Neuroprevisión de series financieras (basada en un artículo) - página 4
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¿Crees que en una tendencia, dos varitas darán el mismo resultado? ¿Ha intentado predecir la dirección del movimiento de los precios con un día de antelación? El resultado será de 50/50 (máximo, 40/60) en una muestra de al menos 150 días, ya sea con tendencia o plana. Entiendo que si mantenemos el trato de cruce a cruce, en una tendencia. En el artículo se habla de otra cosa.
P.D.: Si me equivoco, lánzame una piedra. No es el primer día de matrimonio para mí.
Estaba escribiendo sobre los mismos datos sobre los que se hizo la investigación en el periódico.
Yo tampoco lo he hecho, aunque como usuario he estado en contacto con las redes neuronales durante varios años.
No se trata de eso. Decir simplemente que "es una tendencia" no es correcto en este contexto. Y predecir el color de las velas un paso por delante con una probabilidad de casi el 100% es, en mi opinión, casi fantástico. Pero, ¿dónde está la crítica constructiva del artículo? ¿O no hay suficientes datos para la crítica? O tal vez el autor del artículo simplemente engañó a todos, incluso a su estimado científico.
Por cierto, al menos deberías leer el artículo. Allí, además de los fantásticos resultados, se utilizan interesantes técnicas. Yo no he probado muchos de ellos.
Qué tipo de crítica constructiva es necesaria si se trata de un trabajo de nivel diplomático, es decir, no de una investigación científica, como en una tesis doctoral, sino de una demostración de la capacidad del estudiante para aplicar las redes neuronales y la lógica difusa.
No hay que engañar a nadie, los propios responsables de los diplomas van a por todas, todo debe quedar bonito, pero todo el mundo sabe que ese no es el objetivo de la tesis. Los profesores de la comisión se limitan a sentarse y sonreír en silencio, escuchando la parte de la eficiencia económica (y de otro tipo) del proyecto.
Me da igual lo que prediga cualquiera por ahí, confieso que ni siquiera he leído el artículo.
Bueno, ve a leerlo primero.
El texto muestra claramente que el autor no es un aficionado y que sabe distinguir bien entre la muestra de entrenamiento, la de validación cruzada y la de prueba.
Qué tipo de crítica constructiva es necesaria si se trata de un trabajo a nivel de tesis, es decir, no de investigación científica, como en una tesis doctoral, sino de demostración de la capacidad del estudiante para aplicar las redes neuronales y la lógica difusa.
No hay que engañar a nadie, los propios directores de los diplomas se empeñan en ello, todo tiene que quedar bonito, pero todo el mundo sabe que ese no es el objetivo de la tesis. Los profesores del comité se limitan a sentarse y sonreír en silencio, escuchando la parte de la eficiencia económica (y de otro tipo) del proyecto.
Ya veo. Tal vez. Por lo tanto, una de las explicaciones es un ajuste estrecho: el gráfico de prueba es total o parcialmente igual al gráfico de entrenamiento. Creo que es una mentira demasiado descarada para un estudiante básicamente entendido (se nota en el artículo) y además una copia de la disertación es aceptada para su publicación en un portal académico. ¿Quién, entre los entusiastas de las redes neuronales, no reconocería semejante mentira? EN MI OPINIÓN.
No entiendo tu postura, ¿crees que este trabajo muestra resultados fiables? ¿Cree que esto es posible?
Bueno, si se considera que el entrenamiento de la red con el resultado "igual que ayer" es creíble.... Yo personalmente no....
No he leído el artículo, no me interesa la NS (ya), pero en su día -me arrepiento- la estudié. Tengo una fórmula larga y la utilizo para hacer una predicción para el trozo de datos, que no he introducido en el entrenamiento (soy muy listo, claro). La fórmula está escrita en yoexcel y tras arrastrarla hasta el final de los datos me sale una "predicción". A continuación, en una columna separada, la diferencia con el hecho y.... ¡¡¡¡totalmente alucinante - 98% match!!!! ¡¡La diferencia no es más que unos pocos puntos!! Pasé un par de días con los ojos ávidos de los resultados... Le enseñaba de esta manera y de la otra, dándole más datos o menos... Sabía con mi cerebro que no podía ser por definición, pero ¿cómo es que los números no bajaban del 90%?
Cuando me tranquilicé, por supuesto que lo entendí: la fórmula calculaba inteligentemente no más que unos puntos de "adición" al resultado anterior. Después de eso (ese RA yo mismo) para "un modelado más preciso" tomé el valor real en lugar del pronosticado - como en la vida real obtendré una cotización real y pronosticaré de nuevo a partir de ella :)))))))))))))
....
Quién no lo ha adivinado - el siguiente pronóstico vuelve a añadir medio punto al valor real anterior, y lo mismo en qué dirección - el siguiente hecho vuelve a "corregir el pronóstico" y de nuevo más 1-2 puntos de la fórmula.... Como resultado, el pronóstico fluctuó en torno al hecho de no alejarse de él dando un loco 98%
Cuando dejé de sustituir el hecho y empecé a tomar el precio "previsto" anterior - obtuve una línea ligeramente tambaleante pero prácticamente recta, que no iba, como comprenderás, a ninguna parte :))))
Por si acaso, pido a todos los que quieran convencerme de que "no sé cocinar gatos" y de que NS es capaz de hacer predicciones, que no pierdan el tiempo (no me interesa en absoluto esta cuestión). He escrito a aquellos que, como yo, siguen fascinados por las predicciones 100% exactas -recuerden la frase: "Puedo sentir que me están jodiendo, pero no puedo ver dónde". No busques la confirmación de la ficción, sino su refutación. Si no lo encuentras - se te señalará con bastante dureza el depósito que se está drenando por tu red o un montón de tiempo perdido en el "entrenamiento" de la NS.
Bueno, si se considera el entrenamiento de la red con el resultado "igual que ayer" creíble.... Yo personalmente no....
No lo entiendo. Si lo hago... ¿entonces qué?
¿Qué significa "igual que ayer", es algún tipo de término especial para algunos adeptos a las redes neuronales especiales? No pertenezco a esos adeptos, no entiendo el significado de esa frase. Lo siento. En resumen, no está claro lo que quiere decir. Pero el hecho de que pienses que los resultados no son fiables está claro. Y sabes, yo también pienso que no son fiables y ya he escrito sobre ello en este hilo más de una vez.
No he leído el artículo, no me interesa la NS (ya), pero en su día -me arrepiento- la estudié. Tengo una fórmula larga y la he utilizado para hacer una predicción para el dato, que no he alimentado al entrenamiento (soy así de listo). La fórmula está escrita en yoexcel y tras arrastrarla hasta el final de los datos me sale una "predicción". A continuación, en una columna separada, la diferencia con el hecho y.... ¡¡¡¡totalmente alucinante - 98% match!!!! ¡¡La diferencia no es más que unos pocos puntos!! Pasé un par de días con los ojos ávidos de los resultados... Le enseñaba de esta manera y de la otra, dándole más datos o menos... Sabía con mi cerebro que no podía ser por definición, pero ¿cómo es que los números no bajaban del 90%?
Cuando me enfrié, por supuesto que lo entendí: la fórmula calculaba inteligentemente no más que unos puntos de "adición" al resultado anterior. Después de eso (ese RA yo mismo) para "un modelado más preciso" tomé el valor real en lugar del pronosticado - como en la vida real obtendré una cotización real y pronosticaré de nuevo a partir de ella :)))))))))))))
....
Quién no ha adivinado - la siguiente previsión vuelve a añadir medio punto al valor real anterior, y lo mismo en qué dirección - el siguiente hecho vuelve a "corregir la previsión" y vuelve a sumar 1-2 puntos de la fórmula.... Como resultado, el pronóstico fluctuó en torno al hecho de no alejarse de él dando un loco 98%
Cuando dejé de sustituir el hecho y empecé a tomar el precio "previsto" anterior - obtuve una línea ligeramente tambaleante pero prácticamente recta, que no iba, como comprenderás, a ninguna parte :))))
Por si acaso, pido a todos los que quieran convencerme de que "no sé cocinar gatos" y de que NS es capaz de hacer predicciones, que no pierdan el tiempo (no me interesa en absoluto esta cuestión). He escrito a aquellos que, como yo, siguen fascinados por las predicciones 100% exactas -recuerden la frase: "Puedo sentir que me están jodiendo, pero no puedo ver dónde". No busques la confirmación de la ficción, sino su refutación. Si no lo encuentras - se te señalará con bastante dureza el depósito que se está drenando por tu red o un montón de tiempo perdido en el "entrenamiento" de la NS.
Lo que has descrito se llama "desplazamiento", no sé quién inventó el nombre, pero la esencia es correcta. Si se aplica NS a las cotizaciones en bruto y se intenta aproximar la función un paso por delante (es decir, predecir el valor del precio futuro), se obtendrá el último valor del precio conocido + 1-2 puntos y se obtendrá un acierto del 50/50 en la dirección del precio. Probablemente todo eso haya pasado, pero ahora es más interesante).
No lo entiendo. Si yo... ¿entonces qué?
¿Qué significa "igual que ayer", es algún tipo de término especial para algunos adeptos a las redes neuronales especiales? No pertenezco a esos adeptos, no entiendo el significado de esa frase. Lo siento. En resumen, no está claro lo que quiere decir. Pero el hecho de que pienses que los resultados no son fiables está claro. Y ya sabes, a mí también me parecen poco fiables y lo he escrito en este hilo más de una vez.
En realidad, es el sobreentrenamiento. Me sorprende que no lo sepas. La opinión generalizada es que una red está sobreentrenada cuando empieza a funcionar como lo hacía ayer. Es decir, no destaca los puntos clave de la entrada, sino que empieza a producir la misma señal que ayer.....
...y luego se pone más interesante.
¿Qué puede tener de interesante (aparte de la tarea de entrenar el cerebro)?
Ninguna NS puede funcionar sin reentrenamiento (en el sentido de aprender de nuevos datos). El mercado está cambiando y la red tiene que aprenderlo. La pregunta es: ¿cuándo empezar una nueva formación? ;)
Y luego, lo que se puede "arreglar" en la red cuando se "rompe", cambiar las capas y el número de neuronas, otra función de transferencia.... Pero nunca sabrás exactamente qué, cómo y dónde cambiar. Mientras no se ajuste la malla al nuevo mercado, no funcionará. Es lo mismo que si ( Price == Ask ) y ver que Ask = 1,2345, mientras que Price resulta ser 1,23449999999 por alguna razón.
Ahora imagina tu conversación con un posible inversor que te pregunta: "¿Qué vas a hacer cuando deje de ganar?" ¿Adivina qué respuesta le gusta más?
Si el mercado no ha cambiado para entonces, volveré a enseñar al ordenador nacional y cuando aprenda, lo devolveré a los beneficios (si el mercado no vuelve a cambiar para entonces).
2) Pongo un sello de depuración, encuentro un error y lo corrijo
Así que si lo haces "por interés", eres bienvenido, pero ¿si ganas dinero? ;)