TSR - resucitar los sistemas de comercio - página 6
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¿Estas conexiones surgieron de la nada en Sample y empezaron a cambiar hacia el futuro? O posiblemente hayan surgido antes de la Muestra y se hayan desarrollado sin problemas y, en consecuencia, estarán durante algún tiempo en este o aquel tipo de forma y antes de la Muestra y después. ? Ok, olvidemos lo de "antes de la Muestra", y tomemos el siguiente camino: tomamos un periodo de 5 meses, entrenamos al EA durante 1,2,4,5 meses, esto es la Muestra. El tercer mes es "Simple". ¿Tiene esto derecho a vivir?
Nuestra tarea es encontrar patrones, no ajustar un EA con demasiados grados de libertad a una curva. El OOS sirve para darnos algo para distinguir uno de otro. De hecho, tanto el "antes" como el "después" son erróneos. El periodo de aprendizaje fue de tendencia ascendente, en OOS aunque "después" de la tendencia descendente. La SLO fue un fracaso. Pero volverá a subir, y el TS puede mostrarse aún mejor. En resumen, cada uno se equivoca según la medida de su "talento especial".
Pero sí es sólo fuera de tema, pero en el tema como para mí y para aquellos que preguntan "¿cómo el método difiere del cruce de dos TS diferentes, ajustado a diferentes intervalos? Pero estoy seguro de que puede abrir "todo el mundo" para alguien, como el mundo de las redes neuronales se abrió para mí, de hecho, en absoluto por la red neuronal asesor AI del mismo autor, que envía a todos a Job)
En realidad, lo he dicho por una razón: "por una palabra roja". Las ideas principales sobre la identificación de regularidades fueron expresadas por mí en el hilo "Dónde está la línea...", y las consideraciones que las preceden fueron expresadas incluso antes en varios hilos.
Pero lo curioso es que justo ayer (antes de la activación en varios hilos Reshetov), me expresó un método específico (algo diferente de Reshetov), que le permite establecer de forma única la presencia de los patrones encontrados TC, y hay una posibilidad de identificar múltiples patrones simultáneamente (el número está limitado sólo por las capacidades de hardware y la cantidad de historia disponible para el análisis). Se lo anuncié a un respetado miembro del foro local en una conversación personal (si lo considera necesario, confirmará la existencia del método).
Desgraciadamente, no puedo negociar la curva de beneficios/patrimonio neto. No sé cómo operar con la curva de beneficios/capital, ¿me pueden enseñar a hacerlo? No lo entiendo.
No hay problema:
En general, es importante entender que la ST (incluso la ST multidivisa) es también un instrumento financiero que puede utilizarse de la misma manera que un IF clásico.
... Declaré un método específico ... que permite determinar de forma inequívoca la presencia de patrones encontrados por TC, y es posible detectar varios patrones simultáneamente ...
El truco está en que a medida que la ventana se mueve (intervalo), incluso cuando nuestro conjunto de TC no cambia, las escalas flotan. Pues también el conjunto de TC está obligado a cambiar.
Este es el tipo de Super TS autoadaptativo que debe ser investigado estadísticamente.... pero desde mi punto de vista es mejor no hacer este tipo de diversificación de TS... sino que van directamente a la búsqueda de relaciones en los datos iniciales: en las BP de precios. Y el comercio exactamente estas correlaciones ...
¿Un enlace?
https://www.mql5.com/ru/forum/125679
De hecho, no lo he dicho sólo por una palabra en rojo. Las ideas básicas sobre la identificación de regularidades fueron expresadas por mí en una rama "Dónde está la línea...", y las consideraciones que las preceden incluso antes en diferentes ramas.
Pero lo divertido es que justo ayer (antes de la activación en varias ramas Reshetova), me expresó un método específico (algo diferente de Reshetova), le permite establecer de forma única la presencia de los patrones encontrados por TSkoy, y existe la posibilidad de identificar múltiples patrones simultáneamente (número limitado sólo por el hardware y la cantidad de historia disponible para el análisis). Se lo anuncié a un respetado miembro del foro local en una conversación personal (si lo considera oportuno, confirmará la existencia del método).
Es una pena que esa rama se haya inundado hasta el límite, había retazos de ideas útiles que son difíciles de encontrar ahora... Pero recuerdo tus posts allí, aunque no estaba del todo de acuerdo con ellos.
Y una vez más es una pena que no pueda dar una o dos palabras sobre su método "para afirmardefinitivamente la existencia de las regularidades encontradas por TC ". ¿Es tan secreto e inequívoco? ¿Tal vez pueda darnos una pista sobre lo que es?
No hay problema:
En general, es importante entender que el ST (incluso el multidivisa) es también un instrumento financiero que puede negociarse de la misma manera que la IF clásica.
Lo pensaré. En general, después de la optimización en las líneas superiores del optimizador MT hay una gran cantidad de TPs altamente correlacionados. (si contamos un Asesor Experto con diferentes parámetros en diferentes TSs). Hay que probar algo.
La cuestión principal es: ¿no se convertirá un beneficio plano en una falta de beneficio? Porque... los drawdowns son malos... pero sería bueno tener ganancias... :)
voltair:
Согласен! Но критерии самоадаптации какие?
¿Cómo qué? Cambió la ventana e hizo lo mismo que escribí después de la barra.
Lo pensaré. En realidad, después de la optimización en las líneas superiores de MT-optimizador acumula una mierda de TPs de alta correlación. (si se cuenta un Asesor Experto con diferentes parámetros para diferentes TS). Hay que probar algo.
Esto es muy diferente.