Modelo de mercado: rendimiento constante - página 17

 
sanyooooook:
Entonces, ¿se necesita nueva información para resolver la situación actual?


Si no, hay que mantener el impulso, como dices,

¿Por qué no es rentable sacar todos los stops a la vez, y cuando aparecen nuevas posiciones, sacarlas por un stop?

Así es el mercado, para obtener beneficios, se necesitan movimientos constantes de precios, un muy buen ejemplo es AvtoVAZ, todo el mundo lo agita, y al final del año es deficitario, pero durante el año es rentable para todo el mundo negociar las acciones

 
sanyooooook:
Si el mercado sabe ahora quién tiene qué posiciones, es decir, ve todo el panorama, ¿por qué no sería rentable eliminar todos los stops de una vez, y cuando aparezcan nuevas posiciones, eliminarlas por stop?

Porque tiene órdenes de mercado/paradas contra las limitadas. Para mover el mercado en cualquier lugar necesitamos dinero para satisfacer todas las órdenes contra el movimiento (límite). Y esto es así independientemente del mercado y de la organización de la negociación, ya sea en la bolsa, en los mercados cotizados o en la negociación mano a mano. Hay quienes ofrecen un intercambio a su precio y quienes lo aceptan. Al mercado no le importa dónde están las posiciones de nadie: su tarea es dejar que los participantes negocien al máximo. Es decir, para maximizar la facturación.
 
La situación actual es estática, sin nuevas órdenes (sin información recibida) - sin movimiento, nuevas órdenes (información recibida) - un nuevo movimiento de precios, estoy de acuerdo con la idea - dickfix: nueva información - nuevo movimiento.
 
sanyooooook:
La situación actual es estática, sin nuevas órdenes (sin información recibida) - sin movimiento, nuevas órdenes (información recibida) - un nuevo movimiento de precios, estoy de acuerdo con la idea - dickfix: nueva información - nuevo movimiento.

Si no hay nuevos pedidos, por supuesto el precio no cambiará. Esto es trivial y está en el corazón de la organización comercial. Si cortas todos los canales de comunicación con el servidor MICEX, el precio no cambiará :) No tiene sentido discutirlo. La información nueva suele entenderse (por ejemplo, en la teoría de los mercados efectivos) como noticias, rumores, etc. - información disponible públicamente no relacionada con el precio del emisor.
 

Siempre he dicho que el forex no es un tren, es un helicóptero.

Un helicóptero de pasajeros con diez volantes, un puñado de pilotos de diferentes nacionalidades en pleno vuelo tratando de discutir sobre dónde volar-dónde-recoger-dónde-dejar, un puñado de conductores que también trabajan como ladrones carteristas, un quiosco de música, una pista de baile y un planetario entre los que vuelan un montón de pasajeros que aumentan la incomodidad de los pilotos.

Así es el modelo de mercado.

 
gip:

Siempre he dicho que el forex no es un tren, es un helicóptero.

Un helicóptero de pasajeros con diez volantes, un puñado de pilotos de diferentes nacionalidades en pleno vuelo tratando de discutir sobre dónde volar-dónde-recoger-dónde-dejar, un puñado de conductores que también trabajan como ladrones carteristas, un quiosco de música, una pista de baile y un planetario entre los que vuelan un montón de pasajeros que aumentan la incomodidad de los pilotos.

Ese es el modelo de mercado.



Es como un artículo de la wikipedia.

Sólo al final, después de la palabra "...mercado" y el punto, hay que añadir "Joder". Para evitar posibles dudas e interpretaciones por parte de los lectores

 
Mathemat: La situación cambia radicalmente cuando ampliamos el campo de visión [...]. Seguimos viendo martingalas casi perfectas en cada par que son independientes entre sí (lo que vemos es que no están correlacionadas), pero en algún momento, sin embargo, algunas de estas martingalas asociadas a una determinada moneda se realinean de repente y se convierten en altamente correlacionadas. Estos momentos de dependencia (o de correlación múltiple) son las tendencias muy reales y fiablemente identificables de las divisas.

Tratando de recuperar un puesto perdido.

La palabra "casi" está tachada ahora, no había ninguna tachadura en el texto original. Ahora pasamos sin problemas a la conexión de todas estas tonterías con la información.

Supongamos que estamos esperando un impulso en el yen: se rumorea que el Banco de Japón va a intervenir para debilitar el yen. Bien, según la metodología de Semenych, miramos todos los pares que dependen del yen. Hasta ahora todo es igual que en sus artículos.

Entonces empezamos a contar. Semenych toma el signo del par, lo recalcula a lo que hace el yen en este par, y luego suma todos estos signos para todos los pares de JPY. Resulta una especie de índice del yen. Para distinguirlo de lo que se suele llamar índice, llamémoslo, por ejemplo, índice de impulso del yen. Ahora tenemos algunas preguntas:

  1. ¿Por qué Semenych suma los signos individuales para obtener el índice de impulso? ¿Hasta qué punto es factible desde el punto de vista estadístico (o, lo que es lo mismo, informativo)? ¿Es posible encontrar una medida razonablemente razonable del movimiento de las divisas que sea funcionalmente distinta de la simple suma de los signos de los pares?
  2. ¿De dónde viene la señal de un movimiento en pareja? Según Semenych, cualquier movimiento, incluso el más pequeño, se registra como no nulo. La lógica, sin embargo, sugiere que hay algún umbral por debajo del cual el movimiento no puede considerarse significativo. ¿Cómo calcular correctamente este umbral?

Si alguien se ha interesado, le sugiero que reflexione sobre estas cuestiones. Las respuestas que yo mismo he dado aparecerán aquí con un ligero retraso.

 
Mathemat: En este caso ocurre lo mismo: seguimos viendo martingalas casi perfectas en cada par que son independientes entre sí (lo que vemos es que no están correlacionadas), pero, sin embargo, en algún momento una parte de estas martingalas asociadas a una determinada moneda se reconstruye de repente y se convierte en fuertemente correlacionada. Estos momentos de dependencia (o de correlación múltiple) son las tendencias muy reales y fiablemente identificables de las divisas.

¿Qué, Alexey, hay esperanza de estacionariedad (cuasi estacionariedad) en este proceso? Estoy seguro de que hay que investigar esta cuestión y, con toda probabilidad, el tiempo necesario para detectar de forma fiable la correlación múltiple es comparable al tiempo de vida característico de la propia correlación. Es decir, llegamos de nuevo a la martingala, pero ya en las divisas. Está claro que la polla no mejora.

¿O hay algo más que eso?

 
MetaDriver:

Por lo que entendí navegando por el hilo, las velas estaban siendo exprimidas.

Los incrementos absolutos del "precio" se estaban comprimiendo. Ya se mencionó que se consideraron otras opciones. Pero tras un poco de experimentación, se eligió la mejor opción en términos de compresibilidad de las probadas.
 
Mathemat:

Así, lo primero que se conoce desde hace tiempo, pero lo más esencial, es que lo más importante en el mercado son las divisas, no los pares . Como consecuencia, algunos términos extremadamente populares pueden

No estoy de acuerdo. Si se sustituye la palabra "moneda" por "patata", suena aún más dudoso.

Para medir un objeto, hay que tener una unidad de medida. La longitud puede medirse en metros o en pulgadas. Peso en kilogramos o libras. EUR en USD o JPY.

A menudo, en los problemas de física, hay situaciones en las que, por ejemplo, la longitud no es importante. Y para simplificar la lógica, se toma como una unidad (kilómetros o pies - no importa. Lo principal es que las otras cantidades se miden en las mismas unidades). Así que puedes tomar el mismo EUR siempre como una unidad.

En general, no se puede medir nada sin unidades.

P.D. Por supuesto, también se puede medir el USD en patatas.

Razón de la queja: