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. No quiero repetir lo mismo por segunda vez. Así que seré breve: todo depende de lo que se entienda por AT. (Por ejemplo, véase la cita de Elder, teniendo en cuenta las explicaciones sobre la "psicología").
El contenido semántico de las citas es puro chamanismo, bailando con panderetas
. Soy el líder del movimiento popular, "cuanto más simple, mejor". ;)
Sí, pero más simple no es mejor.
. Sabes, personalmente no me gusta lo que he visto en la foto. Pero al mismo tiempo, admito que no tengo ni idea de cómo y qué se probó. Por lo tanto, mi "agrado-desagrado" no debería molestar a nadie. Mi regla favorita sobre "la dinámica de los depósitos no debe seguir la dinámica de los precios" es sólo mi regla. Sí, pude demostrarme a mí mismo, con suficiente precisión para mí, que esta regla semiempírica es un reflejo de las propiedades de las martingalas. Y qué, todo esto sólo me importa a mí. A otros les importa un bledo todo esto. Yo también deseo que lo hagas.
Me he confesado francamente - y no me gusta la "torcedura". También entiende que no se ha llevado a cabo ninguna optimización. El sistema tomó sus propias decisiones.
. No la integridad de la martingala - es tan insidiosa, tan poco permanente...
¿Te estás burlando cínicamente de mí?
. Queridos conciudadanos, estáis muy inquietos. Te dije que no quiero discutir estos asuntos. Así que aquí está mi refutación.
¿He entendido bien que si se encuentra un modelo de mercado, serán fórmulas que puedan predecir probabilísticamente la PA?
. La pregunta es intrínsecamente errónea. Al menos en sus dos supuestos.
Parece que el modelo meteorológico (fórmulas) no es más complejo que el modelo de mercado. Algunos modelos meteorológicos existentes son capaces de realizar predicciones meteorológicas de alta probabilidad para pequeños periodos de tiempo.
Obviamente, cuanta más información tenga el modelo, más probable será el pronóstico. No se puede obtener toda la información, por supuesto.
. Tengo entendido que, para ti, el dolor de las pelotas pinzadas es mucho más evidente en la práctica que en la teoría. Así que, ¡adelante! estira el modelo meteorológico en el mercado. Y por favor, no es necesario que compartas tus sentimientos conmigo después.
El contenido semántico de las citas es puro chamanismo, bailando con panderetas
. Elder no es mi autor favorito. Es que su cita fue la primera en aparecer. Mi cita favorita es " ...Pero el objetivo del juego sigue siendo averiguar lo que hacen los demás. (c) Adam Smith. Esencialmente es lo mismo que lo de Elder, pero en una forma mucho más atractiva para mí.
Sí, pero no hay nada más sencillo que eso.
Honestamente lo admití - y no me gusta la "torcedura". También entiende que no se ha llevado a cabo ninguna optimización. El sistema tomó sus propias decisiones.
. Bueno, dímelo tú.
¿Te estás burlando cínicamente de mí?
. En absoluto. Sólo creo que deberías poner tus esfuerzos en la dirección correcta... Pero ya lo hemos discutido, así que no tiene sentido volver a ello.
¿He entendido bien que si se encuentra un modelo de mercado, serán fórmulas que puedan predecir probabilísticamente la PA?
Un modelo de mercado es demasiado general y complejo. Un modelo de procesos individuales que ayudará a ganar dinero en algún momento.
Parece que un modelo meteorológico (fórmulas) no es más complejo que un modelo de mercado. Algunos modelos meteorológicos existentes son capaces de realizar previsiones meteorológicas de alta probabilidad para pequeños periodos de tiempo.
Obviamente, cuanta más información tenga un modelo, más probable será el pronóstico. No se puede obtener toda la información, por supuesto.
es obvio si estamos obligados a dar siempre una previsión, no cuando sabemos cómo hacerlo.
Estos modelos se basan en la suposición de que las acciones del grupo son individuales. Tratar de hacer una operación antes de que actúen con la suficiente coherencia para crear un movimiento. Al fin y al cabo, la ganancia de un especulador es siempre la pérdida o el déficit de beneficios de otro. Si las ganancias son sistémicas/regulares, se trata de una pérdida sistémica (o un déficit de beneficios) para algunos participantes. No necesariamente los mismos cada vez, pero actuando de forma similar.
Las suposiciones sobre los procesos de un mercado concreto se hacen a partir de la recopilación de información sobre el mismo. Quiénes son los participantes, cuál es su interés, qué herramientas y métodos utilizan, qué limitaciones tienen (tiempo, legislación, gestión de riesgos), etc.
También es posible un enfoque puramente estadístico, pero entonces se necesitan más estadísticas que cuando el modelo se encontró sobre la base de supuestos fundamentales sobre los procesos de un mercado en particular.
Se habla de dividir el mercado en trozos-procesos familiares. De todos modos, la identificación de estos trozos va a cargo de BP. Es como dividir el mercado en trozos de plano y tendencia, que no son difíciles de operar.
Así que, por analogía con el plano y la tendencia, el enfoque no es claro. Así que hemos roto la historia en pedazos, ¿y qué? Hacer una identificación temprana es lo mismo que ajustarla con fórmulas.
Pero es posible hacer fórmulas por despecho, y es posible en base a algunas consideraciones. Por ejemplo, que los flujos de caja sean sedentarios:
Si imaginamos que el grueso del dinero del mercado se almacena en un lugar -un BANCO- y el dinero se distribuye entre sus clientes. Entonces el comercio de los clientes entre sí dentro del BANCO no provoca flujos de caja, a pesar de la formación de precios como oferta-demanda. El dinero apenas va a ninguna parte. Si las patatas se pueden comer, el dinero no es tan fácil.
Se habla de dividir el mercado en trozos-procesos familiares. La identificación de estas piezas sigue siendo por parte de BP. Es como dividir el mercado en trozos de plano y tendencia, que no son difíciles de operar.
Así que, por analogía con el plano y la tendencia, el enfoque no es claro. Así que hemos roto la historia en pedazos, ¿y qué? Hacer una identificación temprana es lo mismo que ajustarla con fórmulas.
Pero es posible hacer fórmulas por despecho, y es posible en base a algunas consideraciones. Por ejemplo, que los flujos de caja sean sedentarios:
Si imaginamos que el grueso del dinero del mercado se almacena en un lugar -un BANCO- y el dinero se distribuye entre sus clientes. Entonces el comercio de los clientes entre sí dentro del BANCO no provoca flujos de caja, a pesar de la formación de precios como oferta-demanda. El dinero apenas va a ninguna parte. Si las patatas se pueden comer, el dinero no es tan fácil.
A grandes rasgos, se trata de esto. Identificar que el proceso es nuestro (el que estudiamos) y que se puede ganar algo. Es una predicción probabilística de que la adhesión a una determinada estrategia dará lugar a un beneficio medio mientras el proceso exista objetivamente. Estamos prediciendo que el proceso tiene ciertas propiedades que se conservan de un acuerdo a otro y que conducen a un determinado comportamiento de los precios.
Pero la investigación estadística es más apropiada para el FX, ya que el mercado está bastante cerrado a los forasteros. Pero, de nuevo, se puede estudiar estadísticamente no sólo probando algunas estrategias, sino marcando ciertos momentos y estudiando las propiedades del precio en ellos. Aunque los resultados de los probadores de estrategias también son investigaciones estadísticas, si se interpretan correctamente. A partir de los resultados de los estudios, si hay algo a lo que agarrarse, debemos intentar generalizar los resultados, simplificar y asumir lo que tenemos entre manos. Es un poco visceral y requiere mucho tiempo y estadísticas para estudiar. Al menos hay que tener en cuenta que estamos estudiando procesos individuales, que suelen ser muy limitados en el tiempo. Para no mezclar todo.
De lo simple a lo complejo:
El mercado es una alternancia de piezas planas y de tendencia. Construyamos dos estrategias: una para la tendencia y otra para el plano.
Vamos a correr cada uno en la historia, obtener BP de los cambios de la equidad. Llamémosles Equity_Flat, Equity_Trend.
Deberíamos cambiar el coeficiente de ponderación Koef para que la Equidad_BEST[i] = Equidad_Flat[i] * Koef[i] + Equidad_Flat[i] * (1 - Koef[i]) se curve hacia arriba (tipo de curva no considerada). Es decir, tenemos que ver cómo es la serie temporal de los coeficientes de Koef.
Obviamente, sería una especie de "onda sinusoidal" (que varía de 0 a 1) con un semiperiodo que cambia constantemente. El uso de la palabra "onda sinusoidal" es, por supuesto, para mayor claridad. Habría que ver cómo cambian los semiperíodos (distancias entre extremos locales vecinos).
Trazamos el PA de los medios periodos. Veamos su MO (media), varianza (RMS). Analicemos cómo cambian sus diferentes MO de muestra y varianza con el desplazamiento de las ventanas deslizantes y del propio tamaño de la ventana. A partir de estos datos, hagamos un poco de brujería.
Ahora se utiliza el mismo razonamiento para el mercado que aparece no como una alternancia de dos piezas planas y de tendencia, sino como una alternancia de N piezas y una pieza desconocida. Todo el mismo razonamiento. Los mismos estudios sobre el comportamiento de los semiperíodos de BP. El mismo chamanismo.
En consecuencia, la consideración del modelo de mercado como un conjunto de piezas-proceso se reduce al mismo análisis de la BP inicial.
El mercado es una alternancia de trozos planos y de tendencia.
Pero la investigación estadística es más adecuada para las divisas porque el mercado está bastante cerrado a los forasteros. Pero, de nuevo, la investigación estadística puede hacerse no sólo probando algunas estrategias, sino identificando sistemáticamente ciertos momentos y examinando las propiedades del precio en ellos. Aunque los resultados de los probadores de estrategias también son investigaciones estadísticas, si se interpretan correctamente. A partir de los resultados de los estudios, si hay algo a lo que agarrarse, debemos intentar generalizar los resultados, simplificar y asumir lo que tenemos entre manos. Es un poco visceral y requiere mucho tiempo y estadísticas para estudiar. Al menos hay que tener en cuenta que estamos estudiando procesos individuales, que suelen ser muy limitados en el tiempo. Para no mezclar todo.