No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 86
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Tengo una pregunta, ¿por qué "IQUITY"?
Supongo que así suena en albanés :)
Tuve otra idea. No es realmente sobre el tema, pero por alguna razón me tropecé con él varias veces cuando estaba pensando en la equidad y el AT. Tomamos un sistema NOT primitivo (Cierre[OPT1]>Cierre[OPT2] y cierre en días OPT3), lo optimizamos en el intervalo y hacemos lo mismo pero Cierre[OPT1]<Cierre[OPT2]. Encontramos una opción en la que tenemos dos acciones rentables con las mismas opciones. Puede ocurrir, por ejemplo, si hay una tendencia. Controlamos la equidad en la opción menos rentable y las operaciones en la más rentable. La idea es que una buena tendencia es buena en cualquier combinación ya que "mientras la gorda se seca, la flaca se muere"
.
Busque la variante de la equidad (seleccione las opciones) donde habrá un patrón en la equidad y habrá una señal en ella - negocie las opciones recibidas.
Luego repetimos el proceso.
Recoge de las velas garrapatas por su número, no por el tiempo. Por lo tanto, las tendencias se estiran y los patrones planos se comprimen, lo que mejora el análisis posterior.
Y los recojo no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, para que en el momento del análisis se forme completamente el último tick, donde el último tick es la cláusula de la vela.
El sistema está siempre en el mercado - sólo se da la vuelta.
Es difícil decir cuál es el marco temporal. Una vela es 400 ticks.
Análisis del mercado cada 800 ticks.
Es decir, la máquina dibujó diferentes modelos y analizó su ventaja estadística...
Resultó, trivial y simple...
El modelo daba más ventaja estadística, cuanto menos frecuente era...
En cada análisis se encontraron 10.000 modelos para estimar la ventaja estadística...
Es decir, si un modelo era menos frecuente, se necesitaba más historia para el conjunto de al menos 10.000 operaciones...
La dependencia resultó ser exponencial...
Es decir, con un aumento lineal de la ventaja estadística del modelo, el número de acuerdos cayó exponencialmente sobre la misma cantidad de la muestra de precios...
Esto encajaba muy bien con el sentido común...
Como dicen una vez al año y el palo tira...
Es decir, teóricamente un modelo del 100% funcionará una vez en una muestra infinita...
Es decir, es un evento esencialmente imposible...
Y un modelo frecuente de aquí y ahora funcionará al 50%...
Pero diré que hay una idea para sortear este problema...
Es decir, tener una ventaja estadística para los modelos raros del aquí y ahora...
¿De dónde sacas tu estimación de los coeficientes, tal vez tienen una varianza no medida, o no convergen a su mo?
El RLS es un filtro adaptativo. La expectativa matemática de los coeficientes no es constante, ya que las fuerzas de interacción entre las series de precios cambian constantemente.
NEO
Esto es en parte cierto, siempre y cuando consideren tradicionalmente el SB como una especie de proceso continuo integral, para el que la creación de un modelo práctico en absoluto es muy improbable. Sin embargo, si hablamos de algunas SB discretas y no del proceso en su conjunto, sino sólo de sus algunos pero específicos fragmentos o, si se quiere, secciones, entonces para algunas secciones discretas, comparativamente cortas en el tiempo, la construcción de un modelo parece posible y el valor práctico de tales modelos está probado por el comercio real.
Una selección de pensamientos interesantes.
Los problemas parecen ser 2 o más, no sólo uno.
1- Ganar una ventaja de estadísticas, que por supuesto será insignificante en casos pequeños, en comparación con una muestra muy larga, pero eso es la mitad del problema.
2- Hacer que aumente el número de estas situaciones, es decir, evitar el problema de la rareza.
El segundo problema se insinuó hace más de una docena de páginas.
Buenas tardes, señores. Por favor, miren lo anterior, creo que no hace falta comentar nada. Estos son los resultados de mi auditoría. No soy el autor de este hilo y no tengo nada que ver con su autoría.
A los moderadores o a quien haya troceado las cuentas de los autores: por favor, dejadlo.
Alexander ( o como se llame...) - No tengo palabras, ¡respeto!
Buenas tardes, señores. Por favor, miren lo anterior, creo que no hace falta comentar nada. Estos son los resultados de mi auditoría. No soy el autor de este hilo y no tengo nada que ver con su autoría.
A los moderadores o a quien haya troceado las cuentas de los autores: por favor, dejadlo.
Alexander ( o como se llame...) - No tengo palabras, ¡respeto!
El filtro según el sistema del autor se aplicó a mi automatización, que rara vez uso. Como resultado, cerca del 80% de las señales se fueron a la basura y obtuve una muestra de 18 ofertas, de las cuales sólo 1 resultó no ser rentable. No he utilizado ninguna optimización ni nada parecido.