Me gustaría compartir el enlace - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por supuesto, no es suficiente. No tengo nada de eso en mí, no sudo mucho, peso 64 kg (30 años ya), empecé a usar gafas de 0,5 al leer hace un año. Heterosexual activo.
¿Qué falta exactamente?
Francés
;)))
Даже не пытайтесь понять и расслабьтесь. Про успех фонда Renaissance, в который берут только физ-мат технарей со званиями (и никаких экономистов!) Вы, наверно, не слышали.
No lo estoy. Pero veo que sí. ¿Por qué lo preguntas? El Fondo del Renacimiento tiene éxito, y de hecho las matemáticas funcionan allí. Pero considera el hecho de que para implementar algunas cosas, especialmente en el ruido intradiario, los fondos están vertiendo dinero sustancial. Y es evidente que no intentan resolver los problemas graves a mano, de modo que la no estacionariedad podría eliminarse rápidamente, y la dispersión de los coeficientes de igualación podría caber en +-1SD. Deberías mirar las cosas de forma más realista, ganar dinero, buscar algo nuevo y no hacer toda esa basura pisando fuerte.
Francés ;)))
¿Y tú, por lo que veo, careces de sentido del humor? Yo hago mis propias bromas, ¿no?
Por supuesto que no tengo suficiente. No me pasa nada, no sudo mucho, peso 64 kg (30 años ya), empecé a usar gafas de 0,5 al leer hace un año. Heterosexual activo. ¿Y qué es exactamente lo que falta?
Yo no reclamaría, porque es una cuestión personal. Parece que el mercado carece de ingresos estables, si ese es su enfoque del asunto. Bueno, deportes o qué;)
Después del camarada avtomat es hasta desagradable escribir sobre cosas serias.
para darse cuenta de algunas cosas, especialmente en el ruido intradiario, los fondos están vertiendo dinero sustancial
... ...simplemente no se conforman. Se trata de una especie de masturbación matemática incesante, con perdón de la palabra.
Después del camarada avtomat da hasta asco escribir sobre cosas serias.
Aparentemente tienes un alma demasiado delicada... si la mención de tu francés te pone en un estado de maldad que te impide escribir sobre cosas serias...
¡Pero deja a un lado tu maldad hipertrofiada! (Por cierto, algo similar se ha visto aquí recientemente)
¡Enseña a esos desagradables adictos a las matemáticas algunas cosas serias!
Это вы сами придумали? Чтоб работать интрадей и успешно ловить то что надо, достаточно десятка Мбит/с, уж поверьте.
Así que adelante, cógelo, quién te lo impide. Al parecer, estamos hablando de escalas diferentes.
Aparentemente eres un alma demasiado delicada... si la mención de tu francés te pone en un estado de maldad que te impide escribir sobre cosas serias...
¡Pero deja a un lado tu maldad hipertrofiada! (Por cierto, algo similar se ha visto aquí recientemente)
¡Enseña a esos desagradables adictos a las matemáticas algunas cosas serias!
Me importa un carajo (joder si quieres) el aprendizaje de nadie, incluido el tuyo)))) Es que no me gusta el humor de los trolls. Es un poco simple.
Así que adelante, cógelo, quién te lo impide. Al parecer, estamos hablando de escalas diferentes.
Me importa un carajo (joder si quieres) el aprendizaje de nadie, incluido el tuyo)))) Es que no me gusta el humor de los trolls. Es un poco simple.
Como ves, no hay evidencia experimental (sólo en tus palabras) de cómo esta prueba de raíz unitaria está relacionada con la no estacionariedad de los mercados financieros. De forma directa o indirecta, al cuadrado o a la raíz....)))) Usted ha decidido que relacionados.
No a mí y no sólo a mí, sino a mucha gente.
Viendo su resultado, puedo decir con casi un 100% de certeza que lo que consiguió en la historia, no podrá predecirlo en el futuro. Todo el truco de la no estacionariedad de los mercados financieros es que tomando un trozo de historia siempre se puede encontrar un algoritmo que pueda hacer el máximo (o no el máximo) de dinero en esa historia. Así, se crea la impresión de una cierta estacionalidad del mercado. Pero este mito se desvanece rápidamente, porque no está garantizado que el algoritmo que ha encontrado en el historial funcione con datos futuros y desconocidos.
Por alguna razón mucha gente no presta atención a mis posts y me atribuye exactamente lo contrario. No puedo entender qué pasa.
Esencialmente. Afirmo:
1. El simple hecho de realizar la prueba en una muestra, así como la prueba fuera de la muestra (la prueba de avance) no hace prácticamente nada.
2. Un juicio sobre el futuro (probabilístico) sólo puede hacerse en la medida en que se haya tenido en cuenta la no estacionalidad del mercado en las muestras mencionadas. Si nuestra ST no considera en absoluto la no estacionariedad - entonces el futuro no es muy diferente de un casinoCurioso artículo sobre las colas gordas.
ver anexo
Artículo interesante para los defensores de la relación entre el aumento de los precios y los volúmenes de negociación.
El artículo aclara de forma muy significativa que esta relación no debe buscarse en forma de correlación, sino en forma de causalidad de Granger.