El modelo de regresión de Sultonov (SRM): pretende ser un modelo matemático del mercado. - página 2
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Debido a su persistencia, tengo que empezar por demostrar la capacidad de predicción del modelo analizando la función Y=tgx e introduciendo los 8 primeros pares de dígitos:
¿Acaso has leído exactamente lo que he escrito, y los parámetros de entrada (precio) tienen una distribución normal? ¿Y estos datos son el precio?
Debido a su obstinación, tengo que empezar por demostrar la capacidad de predicción del modelo analizando la función Y=tgx e introduciendo los 8 primeros pares de dígitos:
No prestes atención a la normalidad: es la opinión personal de la DEMI.
Vuelve a tu plan.
¿De dónde proviene el error de la línea analítica?
¿Acaso has leído exactamente lo que he escrito, y los insumos (el precio) tienen una distribución normal? ¿Y estos datos son el precio?
No te dejes engañar por la normalidad, esto va a ser divertido sin ti.
No te dejes engañar por la normalidad..........
Has sido degradado de econometrista a contable. ¡Qué vergüenza!
Remito cortésmente a tales jefes a sus contemporáneos mamíferos, Box y Jenkins. Entonces no exigían normalidad y eran capaces de predecir, bueno, series anormales.
Aunque, por cierto, no siempre soy educado.
Has sido degradado de econometrista a contable. ¡Qué vergüenza!
No difames la contabilidad.
Se necesita una ley de distribución normal para (compartir mis conocimientos):
1. MNC - las estimaciones satisfacen las condiciones de Gauss-Markov;
2. Cuando investigamos el componente residual, por el modelo resultante, es decir, e(i)=Y(i)-Ymodel(i), para demostrar que e(i) es ruido gaussiano, es decir, el residual(error) será estacionario, ya que es ruido blanco, de hecho es una garantía de que la previsión por Ymodel, seguiremos confiando.
Ahora en RMS.
1. ¿Se utiliza aquí el ISC?
2. ¿Es una cuestión de residuos del modelo?
faa1947 ¡hola!)
Todos los supuestos básicos de la teoría de la correlación y la regresión se basan en la suposición de que los datos estudiados se distribuyen normalmente. ¿Tienen sus insumos (precios) una distribución normal?
Bueno, ¿tengo razón, amigo mío?
Sí, por supuesto.
faa escuchar, por lo que la normalidad no es necesaria, la estacionariedad no es necesaria, y por qué el modelo no tiene valor predictivo no está claro....
Sí, por supuesto.
faa escuchar, por lo que la normalidad no es necesaria, la estacionariedad no es necesaria, y por qué el modelo no tiene valor predictivo no está claro....
¿Has leído el artículo sobre el modelo de Sultanov? ¿Existe un ISC allí, sólo que no me he dado cuenta)? Dos puntos son descritos por ISC y Residuals.
Por cierto sobre la estacionariedad te equivocas, faa musa en la cointegración (el trading por parejas se basa en ella, en mi opinión, bueno él hablará por sí mismo, yo hablé por mí).