Econometría: previsión de un paso adelante - página 100
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Puedes discutirlo en otro hilo. ¿Hay resultados (informe, seguimiento)?
Eso sí, no hay mucho que discutir en este hilo...
Bueno, hay un resultado, por supuesto. Si no hubiera resultados, no mentiría. A partir de los resultados se realizan cálculos, se corrige el modelo y se determinan los parámetros técnicos.
Qué tal esto: todavía estoy haciendo mi experimento -- 10 meses por delante -- si surge alguna pregunta en el camino, lo explicaré, lo explicaré... Pero, de acuerdo, explicar lo que es un derivado sería demasiado... Es decir, se suponen unos conocimientos básicos.
Sí, para entenderlo hay que poner algo de esfuerzo, y a veces mucho, y hacer un trabajo cognitivo. Pero yo no podría hacer ese trabajo de razonamiento por alguien, aunque quisiera.
Oleg, no necesito explicar lo que es un derivado. Estoy familiarizado con la TAU en la medida suficiente para entender lo que ha dibujado. Así que sobre el bagaje básico de conocimientos - ciertamente no es para mí.
Simplemente señalé que no vi nada concreto (un modelo de algo) en ese hilo. Y no soy el único.
Son solo esquemas desnudos (ver mi post anterior, también hice preguntas allí, que no respondiste).
Oleg, no necesito explicar lo que es un derivado. Sé lo suficiente sobre la TAU como para entender lo que has dibujado. Así que sobre los conocimientos básicos, definitivamente no es para mí.
Simplemente señalé que no vi nada concreto (un modelo de algo) en ese hilo. Y no soy el único.
Son solo esquemas desnudos (ver mi post anterior, allí también hice preguntas que no respondiste).
No, no... no se trata de ti... es una declaración figurada... aunque el destinatario no dudó en presentarse :)))))
Bueno, desnudo es desnudo... Para mí, sin embargo, tienen un significado muy definido.
Bueno... Dejémoslo así...
Eso sí, no hay mucho que discutir en este hilo...
Bueno, hay un resultado, por supuesto. Si no hubiera resultados, no mentiría. A partir de los resultados, se realizan cálculos, se corrige el modelo y se determinan los parámetros técnicos.
¿Y dónde están (estadísticas, seguimiento)?
En general, algunos individuos tienen una lógica "interesante": si el resultado es una mierda, se acepta como la norma....
Digamos que no es sospechoso. Pero el 70.000% es muy sospechoso. Es incluso extraño.
Eso es porque no hay caballeros alrededor.
Digamos que no es sospechoso. El 70.000%, en cambio, es muy sospechoso. Incluso es un poco raro.
ded y más prometido ;)
Me gustaría devolver el tema a sus raíces.
Los antecedentes del tema se presentan en dos artículos:
Análisis de las características estadísticas de los indicadores
Econometría: predicción de un paso adelante
Se ha propuesto el siguiente modelo:
EURUSD hp1(-1 a -2) hp1_d(-1 a -1) eq1_hp2(-1 a -3) eq1_hp2_d(-1 a -4)
donde hp1 es el indicador Hodrick-Prescott de 1/DX, donde DX es el indicador del dólar.
hp1_d - residuo = 1/DX - hp1
eq1_hp2 es el indicador Hodrick-Prescott del residuo = 1/DX - (hp1(-1 a -2) + hp1_d(-1 a -1))
eq1_hp2_d es el residuo del suavizado anterior.
Los rezagos (barras anteriores) se especifican entre paréntesis. Es decir, el modelo utiliza valores de 2, 1, 3 y 4 barras respectivamente.
Hice un pronóstico de una semana usando este modelo que mostró resultados positivos de 5 a 2.
Luego he publicado los resultados de las pruebas en EViews. Repito aquí ese resultado:
Esta tabla muestra las propiedades del modelo:
R-cuadrado- la calidad del ajuste del modelo al cociente, si = 1, coincide
E.S. de la regresión: el error de ajuste de la regresión al cociente. Si tomamos 4 decimales, el error oscila entre 11 y 55 pips.
LM ACF - muestra la probabilidad de ausencia de autoregresión en el residuo. En rojo, cuando no podemos rechazar la hipótesis de que no hay autocorrelación, es decir, hay una
Las dos barras siguientes: pruebas de la presencia de heteroscedasticidad en el residuo del modelo. Muestra la probabilidad de ausencia. La tabla muestra los resultados de la optimización y la modelización de la heteroscedasticidad cuando es necesario, es decir, no podemos ver si estaba presente inicialmente en el residuo.
Prueba RESET - probabilidad de que no haya errores de especificación: variables ausentes, error de forma funcional, correlación con el error (con el residuo)
Max Prob C es la máxima probabilidad de que los coeficientes de la ecuación de regresión sean iguales a cero.
Lambda H1 a H2 es el valor lambda del indicador Hodrick-Prescott.
las dos últimas barras son el número de rezagos del modelo. Se aplicó la adaptación y podemos ver que un desplazamiento de una barra conduce a un cambio en el número de rezagos. Los criterios de selección fueron: min LM ACF y min Prob C
Los resultados resumidos son los siguientes:
Tenemos resultados sorprendentes dentro de la muestra y más que modestos fuera de ella. El valor del factor de ganancia de 1,22 no debería ser alentador para nosotros, ya que puede exprimir un determinado movimiento de cotización. Más objetivo es el factor de beneficio en las observaciones = 0,77, que muestra que de 40 operaciones (una operación en cada barra) 22 fueron deficitarias y 17 rentables.
¿Cuál es el problema?
Un enfoque común de la TS: crear una TS, ejecutarla en el probador, obtener un mal resultado - modificarla. Lo que hay que cambiar - no lo sé.
Idea:
¿Es posible encontrar algunas propiedades de la ST que puedan servir de referencia y por cuyos valores se pueda juzgar la calidad de la ST antes de probarla? Es decir, sólo probamos un TS "bueno". Estoy seguro de que el probador puede mostrar buenos resultados para un TS inoperable.
Os sugiero que dejéis de chillar a los ignorantes de que la econometría es mala y sólo por eso no hay que prestarle atención. Existen herramientas específicas. Se muestran en la tabla. ¿Qué se puede exprimir de las herramientas específicas para la construcción de la ST "correcta"? Recordemos: antes de conducir un coche, hay que asegurarse de que está en buen estado de funcionamiento. Tenemos una actitud diferente con respecto al TC: la capacidad de servicio está determinada por el desagüe del depósito.
Todavía estoy listo para implementar las sugerencias en EViews y publicar los resultados.
faa, según tengo entendido tiene 40 previsiones y 40 resultados para estas previsiones en el simulacro. Podrías hacer una tabla separada para mayor claridad - número de n/a | cotir-forecast | cotir-resultado | porque la abundancia de dígitos es un poco confusa.
KOTIR_D - incremento del cociente
FORECAST_IN - previsión dentro de la muestra, es decir, ajuste para toda la muestra y luego previsión dentro de la misma - típica mirada hacia delante
FORECAST_OUT - previsión un paso por delante fuera de la muestra, es decir, ajustar el modelo a la muestra (40 observaciones) y luego prever 41 observaciones. Como esto es todavía sobre datos históricos, puedo compararlo con el hecho
RESULT_IN y RESULT_OUT son resultados calculados. El "-" es la pérdida.
La muestra completa es de 5000 muestras (léase con atención), y he mirado la correlación de las primeras 500 muestras. Trolls, - el cálculo es correcto. Para otras variaciones de longitud e intervalo de tiempo la ACF será diferente, lo que usted y nuestro econometrista han demostrado. no se preocupe, manténgase ocupado en algo útil.
También debería leer con más atención lo que se le pregunta. No has mostrado todo el ACF, sólo las primeras 500 muestras, aunque la muestra era mayor. Eso es lo que estaba preguntando.
Mostrar el conjunto, los 5000 recuentos. Sólo me pregunto cómo será (según mis investigaciones, alrededor del 90% es un modelo de enlace oscilante, si se hace el procesamiento correcto, por supuesto, aunque no es necesario...).