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¿Qué le hace pensar que la no estacionalidad ha desaparecido?
Arriba están las pruebas de raíz unitaria para el resto
No sé si la prueba, pero "la experiencia es el hijo de los errores difíciles" dice una historia diferente ))))
No sé si la prueba, pero "la experiencia es el hijo de los errores difíciles" dice una historia diferente ))))
Arriba están las pruebas de raíz unitaria para el resto
por qué la perversión en forma de pruebas... también es todo visualmente obvio... y lo principal es ver que no es utilizable...
¿Existen fórmulas?
Aunque se puede derivar, por supuesto.
En mi opinión, la conclusión es la misma que en la regresión lineal habitual, sólo que se introduce un factor adicional en forma de vector de pesos -conocido- en el funcional del error. Se diferencia sin ningún cambio, sólo como multiplicador, respectivamente, y la matriz final se introducirá de la manera más simple.
Las ponderaciones se calculan según la ley requerida y se normalizan de forma que la suma = N (número de muestras)
Como ves, no hay datos experimentales (sólo en tus palabras) sobre cómo se relaciona esta prueba de raíz unitaria con la no estacionariedad de los mercados financieros. De forma directa o indirecta, al cuadrado o a la raíz....)))) Has decidido que está relacionado. Viendo tu resultado, puedo decir con casi un 100% de certeza que lo que tienes en la historia no lo puedes predecir en el futuro. Todo el truco de la no estacionariedad de los mercados financieros es que, tomando un trozo de historia, siempre se puede encontrar un algoritmo que pueda ganar la mayor cantidad de dinero (o no) en esa historia. Así, se crea la impresión de una cierta estacionalidad del mercado. Pero este mito se desvanece rápidamente, porque no está garantizado que ese algoritmo que ha encontrado en el historial vaya a funcionar con datos futuros y desconocidos.
Siempre me han llamado la atención los académicos del trading que son gordos, sudorosos, con enormes cristales en sus gafas, en los que afirman gráficamente que no se puede comerciar y que no se ganará dinero de ninguna manera. Pero hasta que no encuentren mil fórmulas para explicar por qué no funciona (que lamentablemente no es al revés) nunca estarán satisfechos. Es una especie de masturbación matemática incesante, con perdón de la palabra.
Los camaradas simplemente no pueden entender que una matemática (léase econometría, matherización, etc.) no es suficiente para hacer posible lo imposible (se entiende por estacionariedad - destellos de milisegundos de alineación, por favor no cuenten - la pólvora es para la alta frecuencia, que tiene un hierro cerca de la bolsa). De lo contrario, todo el mundo en nuestro país no iba a ser abogado, sino profesor de matemáticas y de ciencias matemático-económicas.
Siempre me han llamado la atención los académicos del trading que son gordos, sudorosos, con enormes cristales en sus gafas, en los que afirman gráficamente que no se puede comerciar y que no se ganará dinero de ninguna manera. Pero hasta que no encuentren mil fórmulas para explicar por qué no funciona (que lamentablemente no es al revés) nunca estarán satisfechos. Es una especie de masturbación matemática incesante, con perdón de la palabra.
Los camaradas simplemente no pueden entender que una matemática (léase econometría, análisis matemático, etc.) no es suficiente para hacer posible lo imposible (se entiende por estacionariedad - destellos de milisegundos de alineación, por favor no cuenten - la pólvora es para la alta frecuencia, que tiene un hierro cerca de la bolsa). Por lo demás, todos nosotros no fuimos abogados, sino profesores de matemáticas y de ciencias económico-matemáticas.
Ciertamente no es suficiente. No tengo nada de eso en mí, no sudo mucho, peso 64kg (ya 30 años), empecé a usar gafas de 0,5 al leer hace un año. Heterosexual activo.
¿Qué falta exactamente?