La evaluación de la probabilidad es puramente matemática - página 10
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¿Sin querer, siempre? Eso es lo que me interesa.
Al menos ya he dado pruebas en el foro de que los incrementos vecinos no sólo están correlacionados, sino que son dependientes
Vale, lo leeré si lo encuentro :)
al menos ya he dado pruebas en el foro de que los incrementos vecinos no sólo están correlacionados, sino que son dependientes
Bien. Pero, Alexei, al parecer no está de moda hoy en día demostrar el carácter no accidental de los fenómenos del mercado. Por eso he pedido que se pruebe: el precio es aleatorio, mucha gente lo dice aquí.
Abzasc:
No accidental - ¿siempre? Eso es lo que me interesa.
Al menos así ha sido hasta ahora.
¿El incremento no forma parte del comportamiento de los precios?
Por qué no, lo hace. Pero toma incrementos, incrementos incrementales. para obtener un valor aleatorio bajo la ley normal.
Al menos ya he dado pruebas en el foro de que los incrementos vecinos no sólo están correlacionados, sino que son dependientes
¿No podría proporcionar un enlace? El ARPSS tiene una visión diferente: la autocorrelación puede utilizarse para juzgar el modelo de la serie.
¿Puede demostrarlo? No es que sea partidario de pedir pruebas, pero tengo pruebas de lo contrario.
Pero, como dicen, yo pregunté primero. :)
PS. Un poco de prueba será suficiente.
Si acepta que el movimiento actual de los precios se deriva de las noticias macroeconómicas o de las tendencias especulativas, entonces le sugiero que simplemente recalcule (1,2,3, ....) el número de factores y complejidades (terriblemente complejas) en forma de superposición constante de una noticia sobre otra, de ecos de un mercado a otro y de otros acontecimientos, idiotamente innumerables, que afectan a la posición actual de los precios. ¿Si le parece bien "conservar" las estadísticas y utilizarlas (literalmente) como base para demostrar las tendencias a largo plazo del mercado? Entonces todo es un planteamiento estándar de los estadísticos, que es una ilusión.
¿Cómo se puede observar la enorme cantidad de factores superpuestos, que supuestamente impulsan el mercado, y luego basar un plan a largo plazo en ese ...........? ¿CÓMO? ¿De qué pruebas habla?
Ya lo he escrito aquí antes, pero lo repetiré ........
Los fantasmas que creamos:
Que me perdone el ejército de "elioters", pero la adhesión a la técnica de identificación de ondas, rebotes de niveles y la expectativa de principio de pasar por niveles psicológicos con .0000 (ceros) después del punto decimal, no es más que la adoración masiva de una idea odiosa. Pero a expensas de la masividad de este culto, técnicamente este modelo tiene cabida. Y eso es genial. Pero, ¿en qué se diferencia de la lectura de los posos del café? ¿Y cómo puede ayudar en este caso un indicador de retraso seguro, o una pintura de roca sobre las huellas históricas de las cotizaciones?
Valoro todo lo que ocurre como un movimiento primitivo de precios al alza y a la baja. Y eso es suficiente para mí, sobre todo porque es un fenómeno absolutamente repetible. El cálculo de la probabilidad de los resultados (enlace al topicstarter) con las mismas condiciones de partida tenderá constantemente al valor de 50/50 durante un período. Y esta tendencia también es absolutamente sistemática.
Los acontecimientos (movimientos de precios) del pasado no son más que datos estadísticos que tienen una representación visual, no me gusta considerar las medias móviles históricas vinculadas a los cambios de precios en el presente. Aunque sólo sea porque extraer preciosas regularidades de tales prácticas es algo parecido al autoengaño.
Larevalorización de los precios es un proceso completamente aleatorio y todos los intentos de atribuir rasgos característicos a uno u otro movimiento no son más que operaciones con esperanza de éxito.
Esta es la razón por la que no me gusta el Forex. No sé los demás, pero yo no entiendo en absoluto el precio de las divisas. Y luego hay dos... ¿Qué factores fundamentales se suman al precio? En la renta variable todo es preciso y claro, se compra una parte de la renta variable que tiene un valor real. Con este cálculo, entiendo, en primer lugar, que estoy comprando una parte de la empresa y, en segundo lugar, puedo entender qué precio estoy pagando, alto o bajo. En algunos casos (muy raros) puedo decir con garantía que he pagado por la empresa menos de lo que vale y aunque mañana quiebre obtendré beneficios. Y si funciona y da beneficios, me dará beneficios. Es rentable para todos.
Con el forex no está claro. Perseguimos los precios, pero sólo los entendemos cuando comprendemos lo que estamos pagando. Algunas personas piensan que no hay precios en forex, sí los hay... Sólo se presenta como una relación de estos precios. ¿Qué estoy pagando (cambiando mi moneda) y qué poseo después del pago y quién se beneficia de ello?
Creo que el comercio de divisas sólo es necesario en tiempos de represión. Cuando ahorras tu dinero en la moneda de otro país más fuerte.
Se cree que la inflación determina el precio de una moneda, pero eso determina sobre todo la tasa de depreciación de la moneda. Una moneda con una expectativa de vencimiento < 0. Por supuesto que hay una inflación positiva, pero no con nosotros y no en muchos otros países. Por lo tanto, el comercio de divisas en sí mismo no es sensato.
Joder, esos problemas tienen soluciones de barba desde hace mucho tiempo, y todavía arremetéis contra ellos. Sea la probabilidad de que el primer francotirador mate es p(a) = 0,6, sea la probabilidad de que el segundo francotirador mate es p(b) = 0,3. En este caso es necesario y suficiente que al menos un disparo de cualquiera de los dos francotiradores sea mortal. Aunque las dos cosas a la vez también sirven. Entonces la probabilidad de un resultado fatal como consecuencia del disparo simultáneo de ambos francotiradores es igual:
p(letal) = p(a) + p(b) - p(a)*p(b) = 0,72
OK, qué dices del evento aleatorio: Lokis y una ardilla en una rama... "a la vez".
Aquí se ha expresado la necesidad de estudiar matemáticas resistentes. Como - si sabemos que si una ardilla=0,3,una Misha =0,6 entonces para un evento "juntos" la información es "maluva"...
Pero sabemos que el tamaño de las ramas y la madera muerta se distribuye normalmente en el bosque.
;)
PS. Oso y ardilla, personajes fabulosos - ¡humedad y volumen inalterados!
Si acepta que el movimiento actual de los precios se deriva de las noticias macroeconómicas o de las tendencias especulativas, entonces le sugiero que simplemente recalcule (1,2,3, ....) el número de factores y complejidades (terriblemente complejas) en forma de superposición constante de una noticia sobre otra, de ecos de un mercado a otro y de otros acontecimientos, idiotamente innumerables, que afectan a la posición actual de los precios. ¿Si le parece bien "conservar" las estadísticas y utilizarlas (literalmente) como base para demostrar las tendencias a largo plazo del mercado? Entonces todo es un planteamiento estándar de los estadísticos, que es una ilusión.
¿Cómo se puede observar la enorme cantidad de factores superpuestos, que supuestamente impulsan el mercado, y luego basar un plan a largo plazo en ese ...........? ¿CÓMO? ¿De qué pruebas habla?
Ya lo he escrito aquí antes, pero lo volveré a decir ........
Los fantasmas que creamos:
Que me perdone el ejército de "elióticos", pero la adhesión a las técnicas de detección de ondas, rebotes de niveles y la expectativa de principio de pasar por niveles psicológicos con .0000 (ceros) después del punto decimal, no es más que la adoración masiva de una idea odiosa. Pero a expensas de la masividad de este culto, técnicamente este modelo tiene cabida. Y eso es genial. Pero, ¿en qué se diferencia de la lectura de los posos del café? ¿Y cómo puede ayudar en este caso un indicador que se retrasa con seguridad, o que pinta las huellas históricas de las cotizaciones?
Esto no sólo no es una prueba, sino que ni remotamente lo es. Su juicio está en la línea de: "Hay tantos factores que influyen en el precio que es más fácil pensar que el precio es aleatorio".
Valoro todo lo que ocurre como un movimiento primitivo de precios al alza y a la baja. Y eso es suficiente para mí, sobre todo porque es un fenómeno absolutamente repetible. El cálculo de la probabilidad de los resultados (enlace al topicstarter) con las mismas condiciones de partida tenderá constantemente al valor de 50/50 durante un período. Y esta tendencia también es absolutamente sistemática.
Los acontecimientos (movimientos de precios) del pasado no son más que datos estadísticos que tienen una representación visual, no me gusta considerar las medias móviles históricas vinculadas a los cambios de precios en el presente. Aunque sólo sea porque extraer preciosas regularidades de tales prácticas es algo parecido al autoengaño.
Tengo que decepcionar. La probabilidad de que una operación sea rentable con el enfoque de "Precio aleatorio" no es de 0,5, sino que es menor debido al inevitable diferencial como la muerte y los impuestos. Y en el caso de los objetivos pequeños, bastante menos de 0,5, tendiendo a 0 a medida que los objetivos son más pequeños. Además, algunas características de la RC (como las colas gruesas de la distribución y la no estacionariedad) reducen aún más la probabilidad de éxito con este enfoque pasivo.
¿No es porque el 90% de los operadores pierden dinero, que no sólo no intentan tener en cuenta las regularidades, sino que afirman claramente la naturaleza aleatoria de la formación de los precios?
Identificar y explotar patrones no sólo permite "elevar" la probabilidad de éxito a 0,5, sino superar ese umbral infernal. Incluso 0,5001 da una gran ventaja.
No voy a demostrar la naturaleza no aleatoria de la RC, no hace falta.
PS Al explotar las regularidades, incluso se pueden aprovechar "defectos" como las colas gruesas de la distribución y la no estacionariedad.
PPS Deseo sinceramente buena suerte a los partidarios de "Random Price". Lo necesitarán. Y yo mismo, a su vez, voy a tratar de no volver a este tema, el orden es aburrido porque.
No se puede proporcionar un enlace. El ARPSS tiene una opinión diferente: la autocorrelación puede utilizarse para juzgar el patrón de la serie.
https://www.mql5.com/ru/code/8295 sí se puede y cualquier persona que piensa puede descargar este indicador - instalarlo y ver que hay patrones en forex