¡aprender a ganar dinero aldeanos [Episodio 2] ! - página 375
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Me encantan las declaraciones como esa...
Suena como una canción para mi corazón: "... volcando aAntimartin. Doblará la deposición en un plano o lateral con cierta amplitud crítica para el asesor".
Un sueño...
Conozco su área de interés. Todos los EA con pérdidas deben ser invertidos. Al menos deberías publicar algunos resultados, estadísticas o imágenes. Pero ya no es interesante: la "estadística de resultados" se está volviendo aburrida).
Su área de interés es conocida por mí. Todos los EA con pérdidas deben ser invertidos. Al menos, por una vez, habrías publicado algunos resultados, estadísticas o fotos. Pero ya no es interesante: la "estadística de resultados" es demasiado molesta).
¿Pero por qué...?
No hace mucho tiempo, un amigo me dio un archivo con las estadísticas de una serie de operaciones perdedoras en un probador... También exigió demostrar cómo la inversión de las operaciones puede hacer que esta serie sea rentable. No creo que nadie haya informado de ningún error encontrado en mi archivo de respuesta.
Y te debe doler que no te hayas dado cuenta de las conclusiones que se desprenden de los hechos que cito:
- Si sigue ciertas reglas no puede perder en Forex (!);
- Si la estadística de los resultados de la TS utilizada es consistentemente positiva por los resultados de las series de operaciones de cierta longitud, usted opera por ella y - "buena suerte";
- Si la estadística de resultados de la TS utilizada es establemente negativa por resultados de series de transacciones de cierta longitud, usted invierte la dirección de las transacciones, ... si lo desea, incluya la compensación de la influencia del spread por medio de la gestión de los volúmenes de las posiciones y - de nuevo "en el bien";
- Si la estadística de los resultados de la TS utilizada se tambalea de forma estable alrededor del eje horizontal del gráfico, usted opera en una "vuelta a cero" y vuelve a "nadar en la felicidad".
Sería muy sorprendente conocer a un comerciante que se le cayera un padrón de tales conclusiones¿Por qué no...?
En cuanto al tercer punto, el aumento del volumen definitivamente no compensará las pérdidas en el spread, más bien lo contrario, el sistema comenzará a drenarse más rápido.
En la primera frase:
...
- ahí tienes... estás "en el mismo sitio"
¿Dónde? ¿Dónde está ese "freno" en un hombre que le hace detenerse ante la palabra "fracaso"... y no dar el siguiente paso?
Si su sistema es capaz de perder, significa que tiene el Grial en sus manos
... Invierta las operaciones y obtendrá inevitablemente el doble de la cantidad inicial.
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En cuanto a la pesca de arrastre de la "huida"...
Estoy de acuerdo con cualquier característica que, o bien dé estabilidad a los resultados de la TC en series de cierta longitud, o bien no destruya la estabilidad de la existente.
Porque en este caso, las características misceláneas en principio - no cambian nada. Sólo pueden aumentar la "producción" de CT, lo que, por supuesto, es agradable en sí mismo.
Si su sistema es capaz de perder, significa que tiene el Grial en sus manos... Si inviertes las operaciones, es igual de inevitable que obtengas el doble de la cantidad inicial.
¿Por qué no...?
No hace mucho un compañero me lanzó un archivo con las estadísticas del resultado de una serie de operaciones perdedoras del probador... También exigió demostrar cómo una inversión de las operaciones podría hacer que esta serie fuera rentable. No creo que nadie haya informado de ningún error encontrado en mi archivo de respuesta.
Y te debe doler que no te hayas dado cuenta de las conclusiones que se desprenden de los hechos que cito:
- Si sigue ciertas reglas, es IMPOSIBLE (!) perder en Forex;
- Si la estadística de los resultados de la TS utilizada es consistentemente positiva por los resultados de las series de operaciones de cierta longitud, usted opera por ella y - "buena suerte";
- Si la estadística de resultados de la TS utilizada es establemente negativa por resultados de series de transacciones de cierta longitud, usted invierte la dirección de las transacciones, ... si lo desea, incluya la compensación de la influencia del spread por medio de la gestión de los volúmenes de las posiciones y - de nuevo "en el bien";
- Si la estadística del resultado de la TS utilizada es estable en torno al eje horizontal del gráfico, se negocia la "vuelta a cero" y se vuelve a "bañar en chocolate".
Sería muy sorprendente conocer a un comerciante que se le pusiera el vello de punta con estas conclusiones.Por lo que sé, no tienes un asesor para tu estrategia, lo que significa que no puedes confirmar tus conclusiones. Se puede fantasear mucho, pero la práctica siempre ha sido el criterio de la verdad. Los que no son programadores siempre están preñados de sus fantasías, que no pueden ni confirmar ni refutar. Pero el que es programador, siempre puede comprobar rápidamente las ideas que surgen en su mente haciendo un asesor. Por eso, los programadores con esa experiencia, en su mayoría, son siempre escépticos ante las fantasías de los no programadores. Sin embargo, los programadores confían más en los operadores experimentados que pueden confirmar con acciones sus exitosos resultados comerciales. Sin embargo, en este caso, el operador a menudo no puede expresar su algoritmo con claridad, ya que algunos momentos de la negociación se basan en la intuición y no hay posibilidad de ponerlos en código.
Probablemente haya escuchado más de una vez, que es difícil encontrar un sistema que sólo produzca pérdidas, así como aquellos que sólo producen ganancias. Aparte de las conclusiones teóricas, ¿ha probado a darle la vuelta en la práctica?
¡Así que de eso se trata!...
Como puede ver, el objetivo de mis objeciones es precisamente luchar contra las frívolas pretensiones de vaciar el ST en cuestión. Dame una fuga de TS, y te deberé una taza de
... (o bien, moldeando, a cada palabra "goteando,... goteando...)
(sobre la práctica - en respuesta al colegakhorosh)
¡Así que de eso se trata!...
Como puede ver, el objetivo de mis objeciones es precisamente luchar contra las frívolas pretensiones de vaciar el ST en cuestión. Dame una fuga de TS, y te deberé una taza... (o bien, moldeando, a cada palabra "al ras, ... al ras ...)
(sobre la práctica - en respuesta al colegakhorosh)
(En respuesta al colega khorosh...).
Que yo sepa no tienes un asesor para tu estrategia, así que no puedes confirmar tus conclusiones. Se puede fantasear mucho, pero la práctica siempre ha sido el criterio de la verdad. Los que no son programadores siempre están preñados de muchas de sus fantasías, que no pueden ni confirmar ni refutar. Pero el que es programador, siempre puede comprobar rápidamente las ideas que surgen en su mente haciendo un asesor. Por eso, los programadores con esa experiencia, en su mayoría, son siempre escépticos ante las fantasías de los no programadores. Sin embargo, los programadores confían más en los operadores experimentados que pueden confirmar con acciones sus exitosos resultados comerciales. Aunque, en este caso, el comerciante a menudo no es capaz de describir claramente su algoritmo, porque algunos puntos del comercio se basan en la intuición, y no hay oportunidad de ponerlos en el código.
Por supuesto, no hay ningún Asesor Experto
... Pero no puedo encontrar un Asesor Experto, porque no hay estrategias con inconvenientes garantizados a mi alrededor.
Y en cuanto a las palabras sobre "inventar" - será mejor que contestes a
,... porque no puedes PRACTICAR simultáneamente (!) abrir dos posiciones para un instrumento en direcciones opuestas ... y luego, simultáneamente, cerrarlos, obteniendo un beneficio en uno de ellos,no igual a la pérdida en el otro, menos dos spreads
(las tonterías sobre el deslizamiento y otras cosas - no ofrecen)
Pues bien, cuando termine sus infructuosos intentos de resolver este caso, pensará: ¿Por qué usted, un programador experimentado, ha fracasado de repente en "semejante nimiedad"?
¿Quizá porque 2+2=4, independientemente de la opinión del programador...?