No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 128
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¿Está diciendo que debería haber TP >> SL? ¿Cada vez que cerramos en el SL y esperamos un golpe de suerte?
Sólo que no me refiero a la distancia al TP y al SL, sino al tamaño de la ganancia y la pérdida recibida cuando el precio los alcanza.
Por ejemplo, la negociación por impulso en las cotizaciones. Con distancias iguales a TP y SL (supongamos 100 puntos) recibiremos diferentes ganancias y pérdidas, si, por ejemplo, cada 20 puntos de movimiento del precio en la dirección positiva depositaremos el 20% del volumen de la posición inicial, y con el movimiento contrario - cerraremos la misma cantidad. Este es un ejemplo aproximado, pero muestra el principio...
Esencialmente está haciendo lo mismo que el DSP al especificar la modulación como tasas (mm). También puede tomar sl y tp + mm no simétricos, y operarlos como filtros de equidad no lineales, el sistema de filtro establecerá las propiedades de la curva de equidad. El mercado puede ser sin mm, sólo utilizar trailing stop-losses y sus dinamis, ya que el mercado no es sat, mientras que puede ser utilizado con mm, mm también puede disminuir el cs flush a + y aumentar significativamente el rendimiento en cs no flush.
Por eso se necesita un gran depósito en el sat, porque es su depósito el que está oscilando, creando un patrimonio con propiedades. Por eso confunden las ganancias en el sat con la predicción en el sat, aunque una no se contradice con la otra porque no predice. 50/50 no va a ninguna parte para los signos incrementales, pero no necesito predecir la serie en sí en cada recuento, es importante reducir la serie a un número finito (aproximadamente), sobre un número de recuentos aleatorios.
Esencialmente está haciendo lo mismo que el DSP al especificar la modulación como tasas (mm). También puede tomar sl y tp + mm no simétricos, y operarlos como filtros de equidad no lineales, el sistema de filtro establecerá las propiedades de la curva de equidad. El mercado puede cerrarse sin mm, sólo cambian тп y StopLoss y sus dinamus, ya que el mercado no está sentado, mientras que puede cerrarse con mm, mm también puede llevar el cs de descarga a + y aumentar significativamente el retorno del cs de descarga.
No puedo cambiar el mercado sin usar el mcm, sólo aumenta la rentabilidad de uno que no drena.
Bueno, ya lo dije una vez: resulta que podemos ajustar el modo a cualquier estadística específica de resultados. Y para rentabilizar la ST que produce dichas estadísticas. Lo más importante es permanecer... La constancia de los rasgos utilizados, o - bastante lenta su variabilidad.
Y en las discusiones que se están dando aquí, SIN EMBARGO, este es el punto que no se está discutiendo. Todos los esfuerzos se centran en conseguir una ventaja en la probabilidad. Y la fuente de bienestar no está ahí... Es en las peculiaridades de las estadísticas de TC...
Bueno, como dije el otro día, resulta que se puede adaptar un modo a cualquier estadística específica. Y hacer que un TS que produce tales estadísticas - rentable. Lo principal es la ESTABILIDAD... Constancia de los rasgos utilizados, o bien - lentitud en su variabilidad.
Y este punto no se discute en la discusión aquí. Todos los esfuerzos se centran en lograr una ventaja en la probabilidad. Y la fuente de bienestar no está ahí ... Es en las peculiaridades de las estadísticas de TC...
He citado posts en los que se menciona exactamente esto, pero todos han callado).
Así.
La ventaja estadística estará sin duda ahí, pero es baja - he probado...
La misma comisión de la ruleta se lo comerá todo...
Así que estuve de acuerdo con Kent_
En Adverse utilizo uno de los patrones - ruptura de tendencia - solía pensar que es la misma idea sobre la convergencia...
En cierto modo lo es...
Y cuanto más fuerte sea el patrón - cuantas más desviaciones haya en una dirección, mayor será la probabilidad de que el patrón funcione...
Pero como las pruebas han demostrado, una simple salida de un solo sentido, aunque aumenta la probabilidad de retorno, pero no por mucho...
Pero si la salida va definitivamente con una determinada combinación de ondas, entonces la probabilidad puede aumentar en un orden de magnitud...
Y con el tiempo se empieza a entender que aunque hay una intersección con la idea de convergencia, no es tan simple...
Y ves que el proceso tiene memoria y utilizando diferentes plazos, combinando diferentes modelos gráficos se puede tirar de esta probabilidad cada vez más lejos...
Y ya no es sólo una idea de convergencia, sino algo más...
Supongamos que hay un patrón que varía suavemente...
Podemos encontrar un patrón por el cual el patrón cambia...
Encuentra un patrón por el cual un segundo patrón cambia...
Y así sucesivamente.
Al hacerlo, obtenemos un patrón que apenas cambia... Aquí yendo por este camino conseguirás lo que ya está en la teoría de las ondas y está en el Adverso...
Hay una segunda forma... Escribir un algoritmo para encontrar esta regularidad que cambia lentamente y ejecutarlo...
Pero se necesita una potencia de cálculo loca...
Es decir, llamas a las variantes óptimas obtenidas del patrón...
Hasta cierto punto esto es cierto, pero este patrón contiene una formalización en forma de ideas y reglas binarias y no contiene números, excepto el número de ondas y extremos...
Se podría decir que es optativo, digamos... Pero digamos que un weniglet de esta formalización da un patrón que cambia tan lentamente que podemos ignorarlo con seguridad... Dentro de 100 años este patrón también funcionará bien...(se trata de un sistema de apuestas no colectivas, diseñado para muchos años)))))...
Sin embargo, nunca puedo llevar un ordenador conmigo, mientras que no necesito llevarlo al nivel de estacionariedad (casi estático) en la jerarquía de las leyes basadas en la equidad, sino llevarlo al nivel en el que las propiedades cambian considerablemente, aunque a un ritmo más lento que la característica del movimiento.
Y la fuente de bienestar no está ahí... Es en las peculiaridades de las estadísticas de TC...
Estoy de acuerdo, no todos los TS puede ser adecuado para esto, pero probablemente no es fatal, multipunto mostró resultados en diferentes filas, ya que se les dio 5 filas, 4 fue + con diferentes niveles de beneficio, y un sistema simplemente no hacer un trato, porque la serie simplemente no contiene condiciones (momentos cumplen las condiciones) para las transacciones, así que lo que, ninguna transacción - no t pérdida de todos modos.
Sí, bueno... Esta es una idea. Pero no hay un debate concreto sobre una CT particular (en este sentido). Y no veo ningún consejo para que los jóvenes hagan esa investigación por sí mismos.
¿Qué más pueden hacer?
Por lo tanto, vengo aquí con mis sugerencias, para que la gente pueda ampliar en cuanto a la elección de las direcciones donde devanarse los sesos :-)
Sí, bueno... Esta es una idea. Pero no hay un debate concreto sobre una CT particular (en este sentido). Y no veo ningún consejo para que los jóvenes hagan esa investigación por sí mismos.
Entonces, ¿qué les queda...?
Así que me permito aportar mis propias sugerencias para que la gente tenga algo en lo que pensar :-)
He estado tocando estos temas a lo largo de este hilo de una manera más obvia, no he visto mucho de ti, estudio tales cuestiones y usted es incomprensible, por lo que digo que usted escribe que las tonterías conocidas y no estrechan la dirección del pensamiento para los principiantes, sino que se sientan en este punto en el pensamiento y desde este punto en diferentes direcciones, se puede llegar a un montón de otros pensamientos, no está claro dónde y qué dejar caer, hicieron gachas.
¿Qué más tienes para compartir (aparte de repetir incomprensiblemente a tu manera las ideas ya discutidas aquí por otros, haciéndolas pasar por algo más))))?
Fotos, ejemplos de TC, o cualquier otra cosa. El mercado no se ve afectado, llevamos unas 90 páginas hablando de SB.
Quien esté interesado en trasladar el tema ya a la formalización, se ruega que acuda a los derivados 1 y 2 de la rama macdi. Estoy probando allí con los filtros TF.
Tal vez podamos pensar juntos en un sistema de filtros no lineales superpuestos en las jerarquías utilizando las propiedades de los módulos incrementales, a partir de sus residuos volvemos a filtrar, etc. hasta conseguir las propiedades de inercia deseadas.
Tengo a lo largo de la rama de estas cuestiones de una manera que no sé donde más claramente tocado, de ti no vi que mucho, estudio de estas cuestiones, y usted no entiende una maldita cosa, por lo que digo que usted escribe bien conocido nigrama nibble no estrechar la dirección del pensamiento para los principiantes, sino más bien sentarse en este punto en el pensamiento y desde este punto en diferentes direcciones puede llegar a un montón de otros pensamientos, no está claro dónde exactamente y lo que a la caída, gachas hizo.
¿Qué más puedes compartir (aparte de repetir incomprensiblemente a tu manera las ideas ya discutidas aquí y hacerlas pasar por algo más))))?
Fotos, ejemplos de TS, o cualquier otra cosa. No tocamos el mercado, llevamos discutiendo aquí sobre SB desde el 90.
¡Jesús!
¿Y al menos mi "semilla" sobre las peculiaridades de la nube de líneas en el gráfico de la página de Wikipedia "El problema de la destrucción de jugadores"?
¿No he llamado la atención de los lectores sobre la peculiaridad de que ninguna de las 1.000 líneas ha terminado a más de 120 unidades del eje X? ¿No hay algo que ganar aquí...?
Sí gracias, ese es el único punto bueno, tal vez un par más, detrás de un montón de flub)))))))))
Pero ya estaba claro, pero ni una palabra sobre la dirección a cavar para esta inversión. El mercado es inercial, que también es una idea sensata, pero no más que eso, sin haber aprendido esta línea inercial)) y más de uno.