Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 18
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Es mucho más sencillo, porque por más vueltas que le des, no puedes conseguir una estacionariedad perfecta. Por definición, un PA estacionario es una serie, sobre la que si aplicamos las Bandas de Bolinger obtenemos tres líneas estrictamente horizontales. Es decir, ni una media móvil simple (expectativa) no debe doblarse, ni los canales (RMS) no deben estrecharse - desaparecen.
No es así ni en la teoría ni en la práctica. Pero no te torturaré con frikismo)))) Simplemente no confundas la estimación de Mo y varianza en la ventana deslizante (que es lo que hace realmente BB) y Mo y varianza propiamente dicha tal y como se entiende en la teoría de la probabilidad nerd. Pero todas las líneas de BB en una serie estacionaria fluctuarán dentro de un rango bastante amplio, dependiendo del periodo del cálculo de BB y de la magnitud de la varianza. Y en el límite del infinito)) el periodo BB convergerá a su mo y varianza.
A simple vista, ¿cuáles son los principales parámetros por los que se puede saber si este es el caso, la tendencia?
No hay duda. - Coeficiente de correlación positiva entre muestras vecinas en una serie de primeras diferencias de precios.
Esta estimación se puede hacer sobre todo tipo de TFs y veremos que el coeficiente es negativo (por regla general), lo que indica la naturaleza "rodante" del mercado. Por cierto, la última propiedad es la más natural e indica no el carácter de rebaño de la fijación de precios, sino una política intencionada de los bancos centrales, que así estabilizan los precios, permitiendo así que la economía nacional se desarrolle más eficazmente.
El mismo resultado puede obtenerse examinando la distribución de las longitudes de PZ. Para un CB integrado (que MO, es igual a 0), la longitud media de un lado de PP es igual a 2H, donde H es un parámetro para la construcción de PP. Para un mercado rodante este valor es <2H, para un mercado tendencial >2H, y para un mercado real es <2H en todos los horizontes de negociación (casi siempre).
Quiero enfatizar de nuevo, ENTONCES, si hiciera precio en forex, provocaría un efecto manada o en otras palabras, definiría al Mercado como tendencial. Lo cual no es el caso, y menos mal. El precio en el mercado no está determinado por los especuladores, ni siquiera por los grandes especuladores, sino por la política económica del Estado, destinada principalmente a estabilizar el tipo de cambio de la moneda nacional.
No hay duda. - Coeficiente de correlación positiva entre muestras vecinas en una serie de primeras diferencias de precios.
Esta estimación se puede hacer sobre todo tipo de TFs y veremos que el coeficiente es negativo (por regla general), lo que indica la naturaleza "rodante" del mercado. Por cierto, la última propiedad es la más natural e indica no el carácter de rebaño de la fijación de precios, sino una política intencionada de los bancos centrales, que así estabilizan los precios, permitiendo así que la economía nacional se desarrolle más eficazmente.
Ya veo. No hay nada que coger con esa definición - estoy de acuerdo. El problema, como he sugerido, es su forma de definir la tendencia. Es decir, técnicamente tienes razón, si tomas a BP como un todo. Pero el truco está en que no todas las parcelas pueden ser consideradas para la definición de la tendencia en absoluto . Aquí vuelvo a la definición de parcelas con estacionariedad local por procesos cuasi estacionarios.
El mismo resultado puede obtenerse examinando la distribución de las longitudes de PZ. Para un CB integrado (cuyo MO es igual a 0), la longitud media de un lado del PP es igual a 2H, donde H es un parámetro para la construcción del PP. Para un mercado rodante este valor es <2H, para un mercado tendencial >2H, y para un mercado real es <2H para todos los horizontes de negociación (casi siempre).
No puedo decir nada.
Quiero volver a insistir, TOLPA, si hiciera precio en forex, provocaría un efecto manada o en otras palabras definiría el Mercado como tendencial. Lo cual no es el caso, y menos mal. El precio en el mercado no está determinado por los especuladores, ni siquiera por los grandes especuladores, sino por la política económica del Estado, destinada principalmente a estabilizar el tipo de cambio de la moneda nacional.
No estoy seguro de la "multitud", me refiero a las conclusiones. Sin embargo, no importa en este contexto.
Pero la cuestión es que no todas las parcelas pueden considerarse para la detección de tendencias en absoluto . Aquí vuelvo a definir parcelas con estacionariedad local por procesos cuasi estacionarios.
Y estoy de acuerdo contigo.
Aquí, al igual que en cualquier otra parte de este mundo, funciona el principio de incertidumbre: cuanto más exacto intentemos definir algo por un parámetro, más error tendremos que aceptar por otro. Esforzándonos por una localización temporal más pequeña del proceso de interés, invariablemente disminuiremos la fiabilidad del resultado obtenido (debido a la insuficiencia de estadísticas), y viceversa - aumentando el tamaño de la ventana deslizante, empezamos a integrar involuntariamente fenómenos de naturaleza diferente, reduciendo así el valor del resultado obtenido. Debe haber una media de oro y dudo que se pueda determinar analíticamente a partir de consideraciones generales. Este es precisamente el caso que nos obliga a realizar un análisis prospectivo y a analizar cada resultado particular, construyendo así una imagen coherente del fenómeno.
Ya veo. No hay nada que atrapar con esa definición, estoy de acuerdo. El problema, como he sugerido, está en su forma de definir la tendencia. Es decir, técnicamente tienes razón, si tomas a BP como un todo. Pero el truco está en que no todas las parcelas pueden ser consideradas para la definición de la tendencia en absoluto .
>> Sí, eso es exactamente.
Neutrón, tú hablas de la serie en su conjunto, y yo sólo hablo de algunos de los aspectos más destacados. También he visto un retorno (antipersistencia) en mis recientes experimentos con dummies (el percentil de la rentabilidad del dummy y el precio es mucho mayor que el de la continuación de la tendencia - especialmente en dummies con periodos pequeños). Pero precisamente la reversión global no sirve de nada: también debería observarse en un proceso Wiener normal.
Mi ángel acerado en forma de El Teorema del Roble nunca se queda atrás.
Una serie temporal estacionaria tiene un máximo y un mínimo en sus valores, por lo que el gráfico de una PA estacionaria se sitúa en un corredor estrictamente horizontal. Se puede dividir en dos tipos:
Estás confundido. El término estacionariedad significa la estacionariedad de los momentos de la serie de la primera diferencia de precios. Y el precio propiamente dicho se obtiene integrando (sumando) las cuentas de este SV. En este caso, no se situará en un corredor estrictamente horizontal.
A la izquierda está el SP con MO=0 (análogo de la primera serie de diferencia de precios en el marco temporal seleccionado), a la derecha - la integral de este SP (análogo de la serie de precios). Como ves, no se encuentra en el corredor, aunque el proceso que lo genera es estacionario en sentido estricto.
Sí, exactamente.
Pero es precisamente la persistencia global la que no sirve de nada: también debería observarse en un proceso Wiener ordinario.
Sí, espera un momento.
En la figura de la derecha tengo exactamente el proceso Wiener habitual (vagabundeo browniano unidimensional sin deriva) y no es ni globalmente persistente ni antipersistente - es neutro a 1/SQRT(del número de cuentas).
¿Qué quisiste decir, Alexei, con eso?
Estás confundido. Por estacionariedad, entendemos la estacionariedad de los momentos de la serie de la primera diferencia de precios. Y el precio propiamente dicho se obtiene integrando (sumando) las cuentas de este SV. En este caso, no se situará en un corredor estrictamente horizontal.
A la izquierda está el SP con MO=0 (análogo de la primera serie de diferencia de precios en el marco temporal seleccionado), a la derecha - la integral de este SP (análogo de la serie de precios). Como ves, no se encuentra dentro del corredor, aunque el proceso que lo genera es estacionario en sentido estricto.
¿En qué estoy confundido? Como he dicho, la serie de precios no es estacionaria, pero sus primeras diferencias sí lo son. Y esas diferencias pertenecen al segundo tipo de proceso estacionario, según mis definiciones inventadas, porque contienen dependencia de valores anteriores. :)