[Archivo] ¡Aprende a ganar dinero aldeanos! - página 659

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Roman.:

Interesante solución: promediar en el tiempo... Me refería al coeficiente de multiplicación entre los órdenes de promediación, ¿cómo se calcula? ¿dónde está el coeficiente? La primera orden de salida se abre con un MM basado en el tamaño del depósito, eso está claro...
Todos los demás, también, con la misma MM, si obtenemos beneficios de inmediato, el escalado se hace con un lote mayor, si hemos entrado en drawdown, el menor, para no cargar el depósito, y se puede utilizar un trailing stop para conectar todas las órdenes desde el punto de equilibrio.
 
Roman.:

Interesante solución: promediar en el tiempo... Me refiero al factor de multiplicación entre las órdenes de promediación ¿cómo lo calculamos? ¿cuál es el lote para abrir la 1ª orden de promediación, la 2ª orden de promediación...? ¿dónde está el factor? La primera orden de salida -con MM del tamaño del depósito- es clara...

Es una tarea difícil y se reduce a calcular el importe de la garantía en función del número máximo y del volumen total de las órdenes abiertas.

Ahora aplico la fórmula:

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

donde N es el número máximo esperado de pedidos,

VolMax-máximo volumen total posible de todos los N pedidos

pero hasta ahora he encontrado x con una simple búsqueda.

¿Tal vez alguien conozca la solución de esta ecuación en la que sólo se desconoce x?

 
new-rena:

Mira la historia de 30 años. ¿Dónde has visto una supertendencia? ¿De qué tienes miedo? Usted puede determinar por el software cuántos pips será y eso es todo.

Incluso mostré el interior del pavo (1-5 páginas atrás).


Por cierto, aquí está el cálculo del movimiento máximo sin espalda de la dickfx: ver aquí. A partir de ahí tenemos que calcular, es decir, dividir esta distancia por el número (máximo) de posiciones de promediación - como resultado obtenemos el paso de promediación para la toma de beneficios cuando se produce el pullback. Puede establecer las fechas: puede utilizar la profundidad máxima del historial de cotizaciones que su empresa de corretaje proporciona para el símbolo elegido.

Lo más característico - he transferido esta función a mi búho en la función init - no cuenta de alguna manera... Ejecutar el script para la ejecución - valor diferente (más cercano a la realidad)...

Observando. Eliminar los errores al transferir este script a mi búho... Además, simplemente dividimos este valor en pps por el número máximo de órdenes de promediación = paso de promediación utilizando variables en el inicio de ops. 

#property show_inputs

extern int MinPips = 100;
extern datetime StartTime = D'2010.01.01';
extern datetime EndTime = D'2011.01.01';

#define MAX_POINTS 10000

// Заполняет массив размерами колен ЗигЗага с условием колена >= MinPips пунктов
int GetZigZagData( int MinPips, datetime& StartTime, datetime& EndTime, int& Data[] )
{
  bool FlagUP = TRUE;
  int Pos = iBarShift(Symbol(), Period(), StartTime);
  int PosEnd = iBarShift(Symbol(), Period(), EndTime);
  int Max = High[Pos] / Point + 0.1;
  int Min = Low[Pos] / Point + 0.1;
  int Count = 0;
  int PriceHigh, PriceLow;
 
  StartTime = Time[Pos];
  EndTime = Time[PosEnd];
  
  ArrayResize(Data, MAX_POINTS);

  Pos--;
  
  while (Pos >= PosEnd)
  {
    PriceHigh = High[Pos] / Point + 0.1;
    PriceLow = Low[Pos] / Point + 0.1;   

    if (FlagUP)
    {
      if (PriceHigh > Max)
        Max = PriceHigh;
      else if (Max - PriceLow >= MinPips)
      {
        Data[Count] = Max - Min;
        Count++;
        
        FlagUP = FALSE;
        Min = PriceLow;
      }
    }
    else
    {
      if (PriceLow < Min)
        Min = PriceLow;
      else if (PriceHigh - Min >= MinPips)
      {
        Data[Count] = Max - Min;
        Count++;
        
        FlagUP = TRUE;
        Max = PriceHigh;
      }
    }
    
    Pos--;
  }
  
  ArrayResize(Data, Count);
    
  return(Count);
}

void start()
{
  int ZigZagData[];
  int Amount = GetZigZagData(MinPips, StartTime, EndTime, ZigZagData);
  
  ArraySort(ZigZagData);
  
  Print("На интервале " + TimeToStr(StartTime) + " - " + TimeToStr(EndTime) +
        " максимальное безоткатное (> " + MinPips +
        " пунктов) движение " + ZigZagData[Amount - 1] + " пунктов.");
        
  return;
}
 
BeerGod:
Todas las demás órdenes también utilizan el mismo MM, si voy directamente a la ganancia, entonces escala con un lote más grande, si voy a la reducción, entonces escala en un lote más pequeño con el fin de no sobrecargar el depósito y trailing stop se utiliza para conectar todas las órdenes desde el punto de equilibrio.

¿Podría publicar el código?
 
Roman.:

en el código - ¿puede publicarlo?
En la página anterior el código de función es 
LotsOptimized()
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,stop,Ask+Takeprofit*Point,"",MagicNumber,0,Green);
 
new-rena:

Pues mira 30 años de historia. ¿Dónde has visto una supertendencia? ¿Qué hay que temer? Define por software cuántos pips serán y ya está.

Incluso te mostré las entrañas del indyuk (1-5 páginas atrás).

Sí, entiendo lo de los pips, las tendencias y el indicador. Gracias. Sólo una pregunta más sobre las direcciones (Compra/Venta): ¿cuál se toma, cómo se cambia?
 
mt4trade:
Sí, sobre los puntos, las tendencias y el inductor está claro. ¡¡¡Gracias!!! Otra pregunta sobre las direcciones (compra/venta): ¿cuál tomamos, cómo cambian?

No sé cuál es el que indica el indicador. En otras palabras, empezamos a comprar, así que vamos en la misma dirección. Como dicen, quien es el primero, es el padre.

Volveremos a ver la dirección cuando volvamos a cerrar una serie de órdenes unidireccionales más)).

 
BeerGod:
En la página anterior el código de función


Ya veo. No voy a comprobarlo ahora mismo en el búho (incluso tiene la misma función por su nombre) - sólo sustituirlo (aquel) por este (el tuyo)... Voy a echar un vistazo más tarde...

Escriba en una línea los lotes aproximados de las órdenes de promediación para una fecha de inicio, por ejemplo, 10.000 unidades de moneda, es decir: 10.000 unidades de moneda. 10.000 unidades monetarias, es decir

0. volumen inicial = 0,01 lote.

1er mercado de media = 0,02 lote.

3ª media del mercado = 0,03 lote.

4º = 0,05 lote.

5º = 0,09 lote

6

7

8

9

¿Y la siguiente orden de promediación debe ser colocada después de 900 seg. después de la apertura de la orden de mercado de promediación anterior, si todas las órdenes de inicio y de promediación unidireccionales anteriores estaban perdiendo?

 
Roman.:

Gracias, Renat, por tu respuesta.

...¿Cómo es esto?

Si lo sabes, por favor escribe la solución de esta ecuación mediante logaritmos y te digo más...

Ahora aplico la fórmula:

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

donde N es el número máximo esperado de pedidos (),

VolMax-máximo volumen total posible de todas las N órdenes (Depo/MarketInfo(Instr,MODE_MARGINREQUIRED))

pero hasta ahora he encontrado x por una simple enumeración

¿Alguien conoce la solución de esta ecuación en la que sólo se desconoce x?
 
new-rena:

Si lo sabes, por favor, escribe la solución de esta ecuación mediante logaritmos y te cuento el resto...

Ahora aplico la fórmula:

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

donde N es el número máximo posible de órdenes (),

VolMax-máximo volumen total posible de todas las N órdenes (Depo/MarketInfo(Instr,MODE_MARGINREQUIRED))

pero hasta ahora he encontrado x por una simple enumeración

¿Alguien conoce la solución de esta ecuación en la que sólo se desconoce x?

Hice la pregunta en el hilo correspondiente - ver este hilo. Yo mismo no lo sé, hace mucho tiempo que no tengo un título... :-)
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