Econometría: previsión de un paso adelante - página 95
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No, no estoy en contra de la ergodicidad en absoluto, incluso estoy a favor. De hecho, es el requisito más fuerte, mucho más fuerte que la estacionariedad débil. Y realmente resuelve el problema de la predicción.
Pero, demonios, ¿cómo se comprueba con una implementación de un solo proceso, y un conjunto finito de datos?
No, no estoy en contra de la ergodicidad en absoluto, incluso estoy a favor. En realidad es el requisito más fuerte, mucho más fuerte que la ergodicidad. Y realmente resuelve el problema de la predicción.
Pero, ¿cómo diablos se comprueba con una implementación de un solo proceso en la mano?
¡Al diablo con la ergodicidad!
Hay un cociente. La cuestión es qué se puede extraer de ella de forma analítica. Lo hemos desplumado. Mirando el resto, ¿qué más podemos hacer? Es como un dibujo animado. Así que sólo medimos con los pies.
No conozco otra cosa tan bien trabajada
hay problemas:
1. el pisoteo del campo. Esta herramienta es propiedad de muchos, y no todos pueden ser ricos
2. los sistemas especulativos se benefician de las pérdidas o de la falta de beneficios de los demás. ¿De quién y a qué coste se lleva el dinero un sistema construido sobre todo tipo de regresiones y otras manipulaciones de las series?
Imagina algún juego de azar como una serie de números, codificando variantes de movimientos y luego tratando de predecir quién ganará con la ayuda de regresiones)).
La econometría no es para los mercados especulativos.
hay problemas:
1. el pisoteo del campo. Muchas personas poseen esta herramienta, y no todos pueden ser ricos
Un problema conocido. Pero esto es para los fanáticos de las ondas y de Fibonacci
La econometría ofrece la oportunidad de hacer un TS mucho más diverso. La probabilidad de caer en una adicción al mercado es mucho menor que en el AT
La econometría no es para los mercados especulativos
En EViews, una predicción por paso es una previsión, pero una predicción por n pasos no es una previsión.
Bueno, en primer lugar, todo esto son generalidades que ya conozco.
En segundo lugar, considerar el proceso de cotización como un conjunto de realizaciones está fuera de lugar aquí. La realización es una, y punto. Al menos en la econometría.
Tercero, y más importante: ¿cómo se puede comprobar, la ergodicidad, si no hay otras realizaciones posibles que podamos hacer en principio?
No tengo ninguna palabra especial.
Es elemental comprobarlo: la gama de precios disponible es larga. ¡Participen en trozos!
Para comprobar la ergodicidad basta con calcular el valor de la varianza de tres a cinco trozos de igual longitud y compararlos entre sí. Si difieren entre sí en un 3-5%, entonces el proceso es ergódico y la duración de la aplicación es suficiente para calcular sus características. Si la discrepancia es superior al 10%, o bien el proceso no es estacionario o se utilizan piezas demasiado cortas.
Y no tengas la costumbre de caer en la desesperación al menor momento.
Lo que has señalado aquí no es una prueba de ergodicidad, sino una prueba de homo(hetero)skedasticidad, que es mucho más débil que la ergodicidad.
Lo que has señalado aquí no es una prueba de ergodicidad, sino una prueba de homo(hetero)skedasticidad, que es mucho más débil que la ergodicidad.
Detengan esta provocación. Es necesario comparar las características de las estadísticas: la expectativa de la estera, la varianza y la función de autocorrelación. Corta la serie en trozos, cuenta y compara. No hagas los trozos cortos. Puede que me equivoque en los porcentajes concretos, pero el método es correcto.
Demi:
Elemental para comprobar: la gama de precios disponible es larga. ¡Para que lo corten en pedazos!
Para comprobar la ergodicidad, basta con calcular la varianza de tres a cinco trozos de igual longitud y compararlos entre sí. Si difieren entre sí en un 3-5%, el proceso es ergódico y su longitud de ejecución es suficiente para calcular sus características. Si la discrepancia es superior al 10%, o bien el proceso no es estacionario o se utilizan piezas demasiado cortas.
No tengo palabras especiales.
En estadística no, pero en econometría sí: prueba de razón de varianza
faa1947, ¿por qué estás tan apegado a este EViews? Casi rezas por ello... Y lo presentas como algo perfecto y digno de emulación incondicional. Es como una guía para la acción... No entiendo... ¿Es ese el fin de sus conocimientos? ¿Puedo sugerir algo de literatura?
Por cierto, sigues sin responder a mi pregunta: ¿qué principios teóricos del método del espacio de estados no te quedan claros? Al fin y al cabo, para poder explicarlo de forma comprensible, tengo que averiguar de dónde parten las dificultades y qué es suficiente mencionar de pasada.
El topicstarter hace lo mismo, pero no tiene ninguna relación especial con la ergodicidad. Y está claro que no es suficiente.
Eso es todo, no tengo más preguntas para usted.