De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 109
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Estoy de acuerdo en que en las escalas pequeñas los precios son más propensos a ser persistentes e incluso aconsejé a la persona que más se inició que utilizara esto para diversificar y reducir el drawdown de su sistema de retorno.
Por el contrario, existe una clara antipersistencia a pequeña escala para una amplia gama de instrumentos.
Por el contrario, en las escalas pequeñas hay una clara antipersistencia para una amplia gama de instrumentos.
Ah, bueno, has escrito menos de 0,5, luego resulta que no estoy de acuerdo) Pero no he investigado los tiempos pequeños, sino la probabilidad de continuación de los movimientos pequeños. Los tiempos allí eran obviamente mucho más largos, probablemente minutos. Tengo entendido que los movimientos por debajo del 0,2% tienen más probabilidades de continuar, y por encima del 0,5% tienen más probabilidades de retroceder (eso es en las divisas)
Ah, bueno, dijiste menos de 0,5, así que resulta que no estoy de acuerdo) Pero no estaba investigando los tiempos pequeños, sino la probabilidad de que los movimientos pequeños continúen. Los tiempos allí eran claramente mucho más largos - minutos probablemente. Me parece que los movimientos por debajo del 0,2% tienen más probabilidades de continuar, y por encima del 0,5% tienen más probabilidades de retroceder (son las divisas mayores).
Me refiero a las garrapatas. Allí es notablemente inferior a 0,5. En el acta es casi seguro que es 0,5.
Todo depende de la elección
Sí, hace unos 55 años decíamos "Y en un manicomio el valenki... es...". Probablemente haya tomado la decisión correcta...))
Aunque ahora ya han superado la teoría de la plantación de patatas en camas. Ya sugieren plantar en jarrones de al menos 15 litros. Algunos cajones también pueden ser adecuados. El mío plantó dos de ellos. La pincho todos los días: "Tus patatas ya están floreciendo..." Al principio le devolvía la sonrisa, pero ahora ha dejado de responderle. Sólo han pasado tres días.
Me refiero a las garrapatas. Allí es notablemente inferior a 0,5. En los minutos es casi exactamente 0,5.
También debemos comparar el grado de desviación con la dispersión. No entiendo cómo hacerlo con Hurst, por lo que utilizo estadísticas de rodillas en zigzag. Construyo el zigzag por ticks, pero cuando el parámetro del zigzag es muy pequeño, el precio al que se calcula empieza a influir (normalmente uso el logaritmo de la media geométrica entre Ask y Bid)
También hay que comparar el grado de desviación con la dispersión.
Esa es la cuestión. En cuanto a los ticks, si se cuenta con los últimos precios, Hurst es de 0,4. Pero no puedes recuperar el dinero debido al diferencial. En los minutos, es 0,5. No hay dinero gratis.
Esa es la cuestión. En cuanto a los ticks, si se cuenta con los últimos precios, Hurst es de 0,4. Pero no puedes coger el dinero por el diferencial. En los minutos, es 0,5. No hay dinero gratis.
No se puede discutir eso, pero es interesante a qué escala la desviación compensa el porcentaje máximo de la dispersión. Es cierto que estos cálculos apenas tienen sentido, porque el error será comparable al resultado.
En el género de los cuentos de hadas modernos estoy mucho más cerca de la obra de Pelevin que de la de las hermanas Wachowski. Escribió en alguna parte que si hay dos opciones para elegir, en realidad siempre hay tres). En consecuencia, elijo esta tercera, ofrecida implícitamente).
Es una pena que (como es habitual) no se especifique nada sobre las fórmulas mágicas)
Pelevin no es el autor, sino un plagiador, ya que no menciona el problema del burro de Buridán, que tiene dos mil años de antigüedad. Él (el burro) nunca eligió de qué comedero (izquierda o derecha) alimentarse, así que eligió la tercera opción: murió de hambre.
No puedo discutirlo, pero me pregunto a qué escala la desviación compensa el porcentaje máximo de la dispersión.
Ninguna.
Es cierto que estos cálculos apenas tienen sentido, ya que el error será comparable al resultado.
Es cierto. Esos cálculos no tienen ningún sentido. Porque los peces no están ahí.
Ese tipo de cálculo no tiene ningún sentido. Eso es porque los peces no están ahí.