¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 7
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Lo principal es determinar la relación señal/ruido según la teoría.
Siguiendo tus mensajes y contento de estar de vuelta en el foro.
Un gran número de métodos de mateado implican una señal en BP. ¿Y cuál es la señal en el BP financiero, y en el mercado? Me parece que hay que definirlo. De todas formas el concepto de señal en el mercado no coincide con el concepto de señal en la radio. Para un operador es una señal de posición, es decir, una señal producida por la ST. En términos más generales, se trata de una inversión de la PA o, más exactamente, de la probabilidad de inversión. El cambio de color de la vela es una inversión, pero la probabilidad es cero; la tendencia marcada no es cero, pero podemos caer en la inversión.
Es decir, podemos decir que: un proceso no estacionario es un proceso en el que el resultado de un caso particular es desconocido. ?
Inestable significa que no hay MO ni dispersión.A la pregunta del tema. Un modelo común de series temporales financieras es el de tendencia + onda y periodicidad variable + ruido. La descomposición wavelet de BP es curiosa. Obtenemos una matriz, la primera columna es la tendencia. La segunda es la tendencia de la diferencia entre la tendencia y la PA, es decir, el ruido, etc. Se argumenta que en no más de la 6ª columna de la matriz tenemos una serie estacionaria. Me interesaba otra cuestión en toda esta historia. Tenemos una tendencia que terminará tarde o temprano. En algún lugar de las siguientes columnas de la matriz nace una nueva tendencia. El comienzo de esta nueva tendencia es el principio del fin de la tendencia existente. ¿Podría ser la aparición de la estacionalidad antes de la columna 6? ¿O algo más?
Desde el punto de vista de la práctica. Si abro una posición a) "sobre la marcha", b) por algún análisis superdotado, c) por magia vudú), la cuestión sigue siendo que el resultado de esta operación en particular es desconocido para mí. Así como el próximo movimiento del precio, el color de la barra, etc. es desconocido para mí.
Desde el punto de vista de la práctica. Si abro una posición a) "sobre la marcha", b) por algún análisis superdotado, c) por magia vudú), la cuestión sigue siendo que el resultado de esta operación en particular es desconocido para mí. Al igual que el siguiente paso de precio, el color de la barra, etc. es desconocido para mí.
cualquier adaptación es una búsqueda de patrones.
no hay otros métodos para encontrar patrones.
En el periodo de optimización - beneficio. significa que se han encontrado los patrones.
Otros periodos - no hay beneficio. Significa que hay otras regularidades.
Significa que estos períodos de tiempo son de alguna manera diferentes.
Otros indicadores principales los caracterizan.
El sistema que ha dado beneficios en el periodo de optimización debe utilizarse en los mismos periodos de tiempo similares.
La única cuestión es cómo clasificar el mercado y encontrar los principales indicadores que los caracterizan.
Bueno, todo el AT no se basa en eso. Las predicciones son probabilidades, y con algo de lógica se puede descartar y detectar un patrón.
pensamiento.
cualquier adaptación es una búsqueda de patrones.
no hay otros métodos para encontrar patrones.
en el periodo de optimización - beneficio. significa que se han encontrado los patrones.
otros periodos - no hay beneficios. significa que hay otras regularidades.
Significa que estos períodos de tiempo son de alguna manera diferentes.
Otros indicadores principales los caracterizan.
El sistema que ha dado beneficios en el periodo de optimización debe utilizarse en los mismos periodos de tiempo similares.
La única cuestión es cómo clasificar el mercado y encontrar los principales indicadores que los caracterizan.
El ajuste es la deducción y la transformación del estado de los elementos que cambian dinámicamente de un proceso no estacionario. Es decir, ¡fantasía! El ajuste descuida la realidad (elementos estáticos del proceso). La optimización dice: "¡al final perderás! )
Нестационарный - это значит, что нет МО и дисперсии.
Que Dios te acompañe, ¿a dónde fueron? En la no estacionariedad, simplemente, al menos uno de los parámetros no es una constante. Científicamente hablando, es https://ru.wikipedia.org/wiki/Стационарность.
Lo que nos hace pensar que los mercados financieros no son estacionarios.
Quizá los patrones de probabilidad sean constantes en el tiempo y los mercados financieros sean estacionarios.
los mercados financieros son estacionarios.
Un ejemplo, por favor.
He seguido tus mensajes y me alegro de volver al foro.
Muchas matemáticas implican una señal en BP. ¿Y qué es una señal en la BP financiera, y en el mercado? Me parece que hay que definirlo. De todas formas el concepto de señal en el mercado no coincide con el concepto de señal en la radio. Para un operador es una señal de posición, es decir, una señal producida por la ST. En términos más generales, se trata de una inversión de la PA o, más exactamente, de la probabilidad de inversión. El cambio de color de la vela es una reversión pero la probabilidad es cero, la tendencia marcada no es cero pero podemos caer bajo la reversión.
¿Signo ~ valor justo?