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pista - sólo hay un comercio virtual en él y sólo uno de ellos va a real :)
creo que es bueno para el bolsillo, pero el jefe del departamento no lo acepta. se trata de un análisis técnico. necesitamos las matemáticas. en la universidad hay que desarrollar las matemáticas del cerebro, no los indicadores, que también son buenos a su manera).
entonces piense en el MACD como un filtro digital, describa las matemáticas a través de la transformada z, vea la respuesta en frecuencia, etc., hay mucha agua que verter.
Gracias, me lo pensaré. De hecho, todo lo que has escrito me resulta familiar, pero se ha estudiado sin entender mucho.
Y en general, es agradable que la gente responda a las peticiones de ayuda sobre el tema.
Y en general, es bueno que la gente responda a las peticiones de ayuda sobre el tema.
Mira, hay dos enfoques lineales amplios y lineales, aquí tenemos todos los métodos lineales en esencia, nos enseñaron los clásicos AR, SS, ARPSS, etc. Aquí si estimamos ACF y CHAFC de la primera diferencia de cotización, veremos similitud con ACF y CHAFC del ruido blanco, en consecuencia el modelo y(t)-y(t-1) da error estacionario que es una buena señal, los modelos de series temporales estacionarias no nos darán resultados adecuados ya que no hay lag en ACF y CHAFC (uno de los criterios para empezar la selección), de todas formas construí estos modelos y me aseguré de ello. Llegué a la conclusión de que en el enfoque lineal es apropiado un modelo de paseo aleatorio y, por lo tanto, el mejor valor de predicción es el valor en el punto anterior en el tiempo. Pero es una tontería, ¿no? ¿Quién comerciaría así?
Construido un modelo y efectivamente para las primeras diferencias, y(t)=b*y(t-1)+e. El coeficiente. Siempre significa y cerca de 1. Y encontré en el libro, uno cómo se puede tratar de predecir el paseo aleatorio. Después de todo necesitamos de hecho sólo signo de incremento en el siguiente paso, porque trabajé con las primeras diferencias, el trabajo del curso aún no ha pasado, así que quiero tratar, como cuando cerca de cero la situación es incierta, y cuanto más lejos de cero más probable que el signo de incremento será realmente así.
La idea principal es: tal vez la verdad esté lejos y no sea correcto describir el comportamiento del incremento (primeras diferencias) como un paseo aleatorio, pero se puede hacer con seguridad dentro del enfoque lineal.
Hay más conclusiones, pero son nimiedades, más bien disipé mis propias dudas.
Tienes una herramienta a medias en tus manos: sabes cómo hacer una previsión, pero no tienes la elaboración de cómo usarla. Sin la otra mitad (el uso de la previsión) no tiene sentido hacer la previsión y su perfeccionamiento. NS -= son sólo clasificaciones y es muy querido aquí porque está muy cerca del AT, que busca patrones. Tomar las ondículas es prometedor, pero no tiene sentido en este momento, ya que los problemas de uso de la previsión no están resueltos y es imposible evaluar la propia previsión.
Yo distinguiría dos direcciones en el uso de la previsión:
1. para tener en cuenta el error de previsión
2. tener en cuenta la dirección de la previsión debido al gradiente y al modelo de derivación de la previsión. Esto último no es sólo un diploma.
Escuche menos a los visitantes de este sitio: este es el sitio de los programadores, los ciclistas y los AT. La palabra "econometría" es una palabrota aquí. Mira mi hilo "Econometría. Previsión de un paso" y comprenderá el miserable nivel del sitio en el campo de la econometría.
Buena suerte.
faa1947:
un pésimo nivel de econometría en este sitio.
- ¿Cuál es el objetivo del estudio?
- Para programar algo.
Encomiable.
Nos han enseñado los clásicos AR, SS, ARPSS, etc. Aquí si evaluamos ACF y CHAF de la primera diferencia de cotización, observamos similitud con ACF y CHAF de ruido blanco, en consecuencia el modelo y(t)-y(t-1) da error estacionario, lo cual es una buena señal, los modelos de series temporales estacionarias no nos darán resultados adecuados, porque no hay lag en ACF y CHAF (uno de los criterios, con que modelo empezar la selección), de todas formas construí estos modelos y me aseguré de ello. Llegué a la conclusión de que en el enfoque lineal es apropiado un modelo de paseo aleatorio y, por lo tanto, el mejor valor de predicción es el valor en el punto anterior en el tiempo. Pero es una tontería, ¿no? ¿Quién va a comerciar así?
Construido un modelo y efectivamente para las primeras diferencias, y(t)=b*y(t-1)+e. El coeficiente. Siempre significa y cerca de 1. Y encontré en un libro, uno cómo se puede tratar de predecir un paseo aleatorio...
Demasiadas letras. Por lo que tengo entendido, deberías ir al hilo de faa1947, una línea de pensamiento similar.
Sólo entiende una cosa, el propósito de cualquier investigación es probar ideas. Si no hay ideas, investigar no tiene sentido.
Eso es encomiable.
Demasiadas letras. Por lo que tengo entendido, hay que ramificar faa1947 - una forma de "pensar" similar.
Sólo te das cuenta de una cosa, el propósito de cualquier investigación es probar ideas. Si no hay ideas, no tiene sentido investigar.
Realmente no tiene sentido... y yo pensaba que sí)))) "MQL" es sólo una herramienta para probar ideas) no el tema del post ya que no hay ideas). - MQL es sólo una herramienta de aprobación de ideas) no el tema del post, porque no hay ideas, por eso pregunto. no está claro: "Por favor, pasa por aquí si no tienes ninguna idea. MQL es solo una herramienta para probar ideas, por eso pregunto: "'MQL es solo una herramienta para probar ideas" - ese es el punto, evitar la letra en las conversaciones aka hincharse por la vida, por la aprobación, por los ponces matemáticos=)
Tienes la mitad de la herramienta en tus manos: sabes cómo hacer una previsión, pero no tienes ninguna elaboración sobre cómo usar esa previsión. Sin la otra mitad (el uso de la previsión) no tiene sentido hacer la previsión y perfeccionarla. NS -= son sólo clasificaciones y aquí se ama porque está muy cerca del AT, que busca patrones. Tomar las ondículas es prometedor, pero no tiene sentido en este momento, ya que los problemas de uso de la previsión no están resueltos y es imposible evaluar la propia previsión.
Yo distinguiría dos direcciones en el uso de la previsión:
1. para tener en cuenta el error de previsión
2. tener en cuenta la dirección de la previsión debido al gradiente y la derivada del modelo de previsión. Esto último no es sólo un diploma.
Escuche menos a los visitantes de este sitio: este es el sitio de los programadores, los ciclistas y los AT. La palabra "econometría" es una palabrota aquí. Mira mi hilo "Econometría. Previsión de un paso" y comprenderá el miserable nivel del sitio en el campo de la econometría.
Buena suerte.
Algunas cosas se entienden, otras no. Gracias por los deseos.
¿Realmente sin sentido? Pensé que había un punto)))) "Has sacado algo de contexto"). - MQL es sólo una herramienta de aprobación de ideas) no el tema del post, porque no hay ideas, por eso pregunto. no está claro: "por favor, pasa por aquí si no tienes ninguna idea. "Esto tiene sentido, para evitar el lirismo en las conversaciones aka flubbing for life, for approval, for mathematical ponces=)
No te ofendas. Sólo resultó un bonito collage, eso es todo.