OPTIMIZACIÓN como base de un sistema de comercio. - página 3
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hay una lógica difusa implícita y todo lo demás.
)))) ¿Qué tiene que ver la "estacionariedad" y el "puedes encontrar patrones"? También hay patrones en las series no estacionarias.
"Cualquier segmento de la historia es esencialmente estacionario" - ¿qué es "esencialmente"? Sólo sabía antes - series estacionarias y no estacionarias, pero "esencialmente" - no lo sé.
No vale la pena hacerle esas preguntas para proteger el hilo de más tonterías.
El autor probablemente quiso decir que se puede intentar adivinar los parámetros de la ST, no el precio.
Y cualquier sistema puede llegar a ser rentable variando sus parámetros en la zona necesaria, aunque sea en la historia, pero puede dar una inercia de cambios en los parámetros de la TS, que puede ser utilizada en el futuro próximo de los precios.
entonces la optimización debe realizarse en todos los plazos, con el menor paso posible.
Revisa este hilo, preferiblemente las últimas 10-15 páginas.
Creo que es poco probable que cualquier CPU pueda proporcionar dicha aceleración. Por supuesto, no en todos los algoritmos, así que no te emociones demasiado.
)))) ¿Qué tiene que ver la "estacionariedad" y el "puedes encontrar patrones"? También hay patrones en las series no estacionarias.
"Cualquier segmento de la historia es esencialmente estacionario" - ¿qué es "esencialmente"? Sólo sabía antes - series estacionarias y no estacionarias, pero "esencialmente" - no lo sé.
En esencia, significa que en los datos históricos de cualquier (subrayo - cualquier) longitud siempre se pueden encontrar aquellos patrones que funcionarán en toda la longitud (subrayo - en toda) de los datos históricos. Trabajar significa obtener un beneficio ))). Así, puede darse la impresión de que el mercado no cambia, es decir, que es estacionario. En este sentido, también puede darse la impresión de que estos patrones encontrados seguirán funcionando. Sin embargo, más adelante, estos patrones encontrados pueden dejar de funcionar en el futuro. Inmediatamente o no inmediatamente es otra cuestión )))). Ese es el truco de los mercados financieros.
Tu basura, a priori por supuesto, aporta más claridad que la mía ))))
Amigos, entiendo que la estacionariedad se ha convertido en una palabra de moda gracias a mí y a la Faa, pero no exageren: la estacionariedad sólo es necesaria para determinar la corrección de métodos de previsión específicos. Lo que ocurre es que la mayoría de los métodos estadísticos matemáticos están desarrollados exactamente para series estacionarias. Existen métodos para los no estacionarios, pero su número es muy reducido.
Hay regularidades en el comportamiento de las series no estacionarias y nada impide ganar dinero con ellas.