Modelo de mercado: rendimiento constante - página 7
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Sí, eso es raro. Esperaba el efecto contrario: cuanto más aleatorios sean los datos, menos comprimibles deberían ser.
Es lo primero que se me ocurre. Pero cuando se piensa en los algoritmos de compresión y, en consecuencia, en las condiciones de incompresibilidad, la aleatoriedad no tiene nada que ver.
Este es exactamente el caso del que hablaba, en el que cualquier muestra finita de cualquier BP siempre tiene relaciones lineales. El concepto clave aquí es el de finito.
Por supuesto, es una lástima que no se combinen los gráficos de los tres casos considerados, pero parece que se desprende lo siguiente. Los gráficos para diferentes instrumentos y para el mismo con una ventana variable son bastante cercanos y notablemente diferentes de los gráficos para series pseudoaleatorias.
Así que tenemos al menos una pista más sobre la diferencia entre las series de precios y el paseo aleatorio.
Por lo que tengo entendido, los gráficos son grados relativos de compresión. Y en términos absolutos, ¿qué comprime mejor: las series de precios o las series aleatorias?
Lo que entiendo de los gráficos es el grado relativo de compresión. Y en valores absolutos, ¿qué está mejor comprimido: la serie de precios o la serie aleatoria?
Los BPs aleatorios están mejor comprimidos. La compresibilidad parece estar acotada asintóticamente desde abajo. La asíntota de las BP de precios se encuentra por encima de la asíntota de las BP aleatorias.
En efecto, el gráfico del tamaño de la ventana comprimida de los RV de precio no es el mismo para los RV aleatorios con una distribución incremental normal:
sanyooooook: А ты можешь сказать? Предположительно.
Así que al menos tenemos otro indicio de la distinción entre series de precios y divagaciones al azar.
Hasta ahora veo un indicio de que Candid junto con hrenfx se dirigen a demostrar que los BPs del mercado no son SBs. Bueno, eso al menos merece una medalla Fields (no dan el Nobel a los matemáticos).
Hasta ahora veo un indicio de que Candid junto con hrenfx se dirigen a demostrar que los BPs del mercado no son SBs. Bueno, eso al menos vale una medalla Fields (no dan premios Nobel a los matemáticos).
Pido expresar simplemente ), al menos descifrando las abreviaturas para buscarlo en la web.
ZZY: No para los matemáticos, pero quizás funcione como para los financieros).
ZZZY: descifrado: series temporales de mercado *) - no son paseos al azar *)
¿Te das cuenta? Es de suponer.
cuando aparece un determinado conjunto de entrada, puede calcular la probabilidad de continuación, o las probabilidades de varias opciones de continuación
cuando aparece un determinado conjunto de entrada, es posible calcular la probabilidad de continuación, o las probabilidades de varias opciones de continuación
Es decir, más sencillamente, conociendo la historia se puede predecir la probabilidad de eventos en el futuro, o la probabilidad de varios eventos en el futuro. ¿Estoy en lo cierto?
Como estudiando un montón de textos relevantes puedes seguir por ejemplo "f**k total" :) Si lo has visto mucho.
como estudiando un montón de textos relevantes puedes seguir por ejemplo "f**k total" :) Si lo has visto mucho.
Mira, pero un montón de hombres inteligentes, pero cómo es posible, periódicamente se reúnen y comienzan a contar cuentos y engañar a los ciudadanos comunes.
La compresión es convencionalmente una función de la distribución, pero ¿cómo crees que puedes predecir el precio de todo esto?
Te pido que lo pongas de forma sencilla ), al menos descifrando las abreviaturas para poder buscarlo en la web.
ZS: No para los matemáticos, pero puede funcionar para los financieros).