Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 8
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Sería sorprendente que lo hicieran...
¿Has probado a comparar los periodos?
;)
No entiendo cómo a la base común. Reece, yo sostengo que no se puede obtener otro de un período. ¿De qué estás hablando?
No veo cómo a la base común. Fig. Estoy argumentando que no se puede obtener otro de un período. ¿De qué estás hablando?
frecuencia = 1/periodo. Si se acorta la serie saltando una de cada dos observaciones, ¿qué ocurre con las frecuencias?
;)
frecuencia = 1/periodo. Si se acorta la serie saltando una de cada dos observaciones, ¿qué ocurre con las frecuencias?
;)
En mis figuras es el periodo, no la frecuencia. Analizo 3600 velas para H1 y 7200 para M30, es decir, analizo el mismo marco temporal. Los picos en las rics corresponden a los hisopos "óptimos" y son diferentes.
Tomemos el mismo número de velas.
EURUSD30 - 3600 barras
EURUSD60 - 3600 barras
La diferencia es aún mayor, lo que no me sorprende, porque hemos tomado una parte del marco temporal, y las tendencias son diferentes en las partes y en el conjunto.
En mis cifras es el periodo, no la frecuencia. Usted analiza 3600 velas para H1 y 7200 para M30, es decir, analiza el mismo marco temporal. Los picos de las figuras corresponden a los hisopos "óptimos" y son diferentes.
Tomemos el mismo número de velas.
EURUSD30 - 3600 barras
EURUSD60 - 3600 barras
La diferencia es aún mayor, lo que no me sorprende, porque hemos tomado una parte del marco temporal, y las tendencias son diferentes para una parte y para el conjunto.
no me sorprende en absoluto.
Para entender el tema, debe alimentar este programa con datos de onda sinusoidal pura con una frecuencia de, por ejemplo, 0,025.
y luego eliminar todas las demás observaciones. Los espectros serán diferentes... Y lo mismo ocurrirá con el periodograma. porque el número de "minutos" del nuevo periodo será el doble.
;)
En el caso de los paseos aleatorios, el recorrido medio es proporcional a la raíz cuadrada del número de pasos. Por tanto, el resultado del cálculo a la Hurst, reducido a h = Log(High-Low)/Log(N) o similar, tras aplicar la aritmética simple, revela lo siguiente:
1) Alto - Bajo = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 cuando k << N, lo que confirma perfectamente la tabla.
1. ¿Qué cree que es el "kilometraje medio"? Es deseable una definición.
2. ¿De dónde viene la fórmula 1)? ¿Cuál es el coeficiente k? ¿Es lo que usted llama el "coeficiente Hurst"?
4. El coeficiente k no aparece en ninguna parte de la tabla, y el hecho de que según los resultados de esta tabla h -> 1/2 es sólo una consecuencia del hecho de que se considera la SB pura. La tendencia asintótica a 1/2 no puede llamarse un hecho feliz, ya que el caso de SB es sólo un caso límite en el que se puede comprobar la calibración. Como resultado de esta comprobación resulta que sólo podemos obtener 1/2 para el exponente de Hurst asintóticamente, en el límite de N grande. ¿Cree que esto funcionará en la práctica?
El coeficiente de Hurst para SB en la fórmula Alto - Bajo = k * sqrt(N) se encuentra en sqrt. ¿Crees que Hurst para una serie de precios o sus derivados se reduce a la suma de Hurst para SB y alguna variable que depende sólo del número de medidas?
No sé de dónde has sacado esa fórmula, pero la cifra de Hearst no está ahí.
Y lo que cuento, por desgracia, no lo has entendido en absoluto. Sin embargo, si era una pregunta (había un signo de interrogación inesperado al final de la frase afirmativa :-), le aseguro que ni siquiera se me ocurrió.
Esto no me sorprende en absoluto.
Para entender el tema, hay que alimentar este programa con datos de onda sinusoidal pura a una frecuencia de, por ejemplo, 0,025.
y luego eliminar todas las demás observaciones. Los espectros serán diferentes... Y también lo hará el periodograma. porque el número de "minutos" del nuevo periodo será el doble.
;)
Este es un analizador de espectro. Introduciendo una onda sinusoidal, obtengo su periodo y ya está. Lo siento, pero eso es todo por hoy. Buena suerte con eso.
Este es un analizador de espectro. Introduciendo una onda sinusoidal, obtengo su periodo y ya está. Lo siento, pero eso es todo por hoy. Buena suerte con eso.
Pero no le sorprende en absoluto que si en la primera fila su periodo es de 40 y en la segunda sólo de 20...
Y buena suerte para ti.
;)
La temperatura no fluye a partir del movimiento browniano, y los plazos no fluyen a partir de las garrapatas. En un hilo vecino, le di dos fotos a Prival, un conocido defensor de las garrapatas.
No comparto su punto de vista. Pero no voy a discutir, a cada uno lo suyo.
En cuanto a tu forma de utilizar FP, es un caso complicado. Espero que FreeLance pueda explicarle por qué no debe hacerse así.
Mi arroz tiene un punto, no una frecuencia
Este programa parece medir el período en pcs(barras) en lugar de minutos.
Sí. No es un espectro, es un periodograma. pero el investigador no llevó las diferentes cosas a un denominador común...
De ahí las conclusiones precipitadas.