TSR - resucitar los sistemas de comercio - página 11
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Así que las estrellas no se alinean simultáneamente. Aunque qué cojones importa, lo más importante es que casi todos los resultados (a no ser que se cuente a los llorones individuales que no sirven para probar o demostrar nada) han confluido en el beneficio y ahora se puede poner punto y aparte a la cuestión del (in)prometedor AT.
¿Dónde está el beneficio? ¿Tienes estadísticas en tiempo real de un periodo decente? Por lo demás, como de costumbre, se sale con lo que se llama mierda "friki" y luego el argumento es "la rama y el foro se pueden cerrar" :) Una vez más para los superdotados - no mezcles mierda, obtendrás mierda como resultado. Y algo bueno no saldrá con esos métodos. :)
Hay que evaluar la solidez del sistema y para ello existen varios métodos. No filtrar el ajuste por ajuste. Y cuando encuentres sistemas robustos, no habrá necesidad de filtrarlos entre sí, porque normalmente dan señales de entrada/salida discretas y prácticamente no se solapan en el tiempo. Al mismo tiempo, pueden mantener la postura en una dirección durante bastante tiempo.
... Hay que evaluar la solidez del sistema y para ello existen varios métodos. ...
Avals, ¿puede citar estos métodos? Aquí quiero estimar matemáticamente la robustez de la ST no sólo en la historia (por algún número específico), sino también su predicción en el futuro. Además, es deseable que esta predicción coincida, al menos estadísticamente, con la realidad (en los OOS).
en resumen, cada elemento del sistema, el filtro, la condición de entrada-salida, puede evaluarse en cuanto a robustez de forma relativamente independiente. Y cada elemento debe pasar esta prueba con éxito. Un buen filtro, por ejemplo, cuando se endurece la condición de filtrado, debería mejorar sistemáticamente la calidad de los resultados (aumento del FP, disminución del drawdown, etc.). Si esto no ocurre, debe descartarse. Para ello se puede utilizar el probador habitual y ver los resultados de la optimización de un parámetro concreto del filtro.
Hay otros métodos, pero me da pereza escribir mucho aquí :)
... en resumen, cada elemento del sistema, el filtro, la condición de entrada-salida, puede evaluarse para la robustez relativamente por separado. ...
Si la ST tiene N parámetros de entrada explícitos e implícitos. Entonces, al optimizar todas ellas obtendremos superficies (N + 1) dimensionales de diferentes características (beneficio, FP, FS, drawdown, etc.).
Cada una de estas superficies debe ser "lisa". Si no es el caso, entonces al menos algunos de los parámetros de entrada son un filtro de ajuste.
Bien, dime (o dame un enlace) cómo estimar la robustez del filtro. Es posible considerar la CT como un filtro de algún tipo.
Sí, la mayoría de las CT pueden considerarse como una unión lógica de un conjunto de filtros. Es decir, un conjunto de variables y operaciones booleanas y, o, no con ellas. También se calculan por separado los niveles de entrada/salida. Esto no se aplica a las neuronas ni a la lógica difusa.
No tengo el enlace. Se discutió sobre la araña. Como ejemplo sencillo, calcule la dependencia del nivel de CI de la altura de una persona. Supongamos la regla (que hay que comprobar): a mayor altura, menor coeficiente intelectual. Luego tenemos las estadísticas de altura - nivel de CI. Con ella calculamos para las submuestras altura>H - coeficiente intelectual medio. Si a partir de algún nivel con cada paso de la enumeración X el nivel medio de CI disminuye gradualmente, entonces la probabilidad de que esté justificado y no sea una casualidad aumenta significativamente. Si sube y baja con el aumento de X, entonces es probable que no lo sea y hay que declararlo falso o reformularlo.
Hay otras técnicas estadísticas y otras no estadísticas, lógicas.
... Discutido en la araña. Por poner un ejemplo sencillo, calcule la dependencia del nivel de CI de la altura de una persona. Supongamos que una regla (que debe ser comprobada) ... Si a partir de algún nivel con cada paso de la enumeración de X el nivel medio de CI disminuye gradualmente, entonces la posibilidad de que esta regla esté realmente justificada y no sea una casualidad aumenta mucho ...
Si un TS tiene N parámetros de entrada explícitos e implícitos. Entonces, al optimizar todas ellas obtendremos superficies (N + 1) dimensionales de diferentes características (beneficio, FF, FS, drawdown, etc.). Cada una de estas superficies debe ser "lisa". Si no es así, entonces al menos algunos de los parámetros de entrada son un filtro de ajuste.
Gracias. En general la idea parece estar clara, pero sería bueno desarrollarla en la práctica para una CT real. ¿Cuál es la dependencia de lo que debería tomarse en su caso en su opinión?
¿Ha visualizado esas superficies? ¿O estima su suavidad en general?
La visualización de los parámetros de entrada 1 y 2 está integrada en MT4 como estándar. Una de las recomendaciones, al introducir un nuevo parámetro de entrada (filtro), es optimizar sólo éste y observar la suavidad de la curva.
Estimo la suavidad de la superficie (2 y 3 dimensiones) visualmente. En el caso de las superficies más dimensionales, no se ha realizado la estimación de la suavidad. Siempre ha bastado con reducir todo al caso de 2 y 3 dimensiones.
¿Cómo se calcula el "factor de suavidad"?
2. joo informa de que su método requiere una reoptimización constante. En OOS, mis beneficios han crecido de forma constante durante entre 3 y 5 meses. Es decir, no es necesario hacer funcionar el ordenador de forma sistemática y continua.
Tengo un par de preguntas al respecto:
1. ¿Qué le da un crecimiento estable de los beneficios en OOS durante estos 3-5 meses?
2. ¿Estás apostando dinero por ello?