Econometría: previsión de un paso adelante - página 98
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Así que crea un modelo adecuado, utiliza técnicas econométricas y aprovecha el poder de la econometría!!! ¿qué te detiene?
La única pregunta es dónde está el poder de la econometría...
Oleg, también hemos estado esperando algo sensato de tu parte usando el TAU. Y tú nos diviertes con imágenes y fórmulas incomprensibles. Por lo menos, expondrías un concepto que es accesible.
Bueno, digamos, al menos así (no recuerdo dónde lo escuché, pero lo escuché exactamente): en el mercado en un momento dado hay 2-3 jugadores, y ellos determinan todos los procesos. El mercado no asimila inmediatamente toda la información que le llega, por lo que hay... uh... relajación, con diferentes transitorios superpuestos. Y así esta relajación es nuestro pan potencial.
Por qué - un concepto claro y conciso, también significativo. Todo lo demás (las difusiones, y la estimación de sus parámetros por cocientes y la construcción de "regresiones" que aproximen el comportamiento del mercado) es ya una técnica. Y, por cierto, no se puede prescindir de los métodos econométricos (más concretamente, de la estadística) en la fase final de la evaluación del modelo. De todos modos, es un proceso aleatorio...
Algo similar trató de hacer una vez hace unos 15 años, cuando nunca he oído hablar de Fora. Pero este modelo era un poco diferente, aunque también se reducía a un diphurk - pero paramétrico.
Oleg, el modelo es adecuado, al igual que el autor. Lo que ocurre es que tenéis objetivos, ambiciones y características de masa diferentes :)
;) Me ha gustado mucho este pasaje:
para el modelo declarado, que es primitivo, mal justificado y no utiliza ni una centésima de econometría
Oleg, nosotros también llevamos mucho tiempo esperando algo inteligible de tu parte usando el TAU. Pero usted nos entretiene con imágenes y fórmulas incomprensibles. Al menos debería exponer el concepto a un nivel accesible.
Las imágenes concentran la información de forma concentrada: clara, comprensible, sin palabras innecesarias. Por ejemplo, las últimas imágenes que he mostrado aquí son resultados reales del sistema construido sobre la base de TAU. ¿No están claros también estos resultados? Sin embargo, no ha despertado ningún interés. ¿Y qué fórmulas complejas e incomprensibles viste allí? Basta con penetrar un poco y todo se vuelve claro y comprensible: las metas y los objetivos fijados, así como la eficacia del sistema, actual y futura.
Bueno, digamos al menos esto...
Quizás en las largas tardes de invierno .... tal vez lo haga.... Recuerdo que insinuaste lo del artículo...
Todo lo demás (los difusores, y la estimación de sus parámetros por cocientes y la construcción de "regresiones" que aproximen el comportamiento del mercado) es ya una técnica.
Es la técnica utilizada la que determina el resultado final.
Y, por cierto, no se puede prescindir de los métodos de la econometría (o más bien de la estadística) en la fase final de la evaluación del modelo. De todos modos, es un proceso aleatorio...
No digo que haya que tirarlos incondicionalmente. Lo que digo es que la estadística tiene su propia gama bien definida de tareas de las que se ocupa y para las que está diseñada. Los intentos de extender las estadísticas a zonas que no están bajo su control no darán resultados positivos. Aquí, por ejemplo, se incluirá un modelo evolutivo para los procesos de equilibrioA y equilibrioB desde el lunes, utilizando elementos de la estadística; pero de ninguna manera la estadística es la base de este modelo.
No pregunté por los resultados del sistema.
Háblame del concepto del sistema en sí . Algún indicio está ahí. Eso es todo.
Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero usted creó su rama por una razón...
Tengo una pregunta muy interesante. Si podemos utilizar un método conocido para el análisis de los valores de apertura y cierre, entonces qué pasa con el análisis de los valores altos y bajos o ticks, porque no se distribuyen en intervalos iguales en el tiempo. Por ejemplo, la misma predicción para un paso del autor del tema, cómo hacerlo, tomar el número de valores por intervalo de tiempo o determinado como ahora, cómo hacer frente a las previsiones, para una serie de tiempo discreto se sabe que el intervalo de confianza se calcula para un intervalo de tiempo, pero para los no discretos - por cuánto tiempo? ¿Existe algún método estadístico para tratar estas series?
En mi opinión, es mucho peor que eso. He planteado repetidamente esta cuestión en el hilo, pero nadie ha respondido. La cuestión es ésta. Enseguida estipulé un modelo verbal del mercado: kotir = tendencia + estación + periodicidad + valores atípicos + ruido.
En este tema estoy modelando dos componentes: tendencia + ruido. No hay temporada en forex, los picos no son interesantes. Lo más interesante es la periodicidad, que entiendo como una onda con un periodo variable. Hemos cortado el kotir continuo en trozos iguales y parece que la periodicidad con un período variable se cortó allí donde se produjo. ¡Y estamos tratando de predecir! No tengo enfoques, nadie ha respondido. C-4 dio un enlace donde el autor afirma que la periodicidad está sujeta a la ley logarítmica. Pero no entiendo cómo se puede verificar. De hecho, ¿cómo detectar esta periodicidad?
En mi opinión, es mucho peor que eso. He planteado repetidamente esta cuestión en el hilo, pero nadie ha respondido. La cuestión es ésta. Enseguida estipulé un modelo verbal del mercado: kotir = tendencia + estación + periodicidad + valores atípicos + ruido.
En este tema estoy modelando dos componentes: tendencia + ruido. No hay temporada en Forex, los picos no son interesantes. Lo más interesante es la periodicidad, que entiendo como una onda con un periodo variable. Hemos cortado el kotir continuo en trozos iguales y parece que la periodicidad con un período variable se cortó allí donde se produjo. ¡Y estamos tratando de predecir! No tengo enfoques, nadie ha respondido. C-4 dio un enlace donde el autor afirma que la periodicidad está sujeta a la ley logarítmica. Pero no entiendo cómo se puede verificar. De hecho, ¿cómo detectar esta periodicidad?
¿Periodicidad en incrementos de cotierra? El concepto de periodicidad es demasiado estricto: todas las fases de un proceso tienen una duración fija en el tiempo astronómico. ¿De dónde puede venir esta periodicidad? De los ciclos económicos reales ligados al tiempo astronómico -períodos fiscales, cosecha de los cultivos, etc. Un concepto más amplio es la ciclicidad. Esto ocurre cuando el desarrollo también consiste en una secuencia de fases definidas, pero su duración no es constante en el tiempo astronómico. Casi todos los procesos especulativos son cíclicos, no periódicos. No están ligados al tiempo astronómico, aquí se suele utilizar el concepto de tiempo interno. Lo que constituye un contador de tiempo interno eficaz depende del proceso en cuestión. De lo que se trata es de comprender a tiempo en qué fase del proceso nos encontramos.
Por ejemplo, tomemos el proceso: la acumulación de beneficios no realizados por una parte de los participantes. Por ejemplo, los especuladores que operan con diferentes variantes de seguimiento de tendencias. Podemos distinguir 2 fases principales - su acumulación de posiciones abiertas hasta un cierto límite (ya que no tienen dinero infinito en total) y la fase de toma de beneficios, que puede convertirse en un colapso y muchos de ellos tienen que asumir pérdidas. La aplicación práctica de estos procesos es la inflación de burbujas especulativas. ¿Cuál sería un indicador de tiempo eficaz? Lógicamente, el volumen de posiciones que acumulan estos especuladores. El tiempo de la fase de acumulación llega a su fin a medida que este volumen se acerca a lo crítico. Cualquier indicador de acumulación/distribución, que tiene zonas de sobrecompra y sobreventa, se centra en estos procesos. La hora interna será el valor de este indicador en relación con estas zonas.
Es decir, para los procesos cíclicos necesita algún tiempo "interno" condicional para entender cuándo esperar el cambio de fase y corresponder.
¿De dónde puede venir esta periodicidad? De los ciclos económicos reales ligados al tiempo astronómico -períodos fiscales, cosecha de los cultivos, etc. Elconcepto más amplio es la ciclicidad
Entiendo su preocupación por el término "periodicidad". Se basa en una función periódica con conceptos bien establecidos. Pero no tengo otra palabra para ello. La periodicidad variable es claramente visible en ZZ
Puedes ver claramente que la distancia entre los vértices es diferente en todo momento. Puedo predecir el objetivo, la dirección, pero no puedo predecir la duración. Hay onzas de tiempo de Fibo, la de Gann, ondas de Elliott, pero todos estos son patrones.
Pero existe el concepto de fase. ¿Tal vez aquí?
¿De dónde puede venir esta periodicidad? De los ciclos económicos reales ligados al tiempo astronómico -períodos fiscales, cosecha de los cultivos, etc. Elconcepto más amplio es la ciclicidad
Entiendo su preocupación por el término "periodicidad". Se basa en una función periódica con conceptos bien establecidos. Pero no tengo otra palabra para ello. La periodicidad variable es claramente visible en ZZ
Puedes ver claramente que la distancia entre los vértices es diferente en todo momento. Puedo predecir el objetivo, la dirección, pero no puedo predecir la duración. Hay onzas de tiempo de Fibo, el de Gann, ondas de Elliott, pero todos estos son patrones.
Pero hay un concepto de fases. ¿Qué tal aquí?
En principio, podemos decir que ZZ divide la serie cíclicamente en dos fases (balanceo hacia arriba/balanceo hacia abajo) y que estas fases no tienen un periodo rígido. Pero, por lo general, cuando hablamos de fases nos referimos a los procesos reales que están detrás de la formación de la serie, y las manifestaciones finales son ya consecuencias de estas fases.
Cuando sólo hay un proceso que afecta a la serie u otros que afectan mucho menos, entonces las fases en la propia serie coincidirán con las fases del proceso. Por ejemplo, medimos la temperatura exterior y hacemos una gráfica. Evidentemente, los gráficos plurianuales pondrán de manifiesto las fases del cambio de las estaciones, detrás de las cuales está el proceso de rotación de la Tierra alrededor del Sol y la posición de su eje en relación con el Sol. Pero si hay muchos procesos influyentes, y al menos algunos de ellos no son periódicos, las marcas de fase en la serie no corresponderán claramente a las fases de los procesos. La mezcla se producirá. Es como medir la temperatura cerca de un géiser o un volcán, por ejemplo. Además de las fases del proceso solar, también habrá fases de actividad volcánica y el gráfico de temperatura resultante no mostrará claramente sólo las fases estacionales, sino que será una mezcla de los resultados de la superposición de las fases de los distintos procesos.
No pregunté por los resultados del sistema.
Usted habla del concepto del sistema en sí . Algún indicio está ahí. Eso es todo.
Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero creaste tu propio hilo por una razón...
Esa "pista" --- es un resumen simplificado del "concepto de sistema", presentado desde el principio, desde la primera página.
Ahora, se ha iniciado un experimento de un año de duración (y anotaré entre paréntesis, en una cuenta real con dinero real y efectivo), basado en el tractor de TS, que se basa en el mismo "concepto" --- ya, ¿no es esto razón suficiente para crear una sucursal?
En este momento se ha cumplido el tercer mes del experimento. Los resultados de los dos primeros meses muestran un rendimiento medio anual del 2332%. De acuerdo con el modelo aceptado, cuando alcancemos el punto de funcionamiento, la eficiencia anual del sistema estará en el rango del 70000% - 80000% p.a. --- la comprobación de tal resultado de modelado es también una razón suficiente para crear una rama.
Por cierto, la información no sólo depende de la presentación, sino también de la percepción ;)