Cartera R: un método de diversificación - página 3
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С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ...
Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля?
Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...
Todo un sitio web en ruso http://r-portfolio.ru + código abierto.
Si no es suficiente, hay más información en http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. También todo en ruso
Sin embargo, no es necesario saber cómo funciona el televisor para utilizarlo.
Целый сайт на русском языке http://r-portfolio.ru + открытые исходники.
Если этого не хватает, то есть еще дополнительная информация на http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Тоже все на русском языке
Хотя, для того, чтобы пользоваться телевизором, вовсе не обязательно знать его устройство.
Gracias, lo haré, pero prefiero conocer la construcción y las especificaciones del coche para utilizarlo con seguridad.A diferencia de la televisión, un coche (el mercado) puede darte una gran patada en el culo.
спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики.в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.
Nadie prohíbe ahondar en la esencia y aumentar la educación. El método de formación de carteras se describe en ruso, las fuentes son abiertas y hay información adicional más que suficiente en ruso.
En este caso, nadie se ofrece a tomar un cerdo en un pozo.
¿Han dado de alta a Reshetov?
cita:
1. "Las carteras de Reshetov se refieren a un conjunto distinto de carteras compuestas por valores y son instrumentos financieros sintéticos que se benefician de una tendencia estrictamente ascendente sin bajadas (drawdowns) en comparación con otros instrumentos financieros. "
- ejem, genio, sólo queda encontrar esos instrumentos :) aunque los enfermos siempre tienen algunas visiones.
2. "El vagabundeo aleatorio de Bernoulli de esta misma cartera sólo se aplica a los máximos de rendimiento, ya que son imprevisibles y no están limitados por nada. "- Reshetov, ¿has entendido lo que acabas de decir?
3. "El riesgo potencial de cualquiera de las carteras de Reshetov, es siempre negativo, incluso cuando no hay valores libres de riesgo en esas mismas carteras" - Y el riesgo es siempre negativo, de lo contrario no existe. Y de todos modos, ¿cómo se calcula el riesgo?
4. "No existe el concepto de riesgo potencial para la cartera de Reshetov, ya que este mismo riesgo es siempre negativo, es decir, para cualquier periodo de tiempo la cartera sólo puede dar beneficios potenciales" - Reshetov, sólo en su fantasía enfermiza puede haber beneficios.
La cartera de Reshetov :))))) oh, gente enferma ....
И вообще, как ты его считаешь, риск-то ?
Para las referencias especialmente dotadas: Riesgo
Cita:
"El riesgo en las finanzas no tiene definición, pero algunos teóricos, en particular Ron Dembo, han definido métodos muy generales para estimar el riesgo como el "nivel de arrepentimiento" esperado después de completar una transacción."
Para las referencias especialmente dotadas: Riesgo
Cita:
"El riesgo en las finanzas no tiene definición, pero algunos teóricos, en particular Ron Dembo, han definido métodos muy generales para estimar el riesgo como el "nivel de arrepentimiento" esperado después de completar una transacción."
Reshetov - eres un idiota. Listo para probarlo en la corte.
Moderadores, esto no es un insulto, es un término médico.
La misma wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
Reshetov, eres un idiota. Listo para probarlo en la corte.
Moderadores, esto no es un insulto, es un término médico.
La misma wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
+100. Solía pensar que Reshetov tenía más de 2 años, pero no. Lleva un año cayendo.todo
y ahora está creciendo.todo,
Quítate las zapatillas, verás mejor.¿Qué tal si comparamos los gráficos de los índices y el gráfico de la cartera resultante? ¿Débil? ))
¿Qué tal si comparamos los gráficos de los índices y el gráfico de la cartera resultante? ¿Débil?
No es necesario comparar nada. Todas las teorías sobre la cartera son para los tontos que tienen que llevar el dinero a la gestión. Las teorías de la cartera se basan en el supuesto (entre otros muchos supuestos idiotas) de que la correlación entre los activos es de -1 a 1 y hay que elegir aquellos en los que la correlación es mayor que 1 y al menos un activo está creciendo. Y esto funciona durante los períodos de crecimiento del mercado. Entonces todo se cae y no hay carteras que lo salven por definición, ya que no hay activos crecientes: todo se cae. Pero los teóricos de la cartera siguen en ello y vuelven a buscar a los bobos que, en su opinión, han olvidado los últimos seis meses.
Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.existe, la diversificación no salva durante las crisis mundiales, pero esta teoría no es para tontos después de todo. al menos es mucho más difícil demostrar su daño que su utilidad.