Reflexiones sobre el azar - página 3
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recordamos, recordamos...
No lo recuerdo.
Recuerdo - cómo estás, dlb, soy una carta.
Bueno, lo que hay que hacer.
Un mercado es una mierda pseudomecánica, descrita por ecuaciones pseudonewtonianas con términos no lineales y otras cosas. En general, todo en el mundo se describe con una sola ecuación:
Reacción elemental (cambio de pseudo-momento) = Fuerza * Intervalo de tiempo elemental
Tenemos que aprender a describir las secuelas de esta noticia, entonces seremos de oro. Una vez que detectamos con seguridad la noticia y determinamos su fuerza, conocemos el comportamiento del mercado para un futuro próximo.
Podemos intentar describirlo todo, utilizando un enfoque newtoniano. Hay espacio para todo: la función de Lagrange, las oscilaciones armónicas, la energía... La parte divertida es encontrar un medidor de fuerza. Y no sólo la fuerza, sino también el pseudomomentum, que es la principal característica del movimiento.
Hace unos 15 años, intenté hacerlo, pero no estaba familiarizado con el mercado de divisas. Se estancó. Ahora creo que hay que recordarlo.
Lo que falta es un matemático-físico de verdad.
No estoy hablando de un enfoque sermene, que permite operar de forma rentable durante algún tiempo, pero que luego se deshace de todo.
Me interesa un enfoque con base científica.
En resumen, todo son tonterías. Quien no esté interesado, adelante.
Bueno, qué hacer.
Un mercado es una mierda pseudomecánica, descrita por ecuaciones pseudonewtonianas con términos no lineales y demás. En general, todo en el mundo se describe con una sola ecuación:
Reacción elemental (cambio de pseudo-momento) = Fuerza * Intervalo de tiempo elemental
Tenemos que aprender a describir los efectos de estas noticias. Una vez que detectamos con seguridad la noticia y determinamos su fuerza, conocemos el comportamiento del mercado para un futuro próximo.
Podemos intentar describirlo todo, utilizando un enfoque newtoniano. Hay espacio para todo: la función de Lagrange, las oscilaciones armónicas, la energía... Lo divertido es encontrar un medidor de fuerza. Y no sólo la fuerza, sino también el pseudomomentum, que es la principal característica del movimiento.
Hace unos 15 años, intenté ponerlo en práctica, pero no estaba familiarizado con el mercado de divisas. Se estancó. Ahora creo que hay que recordarlo.
Lo que falta es un matemático-físico de verdad.
No estoy hablando de un enfoque sermene, que te permite operar de forma rentable durante un tiempo, pero luego te lo llevas todo y lo pierdes todo.
Lo interesante es el enfoque científico.
En resumen, todo son tonterías. Quien no esté interesado, que pase de largo.
Mentira.
Mentira.
Por eso te pedí que lo dejaras atrás.
O bien hacer una crítica constructiva.
Bueno, lo que hay que hacer.
Un mercado es una mierda pseudomecánica, descrita por ecuaciones pseudonewtonianas con términos no lineales y otras cosas. En general, todo en el mundo se describe con una sola ecuación:
Reacción elemental (cambio de pseudo-momento) = Fuerza * Intervalo de tiempo elemental
Tenemos que aprender a describir las secuelas de esta noticia, entonces seremos de oro. Una vez que detectamos con seguridad la noticia y determinamos su fuerza, conocemos el comportamiento del mercado para un futuro próximo.
Podemos intentar describirlo todo, utilizando un enfoque newtoniano. Hay espacio para todo: la función de Lagrange, las oscilaciones armónicas, la energía... La parte divertida es encontrar un medidor de fuerza. Y no sólo la fuerza, sino también el pseudomomentum, que es la principal característica del movimiento.
Hace unos 15 años, intenté hacerlo, pero no estaba familiarizado con el mercado de divisas. Se estancó. Ahora creo que hay que recordarlo.
Lo que falta es un matemático-físico de verdad.
No estoy hablando de un enfoque sermene, que permite operar de forma rentable durante algún tiempo, pero que luego se deshace de todo.
Me interesa un enfoque con base científica.
En resumen, todo son tonterías. Quien no esté interesado, que pase de largo.
Es bastante lógico suponer que si el mercado fuera un sistema lineal sin retrasos ni ruido, las noticias se verían en una cotización como escalones hacia arriba o hacia abajo de diferentes tamaños. La cotización en sí misma se vería como una curva escalonada. Si ese punto de vista es correcto (noticias = escalera), entonces la desviación del precio de la escalera a la llegada de las noticias es un reflejo de las no linealidades y retrasos del mercado real, así como del ruido. Si la estructura del mercado no cambiara con el tiempo y no hubiera ruido, la reacción de los precios a las noticias sería la misma. En ese caso, predecir esa reacción sería bastante sencillo: miraríamos hacia atrás en el tiempo la reacción del precio a noticias anteriores y sabríamos con un 100% de precisión cómo reaccionaría el precio a la noticia que acaba de llegar. Pero ya sabemos que las reacciones de los precios a las noticias son diferentes, aunque las noticias muevan el precio en la misma dirección. Así que la estructura del mercado cambia con el tiempo. O el ruido es tan fuerte que enmascara nuestra reacción repetitiva de un mercado inmóvil hasta el punto de ser irreconocible. Entonces surge la pregunta: ¿merece la pena aplicar un intrincado modelo de reacción del mercado a las noticias si no sabemos cuál es la estructura del mercado en ese momento o el ruido es tan fuerte que absorbe nuestras sinusoides desvanecidas? Lo único que puede funcionar es atrapar el impulso de la llegada de la noticia en su momento inicial, montar ese impulso por inercia hasta que se disparen las condiciones de salida. No es necesario aplicar ecuaciones diferenciales para saber cuándo entrar y cuándo salir. Por ejemplo, las grandes noticias sobre el EURUSD suelen llegar en la apertura de la Bolsa de Nueva York. Debe colocar órdenes pendientes esperando un impulso de cierto tamaño hacia arriba o hacia abajo, el TP y el SL. Esas son todas las matemáticas.
El mercado de divisas es una absoluta y completa aleatoriedad... Imagínese: lo que afecta a un solo cambio en el par EUR/USD ?????? Miles de transacciones de bancos y el mismo número de ejército de comerciantes.... Y a su vez todas estas transacciones son completamente aleatorias.... Todas estas operaciones son el generador de números aleatorios..... Por lo tanto, no importa cómo se realicen las operaciones aritméticas sobre los números aleatorios, obtendremos números aleatorios a la salida del algoritmo. Y las tendencias y las moscas son el nombre de una determinada sección de una secuencia aleatoria, que sube, baja o se queda quieta.... ¿Quieres ganar dinero en estas parcelas de secuencia aleatoria?????????? ¡¡¡¡¡¡Ir a !!!!!! ¡¡¡¡¡¡PERO recuerda que cualquier operación con números aleatorios dará como resultado números aleatorios!!!!!!
Para decirlo con propiedad, habría que decir lo siguiente: su comprensión del mercado de divisas es una absoluta y completa casualidad.
;)))
La velocidad de despegue del avión es de 200 km/h. El avión está montado en una cinta de correr que se mueve a una velocidad superior a la del despegue. ¿Despegará?
¡Buenas tardes!
Estoy escribiendo esto y me pregunto cómo no ofender o provocar a alguien para que no se meta. Espero ser constructivo, y, sólo estoy preguntando (no probando, no refutando, sólo queriendo un diálogo).
Si se toma una serie de cotizaciones de muchos años y se crea en base a ellas un archivo de ceros y unos: cero -si el siguiente precio es mayor que el anterior; uno si es al revés- se obtiene una secuencia pseudoaleatoria. De momento, llámalo con el prefijo "pseudo".
Además, generamos operaciones ideales basadas en la secuencia pseudoaleatoria: si es 1, compramos y salimos en la siguiente barra, si es 0, vendemos y salimos en la siguiente barra. El gráfico de renta variable resultante es casi una línea plana dirigida hacia arriba (incluyendo el diferencial).
Ahora, una pregunta: si intentamos repetir nuestra secuencia pseudoaleatoria utilizando la simulación de Montecarlo esperando llegar al mismo resultado que en el paso inicial, es decir, entradas ideales, ¿qué obtendremos? Calculemos: hay 60.000 barras horarias, por lo que hay 2^60.000 (!) filas diferentes de ceros/unidades posibles. Sólo uno de ellos describe perfectamente las entradas. Está bastante claro que aunque carguemos la computadora con 100 billones de generaciones, probablemente no obtendremos el resultado deseado. Cada vez, nuestro patrimonio resultante se asemejará a un drenaje a la tasa de propagación. ¡Y (el resultado) está ahí en la naturaleza! Lo tenemos en nuestra historia. En otras palabras, jadeamos, contamos y fumamos, no encontramos nada y decimos: "Vale, el problema no está resuelto, me voy a la cama. ¿No le recuerda el problema de la probabilidad de vida en nuestro universo? Parece que tiene valores de probabilidad comparables en número de órdenes de magnitud.
He expuesto el contexto general, hay mucho que pensar. ¿A qué clase de problemas, por así decirlo, pertenece mi idea?
Todos esos ceros y unos oscurecen la cuestión.
Según tengo entendido, estamos hablando de incrementos triviales de la serie inicial. Hipótesis: la probabilidad de inversión del incremento es mayor que la probabilidad de continuación.
Aquí está el gráfico:
A ojo, la situación es diferente.
Por supuesto, podemos tomar 6.000 barras de H1 -es decir, casi un año- y comprobar nuestra hipótesis. Pero este no es el enfoque correcto. Tampoco me gusta la idea del topstarter de ejecutar Monte Carlo, ya que no entiendo si Monte Carlo coincidirá con nuestro gráfico en términos de patrones.
En general, la idea de utilizar datos plurianuales es errónea. Es un teorema subconsciente que limita, pero obtenemos un resultado que tenderá a una ley normal, y no existe en el mercado.
Hay una tendencia desconocida en el mercado, que se indica en las últimas 50-100 barras, pero este número es claramente insuficiente para sacar conclusiones sobre la hipótesis. En estos casos, se utiliza el bootstrapping en lugar de MonteCarlo. Se toma una submuestra de la muestra existente. Por ejemplo, se toman 30 barras de 100 bares, y luego se toma otra parte de esta muestra al azar, y así sucesivamente. En total, por ejemplo, se pueden obtener varios miles de resultados en una muestra limitada como factor de beneficio.
En este enfoque tenemos en cuenta la última tendencia, no la de hace un año. Pero podemos marcar las estadísticas a partir de miles de observaciones, no de dos cifras como una prueba de avance.
Así que mi comprensión de la idea del tema es la siguiente:
comprobar que la probabilidad de inversión del incremento del instrumento es mayor que la probabilidad de continuación
Recogemos las estadísticas utilizando bootstrapping, no MonteCarlo.
Así que, continuaré con mi pensamiento.
No tenemos que acertar una serie de señales perfectas (sobre datos pasados) al 100% para operar en negro. Al menos un 55% de precisión es suficiente, digamos. Es decir, debemos generar una serie de ceros que difiera de la serie ideal en un 45% como máximo. Si se intenta generar un gran número de filas al azar, resulta que coinciden con la fila ideal en un 50% aproximadamente.
Quiero calcular cuántas filasexisten que difieren de la fila ideal como máximo en un 45%. Supongo que serán meros centavos en comparación con el número original de filas posibles (2 ^ 60.000). Pero también es intuitivo que seguirá habiendo un gran número de filas de este tipo. Si los conseguimos, podemos intentar hacer algo más para buscar regularidades.