Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1143
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Mira, Wikipedia no es un sustituto de WO, Wikipedia no tiene en cuenta toda la gama de lo que sucede en la práctica, que la equidad lengths\PnL puede ser cualquier longitud, y Wikipedia implica que sólo se mide a lo largo de un año y ninguna otra forma en la que un número claro de los retornos diarios.
Aquí http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html por ejemplo se lee.
De hecho, cualquiera que haya hecho un laboratorio al menos una vez debería conocer el racionamiento de SR
El punto que este usuario está haciendo se puede ver en el video aquí en 4 min 30 seg - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
Es bueno que sepas utilizar un motor de búsqueda. https://smart-lab.ru/blog/267416.php
Estaba sentado y mirando a forex, impresionado por los posts de arriba. Especialmente sobre el Ratio de Sharpe superior a 3.
Sí, ciertamente es posible crear una estrategia HFT y mostré su rentabilidad en algún hilo...
PERO
En cuanto aparece la propagación, todo se va al garete.
Por otro lado, cuando se reduce el número de operaciones, también resulta una buena estrategia, pero de nuevo, PERO...
Oh, estos deslizamientos de tendencia en forex, es decir, aquellos jugadores que abrieron correctamente son asesinados por el ratio de Sharpe de nuevo ...
De todos modos, ni siquiera sé cómo se puede conseguir un coeficiente tan alto...
En realidad, sobre el tema de la relación entre HFT y el índice de Sharpe, encontré este viejo artículo http://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy-torgovle-73
De más de 30.000 cuentas, según el artículo, sólo 31 se ajustan a esta descripción. Sin embargo, estos operadores dominan el mercado, ya que acaparan el 47% del volumen total de operaciones y aparecen en uno o ambos lados de la negociación en casi el 75% de los contratos vendidos/comprados. Y lo hacen con una acción direccional mínima: la cartera media diaria es sólo el 2% del volumen de operaciones, y la cartera nocturna del operador medio de HFT es siempre cero.
...
Los operadores de HFT obtienen rendimientos superiores a la media para la proporción de riesgo que asumen. Esto es cierto en general y para cualquier tipo de comerciante. En general, el ratio de Sharpe medio para la HFT, convertido a un año es de 9,2. En cuanto a las subcategorías: los operadores de HFT agresivos (8,46) muestran los rendimientos ajustados al riesgo más bajos, mientras que los operadores de HFT pasivos lo hacen ligeramente mejor (8,56) y las empresas mixtas obtienen los mejores resultados (10,46). El diferencial es grande, con una latitud intercuartil de 2,23 a 13,89 para todos los operadores de HFT. Sin embargo, incluso el menor rendimiento/riesgo de las HFT es siete veces superior al ratio de Sharpe del S&P 500 (0,31).
remuestreo - como una forma clara de falsificar el algoritmo SR
Cambiemos rápidamente el algoritmo antes de que alguien lo note))))
En mi opinión, lo que es más bueno para una cartera puede ser menos bueno para una ST individual. Por lo general, la ST tiene momentos claramente definidos de "cierre de operaciones", mediante los cuales se calcula el Sharpe. En las carteras y los activos no hay puntos tan claros, por lo que se pueden elegir de forma arbitraria y no sufrir esta arbitrariedad.
Puede ver lo que este usuario está señalando en el video aquí en 4 min 30 seg - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
Así que pantural tiene razón, multiplica la relación entre el beneficio y la desviación estándar por la raíz del número de días del año
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Así que pantural tiene razón, hay que multiplicar la relación entre el beneficio y la desviación estándar por la raíz del número de días del año
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Lo que usted habla se llama más exactamente "Sharpe anualizado" y el "Ratio de Sharpe" cuenta exactamente como lo hace ahora en MT.
Para medir el rendimiento de la estrategia, como norma del sector, el "Ratio de Sharpe" suele citarse como "Sharpe anualizado", que se calcula en función del periodo de negociación para el que se miden los rendimientos.
En mi opinión, lo que es más bueno para la cartera puede ser menos bueno para la ST individual. Por lo general, una TS tiene momentos de "cierre de operaciones" claramente definidos, que se utilizan para calcular el Sharpe. Las carteras y los activos no tienen puntos tan claros, por lo que pueden ser elegidos arbitrariamente y no sufrir esta arbitrariedad.
¿Qué cartera estás calculando ahí? ¿Se basa en los precios del mercado especulativo? Hay que pensar por una vez en las declaraciones de los emisores y comparar la relación entre el patrimonio neto y el número de acciones (valor contable) con el valor especulativo de mercado. A la hora de calcular todo tipo de ratios nadie tiene en cuenta, por alguna razón, el valor contable de las acciones, mientras que es una base para calcular los riesgos -si se negocia un precio especulativo en torno al valor contable- hay potencial de crecimiento. Si está sobrevalorada - tales acciones deben ser descontadas, pero de nuevo, nos fijamos en la dinámica de la información - si el emisor gana con las actividades ordinarias, no con las financieras, al diablo, tal acción puede mantenerse durante un tiempo. Usted debe tomar el precio de equilibrio y encontrarlo en el gráfico de un instrumento de comercio - poner allí una línea horizontal y decidir sobre el potencial de crecimiento / disminución de los precios especulativos de la acción. Estás escarbando en la basura (en la historia de las cotizaciones especulativas, e incluso ajustadas para ti por tu broker) y quieres hacer un grial de la "g". Hace seis meses Maxim dijo que todo era falso: un asesor para educar en la historia. Coincidieron en que estas mismas expectativas de crecimiento o descenso sólo pueden predecirse mediante un análisis fundamental de la sensibilidad de los instrumentos de negociación a determinados indicadores. Han pasado seis meses, y todavía están echando agua sobre algunos andamios y predictores, pero sus caras siguen cambiando, mientras que el carro sigue boca abajo en el río, junto a la orilla de la curva, con las ruedas cambiadas... allí. Estoy decepcionado.
Un buen EA sólo tiene un indicador: ha ganado o perdido. Si no hace ninguna de las dos cosas, es un mal EA. Si abres el gráfico, ves una completa basura, ¿y esto es lo que quieres enseñar a tu EA? Quiero venir aquí y usar las porras de la policía para dispersar a todos ustedes))))).
Debería tener una cabeza para cada EA. La optimización nunca es redundante.
A lo que te refieres se le llama más exactamente "Sharpe anualizado" y el "Ratio de Sharpe" es exactamente como está ahora en MT.
Para medir el rendimiento de la estrategia, como norma del sector, el "Ratio de Sharpe" suele citarse como "Sharpe anualizado", que se calcula en función del periodo de negociación para el que se miden los rendimientos.
Yo no diría "exactamente así", la fórmula es correcta, pero no debería calcularse en base a las operaciones, sino a los rendimientos diarios (por hora, etc.). Por otra parte podemos comparar las estrategias según el rendimiento en función del valor de este coeficiente, si este número se calcula con el uso de las operaciones y su cantidad significativamente diferente, no es importante, por ejemplo una estrategia tiene 0,01 Sharpe y otra tiene 5 Sharpe, no está claro, cuál de ellas es mejor o peor, sólo importa el signo (mayor o menor que cero Sharpe).
Así que, aunque Pantural no está hablando exactamente del clásico Sharpe Ratio, pero aun así ha planteado una cuestión importante al respecto. Pero no prefiero usar el Ratio de Sharpe, prefiero la relación entre el beneficio y el drawdown máximo, como medida del rendimiento de la estrategia.