El trabajo de los robots en lo real. Por qué la gente está decepcionada - página 6
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¿Quizá pueda compartir con nosotros cómo tratar esa pseudoinformación?
Estándar. Reciben datos del corredor en el flujo real. Toman una biblioteca y escriben un software (terminal). Desarrollan diferentes modelos matemáticos en él y hacen un bloque de simulación para el comercio real. Lo prueban y lo ensayan en el comercio real.
En cuanto a cómo analizar el flujo de órdenes, hay suficiente literatura (aunque en la mayoría de los casos no tiene valor) tanto en inglés como en ruso, todo en las fuentes abiertas.
= cómo operar basándose sólo en un flujo de cotizaciones sin tener en cuenta los candeleros en absoluto =
No sé si te refieres a lo mismo que yo, pero me arriesgaré...
Yo mismo "dibujo" los candelabros. Los virtuales, por supuesto. Nadie discutirá que si se opera en un día, el riesgo será mínimo y el beneficio máximo. Pero esto es cuando se opera manualmente.
Si utilizamos МАшку u otros Inductores en días, o con un promedio decente, entonces obtenemos sólo unos pocos acuerdos por mes. Sin embargo, por regla general, todos ellos son rentables.
He elaborado otro método (no para МА, uso mi propia práctica) - el mismo diario (o cada hora o cada cuatro horas o semanalmente - no es importante) construyo en minutos, cambiando el punto de partida cada minuto, es decir, NO tengo saltos en la apertura de una nueva vela, por lo que la reacción a los cambios de precios es más rápida y precisa.
tengo varias operaciones al mes, todas ellas rentables... ¡este sistema me viene muy bien! todavía no he llegado a esas cotas de maestría
Estándar. Reciben datos del corredor en el flujo real. Toman una biblioteca y escriben un software (terminal). Desarrollan diferentes modelos matemáticos en él y hacen un bloque de simulación para el comercio real. Lo prueban y lo ensayan en el comercio real.
En cuanto a cómo analizar el flujo de órdenes, hay suficiente literatura (aunque en la mayoría de los casos no tiene valor) tanto en inglés como en ruso, todo en las fuentes abiertas.
Que uno está decepcionado es un hecho.
Tengo algunas observaciones y conclusiones, pero ya colgaré las mías más adelante, ahora me gustaría escuchar lo que alguien piensa sobre el tema.
Depende en gran medida de la frecuencia del robot. Si hace 1-2 operaciones al día, entonces la diferencia de cotizaciones entre la empresa de corretaje real y las generadas por el probador puede ser fácilmente ignorada. Si se abre al principio de la TF no habrá casi ninguna diferencia. Pero mi scalper multidivisa funciona con datos de ticks y la diferencia entre los datos de ticks en el probador y entre las diferentes empresas de corretaje es enorme. Por lo tanto, tomo datos reales de ticks, los uso para ejecutar el algoritmo en Matlab, mejorar el algoritmo y establecer los parámetros. Y sólo entonces lo transfiero a mi robot. Aquí, di un ejemplo de un salto en las noticias del USDCAD con marcadores para mayor claridad; mira cómo el precio se desploma hacia abajo en 30 segundos. El comprobador generará una línea suavizada dentro de M1.
Una vez más: no me tomo en serio el flujo de órdenes en el mercado de divisas. para mí, es una falsificación. un flujo de basura que se saca de un fondo y no hay nada que analizar.
Depende en gran medida de la frecuencia del robot. Si hace 1-2 operaciones al día, entonces la diferencia de cotizaciones entre la empresa de corretaje real y las generadas por el probador puede ser fácilmente ignorada. Si se abre al principio de la TF no habrá casi ninguna diferencia. Pero mi scalper multidivisa funciona con datos de ticks y la diferencia entre los datos de ticks en el probador y entre las diferentes empresas de corretaje es enorme. Por lo tanto, tomo datos reales de ticks, los uso para ejecutar el algoritmo en Matlab, mejorar el algoritmo y establecer los parámetros. Y sólo entonces lo transfiero a mi robot. Aquí, di un ejemplo de un salto en las noticias del USDCAD con marcadores para mayor claridad; mira cómo el precio se desploma hacia abajo en 30 segundos. El probador generará una línea suavizada dentro de M1.
Analizó lo que ocurría ese día. )
El 4 de abril de 2014 a las 14:30 horas salieron las noticias en Canadá con una variación de empleo y una tasa de desempleo positivas.
Al mismo tiempo, en EE.UU. se publicaron cifras negativas en lavariación del empleo noagrícola, latasa de desempleo ylos ingresos medios por hora.
Dado que las noticias se publican con un ligero retraso y que puede haber fuertes deslizamientos en movimientos tan fuertes, en el mejor de los casos se podría tomar al menos la mitad de este movimiento.
Al mismo tiempo, el análisis de la fuerza relativa del USD en ese día muestra que podría haber entrado fácilmente en la VENTA en un retroceso hacia arriba y tratar de tomar todo. Pero como no se sabe de antemano cuáles serán los indicadores que se publicarán, se puede llegar a una situación más complicada. Al fin y al cabo, los indicadores pueden ser contradictorios y es difícil predecir si el precio irá en una dirección o será una perturbación caótica. ))
Para aquellos que se adhieren a los métodos conservadores, durante la publicación de varias noticias importantes de diferentes países, es mejor abstenerse de las transacciones en absoluto, a la espera de un retroceso (si se produjo tal movimiento unidireccional). Si se observa lo que sucedió después, se puede ver que en la apertura de la sesión americana, este retroceso fue de un tercio de ese movimiento. Una noticia de Canadá(Índice de Gerentes de Compras delInstituto de Estadísticas de Canadá) a las 16.00, que fue negativa, fue un punto de referencia. En primer lugar, hay que esperar los datos de la noticia y cómo reaccionó el precio a la misma. Debido a que el precio reaccionó con un retroceso, y la totalidad de los indicadores, publicados anteriormente de Canadá y EE.UU., es negativa para el dólar estadounidense, y además, como se dijo antes, la fuerza relativa del dólar es negativa también, podríamos abrir con confianza la operación de VENTA.
Que cada uno determine la salida por sí mismo. Esto es una tarea. ;)
Analizó lo que ocurría ese día. )
Recuerdo que había un analista en el difunto Broko de San Petersburgo que daba conferencias en directo sobre cómo analizar el mercado, lamentablemente no recuerdo su nombre. Lo explicó todo como un reloj. Una vez en el foro lo tomaron como un reto: "Abre una cuenta y enséñame a operar)). Abrió su cuenta por 300 dólares en CFD. Lo mantuvo durante uno o dos meses, +/- yendo y viniendo, y luego lo cerró tranquilamente con déficit.
No me estoy burlando de ti, es que todo se explica perfectamente a posteriori. Gran ejemplo - Ondas de Elliott ))))
Y al grano. Si mi artículo contiene el artículo como base de cálculo, no esperaría que fuera cierto. Pidió que se desarrollara un robot que utilizara sus previsiones de noticias y su hora de publicación. Incluso iba a comprar una suscripción al flujo del Dow Jones, que cuesta desde 6.000 dólares al mes. Le convencí de que no se emocionara demasiado y que probara el forexfactoring para empezar.
El robot ha estado mostrando algunas ganancias como resultado, pero sólo después de añadir mis propias herramientas al robot para el análisis sobre la marcha, ya que estaba perdiendo en las previsiones puras con paradas y tomas. Es como el tiempo en San Petersburgo: el sol brilla, los pájaros cantan y en media hora hay una tormenta con truenos )) El scalping y el análisis DSP son más rentables.
Pero mi scalper multidivisa funciona con datos de ticks y la diferencia de datos de ticks en el probador y entre diferentes DCs es enorme.
Aquí hay un salto en las noticias de USDCAD como ejemplo, puse marcadores allí para la ilustración, mira cómo el precio baja en 30 segundos.
Este es mi punto de vista personal, basado en la experiencia práctica:
(Voy a omitir las palabras sobre la latencia, porque está claro de todos modos)
MT4 no muestra el arbitraje bid>ask dentro del símbolo.
Si se observa el Nivel 2 (sin retrasos en las actualizaciones), la visualización del arbitraje es un fenómeno natural allí.
Ocurre que no sólo Mejor Oferta > Mejor Demanda, sino todo el libro de órdenes Oferta > todo el libro de órdenes Demanda, no se ve nada en MT4.
En el libro de órdenes completo Bid > libro de órdenes completo Ask (donde partes de la pila ni siquiera se cruzan), ¿cómo se ejecutará en una venta, por ejemplo? ¡Pregunta!
Las cotizaciones indicativas tardías son el azote de cualquier historia (y real), deben tenerse en cuenta durante la modelización (pruebas).
Tampoco tiene sentido hacer pruebas a los mejores precios, hay otros métodos eficaces que garantizan la comprensión de que la prueba se acerca a lo que mostraría en condiciones reales.
En cuanto al 4 de abril y el USDCAD, no es lo que parece el gráfico. Hubo una oferta>demanda presente en esos 30 segundos, sólo se puede predecir cuál habría sido la ejecución con una suposición muy grande (si no hay estadísticas acumuladas sobre esos casos). Los precios de las ofertas y los volúmenes eran sólo transmisiones obsoletas (y el archivo de cotizaciones también se escribía en el servidor).
Por lo general, la veracidad del historial de los corredores depende de la calidad del LP (si son técnicamente atrasados, lo que introduce artefactos), de dónde se encuentran los servidores, de dónde guarda su algoritmo en relación con los servidores de comercio, de qué hardware e incluso de la calidad del código, de la biblioteca, de la optimización (cuánto se pierde dentro del programa).
Cuantas más operaciones genere el sistema de trading por día, más dificultades y matices le esperan al desarrollador.
Recuerdo que había un analista en el difunto Broko de San Petersburgo que daba conferencias en directo sobre cómo analizar el mercado, lamentablemente no recuerdo su nombre. Me explicó todo como un reloj. Una vez en el foro lo tomaron como un reto: "Abre una cuenta y enséñame a operar)). Abrió su cuenta por 300 dólares en CFD. Lo mantuvo durante un mes o dos, +/- yendo y viniendo, y luego lo cerró tranquilamente con déficit.
No me estoy burlando de ti, es que todo se explica perfectamente a posteriori. Gran ejemplo - Elliott Waves ))))
Y en el punto. No hace mucho tiempo, se puso en contacto conmigo un hombre que es un fanático del comercio de las noticias, que realmente sabe cómo operar y que opera con éxito de forma manual. Pidió un robot que utilizara sus previsiones para las noticias y su hora de publicación. Incluso iba a comprar una suscripción al flujo del Dow Jones, que cuesta desde 6.000 dólares al mes. Le convencí de que no se emocionara demasiado y que probara el forexfactoring para empezar.
El robot ha estado mostrando algunas ganancias como resultado, pero sólo después de añadir mis propias herramientas al robot para el análisis sobre la marcha, ya que estaba perdiendo en las previsiones puras con paradas y tomas. Es como el tiempo en San Petersburgo: el sol brilla, los pájaros cantan y en media hora hay una tormenta con truenos )) El scalping y el análisis DSP son más rentables.
No puedo ni imaginar cómo escribir un robot basado en las noticias. Cada vez hay un caso único. Por supuesto que es bueno que hayan tratado de implementarlo, pero personalmente habría dicho al principio que era una cagada. ))
Creo que el análisis fundamental y económico es un buen complemento a la estrategia de trading si se opera manualmente. Pero, por supuesto, las noticias por sí solas no le llevarán muy lejos. Es sólo un añadido a todo lo demás.
Nada impide ganar dinero con el scalping también con el análisis fundamental. ;)
...
Gracias. El secreto es aceptado para su consideración. ;)
P.D. Me he dado cuenta de que has borrado el post al que respondía, así que he borrado la cita.