El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 53

 
zoritch:


¿Por qué? Hay caras nuevas bastante decentes en este mercado... utilizando mt4.... ¿quiere decir que sus tractores de posición contraria no soportan?

En mi opinión, ésa es la única diferencia entre las plataformas; el resto es puro adorno de cebo...

(es diferente cuando se obliga a traducir.... pero creo que es todo lo mismo si es seto recto o torcido.... el mundo desagua en un pozo negro...:-))


¿Qué tiene que ver esto con las posiciones contrarias... No confunda el nivel de aplicación con el nivel de fijación de objetivos.

 
avtomat:


¿Qué tiene que ver esto con las posiciones contrarias... No confunda el nivel de ejecución con el nivel de fijación de objetivos.


no me confundo.... :-))) hay un principio básico de los objetivos - comprar cuando está barato, vender cuando está caro...

Trabajo sin paradas y así... comprando activamente... aumentando gradualmente los lotes...

y el principio de realización de los objetivos de su estrategia ¿me puede decir? o se trata sólo de mirar el aumento de los beneficios...

los beneficios crecientes hasta que vuelvan a ir a ninguna parte... si no, qué sentido tiene este circo... ? ...:-)))

 
zoritch:


no estoy confundido.... :-))) hay un principio básico de los objetivos - comprar cuando está barato, vender cuando está caro...

Trabajo sin paradas y así... comprando activamente... aumentando gradualmente los lotes...

y el principio de realización de los objetivos de su estrategia ¿puede decirme? o es aburrido mirar

los beneficios crecientes hasta que vuelvan a ir a ninguna parte... si no, qué sentido tiene este circo... ? ...:-)))


Este hilo tiene dos años... Los principios de la objetivación se describen al principio de la rama. Pero quién lo necesita... y hasta da pereza leer...

Y si es aburrido de ver... no te hago ver.

 

A continuación, examino el modelo más general. Los antecedentes estaban aquí

En mi opinión, este tema, este modelo, merece mucha atención.

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De todo este esquema, sólo disponemos de forma fiable de X citas, para su uso, para su análisis, para la construcción de modelos, etc., etc.

 

Ya el primer avistamiento es prometedor ;)

GBPUSD H4

Aquí utilizamos el conjunto de filtros exponenciales sin ajuste adaptativo de los parámetros.

E incluso en esta variante sencilla, el modelo tiene bastante éxito a la hora de determinar la estructura de conmutación del movimiento.

 
avtomat:

Aquí se utiliza un conjunto de filtros exponenciales sin ajuste adaptativo de los parámetros.

¿Qué tal si pasas directamente a los filtros de segundo orden?

Seguiré repitiendo la observación del otro hilo de que no hay señal de entrada.

HH ¿Y podemos poner las letras F y U en el esquema para que quede más claro cómo se relaciona el esquema con los epiures?

 
alsu:

1) ¿Tal vez deberíamos pasar directamente a los filtros de segundo orden?

2) Seguiré repitiendo la observación del otro hilo de que no hay señal de entrada.

3) ¿Y podemos poner las letras F y U, para que quede más claro, cómo se relaciona el esquema con los epiures?



1) Fue un avistamiento, una elección de dirección, --- por así decirlo, sintiendo el suelo bajo nuestros pies.

2) Sólo disponemos de X cotizaciones de forma fiable.

alsu:

Observo que a este esquema le falta lo principal: la señal de entrada. Que para el mercado son dos cosas: el flujo de información externa y las transacciones de los mayores participantes (intervención). Ambas señales actúan en el sistema de forma similar, pero se aplican en diferentes puntos del esquema, por lo que las separo. Si no se tienen en cuenta, no tiene sentido identificar los parámetros, porque la premisa original, que se desprende del esquema -el mercado como sistema cerrado- es errónea. Es necesario considerar un sistema abierto con una señal de entrada desconocida y parámetros desconocidos de los componentes del FP y resolver el problema de la deconvolución "ciega". Y quién dijo que sería fácil.


HH Y ni una palabra sobre los filtros FIR, por cierto.

No tenemos información sobre las intervenciones y otras personas con información privilegiada. Podríamos añadir todo tipo de noticias, discursos, clasificaciones, etc. como entrada al modelo. ¿Pero es realmente necesario? Hay que recordar que estos mensajes (noticias, discursos, valoraciones, rumores) a veces son realmente informativos, a veces son pura desinformación y a veces no tienen ningún sentido (ruido informativo). Por lo tanto (si se utiliza una entrada de este tipo) ya en la fase de preprocesamiento de la señal de entrada, sería necesario introducir algún "analizador semántico" para tamizar el ruido y la información errónea.

Todo lo que tenemos es un flujo de citas X. Y, lo que es más importante, hay un historial del flujo de citas.

Así, la señal de entrada del modelo es el flujo de cotizacionesX.

3) Repetiré el diagrama de ese hilo aquí por ahora

y un poco más adelante desglosaré el esquema con más detalle.

 
avtomat:


Por lo tanto (si se utiliza una entrada de este tipo) ya en la fase de preprocesamiento de la señal de entrada habría que introducir en el sistema algún "analizador semántico" para cribar el ruido y la información errónea.

Todo lo que tenemos es un flujo de citas X. Y, lo que es más importante, hay un historial de la corriente de citas.


En la etapa de preprocesamiento probablemente no sea necesario, es mejor cortar los ruidos pequeños de una vez. Pero después, el "analizador de sentido" puede ser un número de dispositivos con diferentes criterios de "sentido".

Por ejemplo (yo mismo estoy investigando activamente este enfoque), la relación de verosimilitud: habría que establecer distribuciones de movimiento del modelo en presencia de la señal de entrada y en su ausencia e intentar identificar también sus parámetros.

 
alsu:

En la fase de preprocesamiento puede ser mejor no cortar los ruidos pequeños de una vez. Pero después, está bien, y el "analizador de sentido" puede ser un número de dispositivos con diferentes criterios de "sentido".

Por ejemplo (un enfoque que yo mismo estoy explorando activamente), la relación de verosimilitud: habría que especificar las distribuciones de movimiento del modelo en presencia de la señal de entrada y en su ausencia, e intentar identificar también sus parámetros.


No considero que este enfoque sea prometedor. Y para mí es inaceptable.

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etc. sin fin a la vista...

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En resumen, mi modelo utiliza las cotizaciones reales como entrada. Citas reales (!), no algo plausible (?) en ningún sentido.

 
avtomat:


No veo que este enfoque sea prometedor. Tampoco es aceptable para mí.


En resumen, mi modelo utiliza las cotizaciones reales como entrada. Las citas son reales (!), no algo plausible (?) en ningún sentido.

Eso es exactamente lo que quiero decir. Sólo citas, sin información innecesaria.
Razón de la queja: