Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 2
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¿De qué te preocupas? El mt5 llegará pronto y habrá volúmenes tanto de ticks como reales en las divisas.
No sé cuánto tiempo llevamos esperando esto, pero seguimos esperando. Tal vez, los desarrolladores detecten la mayoría de los errores durante el campeonato y lancen MT5 como una plataforma de negociación, no como un juguete para la demostración.
Y no hay absolutamente nada que atrapar en los volúmenes de garrapatas. No obtendremos los mejores resultados con estos indicadores.
En general, muestran que la naturaleza del mercado ha cambiado en el sentido de que se ha vuelto mucho más rápido. A juzgar por los picos de la sesión diaria, los volúmenes se han duplicado aproximadamente. Lo mismo puede decirse de las RTA. Las curvas de los gráficos se dividen en dos grupos: 2006-2007 y 2008-2009-2010. Es decir, la crisis desde mediados de 2008 ha hecho girar la máquina a toda máquina. Creo que los corredores sólo tenían que actualizar el hardware y el software para estar al día. Y ahora ya no hay vuelta atrás.
La volatilidad está cayendo realmente después de los máximos de finales de 2008-principios de 2009, puede que añada una imagen más tarde
P.D. Añado una imagen, es la volatilidad en barras mensuales, suavizada por EMA12. Los meses fueron elegidos para mostrar más historia, los experimentos con mi ZZ muestran, que si la volatilidad crece, entonces crece en todos los horizontes (es decir, los plazos, como decimos aquí :))
P.P.S. La jugada con Hurst es interesante, sólo que no entiendo, ¿qué pasará con ella al reajustar los filtros de citas? Log(High-Low) no cambiará mucho, pero Log(N) tendrá que sumar (restar) una constante. ¿Y dónde estará el punto de referencia (h=0,5)?
En tiempos de progreso uno siempre saca conclusiones sobre su irreversibilidad :) .
Escribí "sin vuelta atrás" en el sentido de que los corredores no van a cambiar el hardware, el software y la configuración de los filtros sólo para restaurar la densidad del flujo de cotizaciones que había antes de la crisis. A mí también me gusta la filosofía. Especialmente sobre los hombres sabios. :-)
Realmente la volatilidad está cayendo ahora después de los máximos de finales de 2008/principios de 2009, quizás añada una imagen más tarde.
Sí, puedes verlo en los gráficos de Hearst. Y los volúmenes de 2009-2010 no son inferiores a los de 2008. Y la RTA en 2008 era ciertamente más alta que ahora.
... Si la volatilidad sube, entonces sube en todos los horizontes (es decir, los plazos, como decimos aquí :))
No lo sé. Es difícil juzgarlo a ojo. Más adelante colgaré la foto de Hearst para los diferentes periodos de tiempo. Quizá veas algo.
Interesante movimiento con Hurst, pero no entiendo qué pasará con él después de restablecer los filtros de las cotizaciones? Log(High-Low) no cambiará mucho pero Log(N) tendrá que sumarse a una constante. ¿Y dónde estará el punto de referencia (h=0,5)?
Sí, es una pregunta interesante. Es difícil responder con los datos de GainCapital. Estos datos parecen ser de 5 dígitos, pero, por ejemplo, según eur para 2009 de 4 millones de garrapatas sólo 69 tienen un 5 dígito real. Así que yo mismo estoy registrando ahora las cotizaciones de 3 corredores diferentes con densidades de flujo que difieren significativamente entre sí. Y hay un quinto dígito real allí. Estas son las cotizaciones de 5 dígitos que vienen con alguna densidad alta, y los cálculos de Hearst (y todos los demás cálculos en este hilo) utilizan cotizaciones de 4 dígitos. Para convertir 5 -> 4 uso una rejilla renko y naturalmente producirá una densidad muy diferente. Así que reconfigurar los filtros puede cambiar la densidad de flujo, pero no puede cambiar el curso del precio. Y aquí la intersección de los niveles de la rejilla reneko acaba de conectar de forma inequívoca la aparición del punto 4 y el cambio de precio en un punto 4. Así que no creo que mi Hurst deba depender de los ajustes del corredor. Quedará definitivamente claro cuando publique sus gráficos para estos 3 brokers. Espero haber explicado todo con claridad.
Pero los volúmenes de 2009-2010 no son inferiores a los de 2008. Y la RTA en 2008 era ciertamente más alta que ahora.
Resaltado el punto de principio en el último post en negrita.
Y no hay absolutamente nada que atrapar en los volúmenes de las garrapatas. Cada casa de bolsa tiene unos volúmenes diferentes, los dibuje quien los dibuje.
La cuestión es cómo utilizarlo.
Para la conversión 5 -> 4, estoy utilizando una rejilla Renko y naturalmente producirá una densidad muy diferente. Por lo tanto, el reajuste del filtro puede, por supuesto, cambiar la densidad de flujo, pero no puede cambiar el movimiento del precio. Y aquí la intersección de los niveles de la rejilla reneko acaba de conectar de forma inequívoca la aparición del punto 4 y el cambio de precio en un punto 4. Así que no creo que mi Hurst deba depender de los ajustes del corredor. Quedará definitivamente claro cuando publique sus gráficos para estos 3 brokers. Espero haber explicado todo con claridad.
Creo que lo he pillado, buena jugada con el renco, ahora un cinco dígitos puede ser justo lo contrario, estabilizar los volúmenes de ticks de 4 dígitos, y los ticks pueden convertirse en un "buen" indicador. Por cierto, los de 3 dígitos serán aún más estables entonces :) . Interesante.
En el caso de Hearst, todavía sería útil un mayor razonamiento. Clásicamente Hearst es la pendiente de una regresión lineal en un gráfico log-log. Este método es insensible a la presencia de un sustrato, es decir, a la presencia de un multiplicador constante en N. Se sustituye por la pendiente de una semirrecta trazada hacia un punto desde el origen. Esto sólo es correcto si los puntos se encuentran en una línea que pasa por el origen. ¿Tiene un gráfico de puntos de diferentes TFs en coordenadas Log(N) - Log(High-Low)?