Econometría: previsión de un paso adelante - página 64
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Entonces, ¿qué pasa?
.
Si pudieras tocar la convergencia...
como, por ejemplo, el precio se rompió a través de la bolsa de arriba -
compramos la bolsa - vendemos el precio - al final - siempre estamos en el lado positivo.
.
Pero no existe esa posibilidad.
Los rendimientos se negocian como un piso, por ejemplo. El problema con los flappers es otro: la tendencia o los rendimientos relativos a ellos en su forma pura son demasiado insignificantes en comparación con el riesgo (varianza). Es decir, sólo pueden formar parte de una estrategia, un filtro por ejemplo.
¡Exactamente! Como un perro colgado de su propia cola
Si pudiéramos jugar en la convergencia -por ejemplo, el precio rompe el tope- compramos el tope -vendemos el precio- y al final siempre estamos en negro.
.
Pero no existe esa posibilidad.
¿Por qué no? Si tan sólo tuviéramos un deseo. Esta idea se ha hecho realidad: el estatarbitraje entre el precio y la ondulación (es decir, en un instrumento financiero). No lo desarrollé porque me dijeron a grandes rasgos que un sistema así está perdiendo. Pero yo mismo aún no estoy seguro de ello.
Obviamente, hay una especie de retorno del precio al salario (o del salario al precio). Otra cosa es que la diferencia entre ambos pueda mantener su signo durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Y no puede comprar/vender instantáneamente la bolsa, tendrá que acumularse, y luego en algún momento, entrar en la posición contraria a un precio que sea igual en volumen al acumulado con la bolsa. Luego hay que apoyar esta posición con barras de entrada hasta que se invierta la diferencia. Es entonces cuando cubrimos todo y fijamos el beneficio sobre el total de las operaciones.
Por favor, no hables de pérdidas en el spread. No son grandes en absoluto. Este sistema tiene otros problemas. El principal problema es que el tiempo medio de retorno no es demasiado grande, sin embargo, la distribución estadística del tiempo de retorno tiene una cola demasiado gruesa y a menudo hay grandes "picos" que provocan importantes caídas de la renta variable.
Además, este sistema no funciona en un sistema de contabilidad de compensación, ya que una posición con volumen cero es una falta de posición y nada más.
Este es un gráfico típico de error de predicción.
¿Cómo es posible obtener una curva tan suave de ésta?
Además, este sistema no funciona en un sistema de compensación porque una posición con volumen cero no es ninguna posición y nada más.
.
Por decirlo crudamente, hay una mezcla: hay un precio.
el trastorno actual que sea de 200 p. -
demasiado.
Vendamos.
Y entonces -sorpresa- la oscilación cambia de dirección y salta al precio.
Y así durante 5 días.
.
¿Dónde entra el arbitraje?
No se trata del papel. La lógica original del sistema está completamente rota por la red.
A la mierda. Un cadáver va a la morgue. Un "sistema" así sólo podría surgir bajo la influencia de la contabilidad de posición de DC :)
jartmailru: Al rato, sorpresa, el carro cambia de dirección y salta al precio. Y así durante 5 días.
.
¿Dónde puede producirse el arbitraje en este caso?
En primer lugar, no es arbitraje, es estatarbitraje. En segundo lugar, ya escribí sobre ello un poco antes:
Este sistema tiene otros problemas. Y la principal es que el tiempo medio de retorno no es demasiado largo, pero la distribución del tiempo de retorno del statarbitrage tiene una cola demasiado gruesa, y a menudo hay "picos" muy grandes que conducen a reducciones significativas de la renta variable.
No se trata del papel. La lógica original del sistema está completamente rota por la red.
Además, este sistema no funciona en un sistema de compensación porque una posición con volumen cero no es ninguna posición y nada más.