra historia. Por supuesto, esto no garantiza el fracaso. Pero al menos, a pesar de la posibilidad de que se produzcan raras detracciones, se puede obtener algún beneficio, ya que la rentabilidad puede ser bastante alta.
Antes de empezar a usar Asesores Expertos con martin, he probado muchos TSs diferentes usando diferentes indicadores. Al comprobarlos resultó que no pueden funcionar con un intervalo fuera del periodo de optimización, suelen fallar. Sin embargo, los Asesores Expertos con martin se comportan mucho mejor en este aspecto. A veces incluso encontramos que la optimización de algunos meses conduce a parámetros que pueden hacer que un EA sea rentable durante varios años. Por eso en los últimos años me he centrado en los Asesores Expertos que utilizan martin. Por supuesto, utilizo indicadores para generar señales de entrada y a veces también los utilizo para determinar los puntos de salida. La tarea principal es encontrar los parámetros necesarios para que el Asesor Experto supere con cierta reserva la tendencia más larga sin descenso que hemos visto en nuestra historia. Por supuesto, esto no garantiza el fracaso. Pero al menos, a pesar de la posibilidad de que se produzcan raras detracciones, se puede obtener algún beneficio, ya que la rentabilidad puede ser bastante alta.
Sigo sin entender de la respuesta: ¿puede este EA en particular presumir de que con los parámetros optimizados, por ejemplo, para 2005, va a seguir funcionando con éxito (al menos en 2006)? Sería interesante ver los resultados.
¿Ha realizado ya estos estudios con este Asesor Experto en particular?
Quiero señalar que los parámetros que necesitan un Asesor Experto para superar la tendencia inversa más larga seguramente funcionarán mal en una tendencia inversa "normal". ¿No lo crees? Lo que quiero decir es que para que un EA sea rentable, es necesario encontrar constantemente los parámetros "ganadores" adecuados. Y, por supuesto, no se puede determinar analíticamente de antemano. Como dicen, si lo hubiera sabido, habría vivido en Sochi.
Cita: "Pero al menos, a pesar de las posibles y raras detracciones, uno puede ganar dinero en general, porque la rentabilidad puede ser bastante alta" Probablemente eso es lo que pensaban también los promotores de LTCM. ;)
Lo pregunto por una razón. Yo solía estudiar este tipo de martingala (según recuerdo era FAPTurbo) y llegué a las siguientes conclusiones: es el resultado del trabajo de programadores-empresarios miopes.
Antes de entrar en los EAs con martin, probé un montón de diferentes TSs usando diferentes indicadores. Cuando los comprobé resultó que no podían trabajar en el intervalo fuera del periodo de optimización, suelen fallar. Sin embargo, los Asesores Expertos con martin se comportan mucho mejor en este aspecto. A veces incluso encontramos que la optimización de algunos meses conduce a parámetros que pueden hacer que un EA sea rentable durante varios años. Por eso en los últimos años me he centrado en los Asesores Expertos que utilizan martin. Por supuesto, utilizo indicadores para generar señales de entrada y a veces también los utilizo para determinar los puntos de salida. La tarea principal es encontrar los parámetros necesarios para que el Asesor Experto supere con cierta reserva la tendencia más larga sin descenso que hemos visto en nuestra historia. Por supuesto, esto no garantiza el fracaso. Pero al menos, a pesar de la posibilidad de raras detracciones, se puede obtener algún beneficio, porque la rentabilidad puede ser bastante alta.
Cuanto mayor sea la tasa de fallos observada en el historial, menos rentable será el Asesor Experto. ¿Lo he entendido bien?
Sigo sin entender de la respuesta: ¿puede este EA en particular presumir de que con los parámetros optimizados, por ejemplo, para 2005, va a seguir funcionando con éxito (al menos en 2006)? Sería interesante ver los resultados.
¿Y ya ha realizado una investigación de este tipo utilizando este Asesor Experto en particular?
Quiero señalar que los parámetros utilizados para el "Asesor Experto debe superar la tendencia inversa más larga" seguramente funcionará mal en una tendencia inversa "normal". ¿No lo crees? Lo que quiero decir es que para que un EA sea rentable, es necesario encontrar constantemente los parámetros "ganadores" adecuados. Y, por supuesto, no se puede determinar analíticamente de antemano. Como dicen, si lo hubiera sabido, habría vivido en Sochi.
Cita: "Pero al menos, a pesar de las posibles y raras detracciones, uno puede ganar dinero en general, porque la rentabilidad puede ser bastante alta" Probablemente eso es lo que pensaban también los promotores de LTCM. ;)
Lo pregunto por una razón. Yo estudiaba este tipo de martingala (según recuerdo era FAPTurbo) y llegué a las siguientes conclusiones: es el resultado del trabajo de programadores miopes.
Cuanto mayor sea la tasa de fallos observada en el historial, menos rentable será el Asesor Experto. ¿Lo he entendido bien?
Voy a expresar mi opinión: esto no es exactamente cierto. Si los parámetros se establecen correctamente y el tamaño de la cuenta es lo suficientemente grande, el Asesor Experto puede superar cualquier drawdown e incluso puede obtener el aumento de los beneficios en tales casos (el tamaño de las operaciones de compensación aumenta, y con ello el posible beneficio). La dificultad estriba en determinar los parámetros universales, si es que existen, lo cual es poco probable.
Mira la tabla de equilibrio en esta página. Si el balance se ha escalonado, las órdenes se cierran cuando la tendencia se invierte o se corrige. El paso se debe a la acumulación de muchas órdenes durante el anterior cambio de tendencia. Así, por el contrario, tras un retroceso, si se supera con éxito, siempre hay un gran crecimiento de los depósitos. Pero hay que tomar medidas y ajustar los parámetros en consecuencia, lo que garantizará que la reducción en la tendencia irreversible no supere el valor crítico, es deseable que sea al menos inferior al 50%, por supuesto será mejor menos, pero depende de cómo resulte.
¿Podemos ver la equidad? El gráfico de balance no dice mucho. Estoy seguro de que el nivel de equidad está picoteando casi el "valor crítico".
Y no se trataba de los pasos, sino de la cantidad de no-backlash que el búho es capaz de superar. Así que este valor es inversamente proporcional a su rentabilidad.