Cartera R: un método de diversificación - página 4

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Basta de hablar, ¡construyamos el grial! )

 
vasya_vasya писал(а) >>

existe, la diversificación no salva durante las crisis mundiales, pero esta teoría no es para tontos después de todo. al menos es mucho más difícil demostrar su daño que su utilidad.


Hay un Sr. Sharpe y un grupo de lunáticos con él. Tras la crisis de 1987, crearon un fondo para demostrar su teoría de la cartera. En 1997 quebraron, y todos los corifeos Schnobel perdieron varios cientos de millones de dólares cada uno. Desde entonces, siguen asegurando a todo el mundo que tienen razón y aceptan dinero por sus discursos. Ya no tienen dinero para un nuevo fondo. Por lo tanto, sólo resulta útil en el foro, pero no más que eso.
 
Sigue siendo un misterio para mí lo que los pardillos han hecho con Reshetov. En este nuevo sitio web los menciona de nuevo.
 
Bien, digamos que hemos reunido una cartera de valores sin riesgo. Por ejemplo, hemos comprado todo tipo de bonos, desde los estadounidenses hasta los griegos, pasando por los europeos. El rendimiento de estos valores es siempre positivo. Así, en treinta años podemos obtener un rendimiento medio del 3-4% anual. La pregunta es: ¿cómo puedes hacerte rico con ello? ¿Y los derivados? Por ejemplo, ¿los mismos futuros? ¿Quién nos pagará en este caso?
 
Y una cosa más. No entremos en el laberinto de la teoría, y tomemos la cartera de valores más real y conocida del mundo, el SP500. ¿Dónde está la tendencia al alza? Y de todos modos, aunque este SP500 suba constantemente, ¿cuál será la rentabilidad de la inversión? ¿5% anual? ¿10% anual? ¿Se comportará mejor que un depósito bancario?
 
Si lo he entendido bien, probando muchas combinaciones de diferentes valores (también se pueden cambiar sus ponderaciones) obtenemos la tendencia final alcista, y esperamos que se mantenga en el futuro. La idea es genial, porque incluso durante la crisis no todas las acciones caen, por ejemplo McDuck no cayó en absoluto...
 
neoclassic >>:
Если я правильно понял, с помощью перебора кучи вариантов комбинаций разных бумаг (можно еще их веса менять) получаем итоговый аптренд, и надеимся что он сохранится и впредь. Идея прикольная, ведь даже и в кризис не все акции падают, например Макдак вообще не упал..

Pero no se haga ilusiones porque los mercados no son estacionarios. Así que habrá que sacudir la cartera de vez en cuando.

La cuestión es que si la cartera se deja reducir en un mercado tranquilo, significa que no está teniendo en cuenta algunos factores del pasado. Por lo tanto, no los tendrá en cuenta en el futuro. Y donde es delgada, se desgarra.

Si tomamos dos carteras: una de ellas está en drawdown y la otra no está en breakdown, ambas no pueden tener en cuenta algunos factores que no sucedieron en el pasado pero que sí sucederán en el futuro. Sin embargo, queda por saber cómo afectarán estos factores futuros a las carteras, es decir, si serán rentables o deficitarias.

 
Reshetov писал(а) >>

Tampoco sé por qué el método desarrollado por Tobin se llama método Tobin, el método desarrollado por Markowitz se llama método Markowitz, el ratio Sharpe se llama ratio Sharpe, y el método desarrollado por Reshetov no se llama método alsu?

Esto es una barbaridad.



Enfermedad de Levin (c) Los internos :)
 
neoclassic писал(а) >>
Si lo he entendido bien, probando muchas combinaciones de diferentes valores (también se pueden cambiar sus ponderaciones) obtenemos la tendencia final alcista, y esperamos que se mantenga en el futuro. La idea es genial, porque incluso durante la crisis no todas las acciones caen, por ejemplo McDuck no cayó en absoluto...


Si te refieres al Nasdaq, es más del doble que en 2007. 10.01 - 2866 и 2009.02.01 - 1263.

 
faa1947 >>:

neoclassic >>:
... например Макдак вообще не упал..


Если имеется ввиду насдак, то более чем в два раза 2007. 10.01 - 2866 и 2009.02.01 - 1263.

No, es McDonalds por el símbolo MCD. De todos los valores, DJI es el único que no sólo no se desmoronó en 2008, sino que obtuvo beneficios en el año.

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