¿Es el asesor adecuado para la vida real? - página 9

 
Svinozavr >>:

Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.

Aquí me pregunto cuál es la palabra: contexto, Bernoulli, predicción u otra cosa... Parece que no he pronunciado la primera, que sea sólo en su hilo.
En general, tratar de medir y seleccionar las tácticas (MM allí o señales de trading) utilizando los resultados de las operaciones (curva de balance) no sólo implica decir esa palabra que asusta, sino que anula los beneficios porque el coste de la medición (pérdida) supera el beneficio. ¿Recuerdas el "chico listo"? )))

Lo recuerdo, lo recuerdo. Pero con él - sí, comercia un equilibrio puro y nada más. Pero las señales aquí no son fonéticas.

¿Por qué debemos suponer que la curva de equilibrio tiene inercia? ))) ¿Podemos volver a eso?
No es por nada. Pero la curva de equilibrio suele tener propiedades estadísticas diferentes a las de las cotizaciones originales.

No, que sea la inercia. Pero entonces, ¿quizás no se negocie en absoluto, en lugar de reducir el lote?

El autor ya le ha respondido: para simplificar la contabilidad.

 
Svinozavr >>:

Угу. Я предполагал такой ответ. Но из этого НЕ следует, "что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией."

Из этого следует только то, что цена сама по себе обладает инерцией. А о дискуссии по этому поводу только глухослепые на Марсе не в курсе. Не хотелось бы к этому сводить.

(голосом кинопровокатора) Может, это как раз и будет служить доказательством, что инерция все-таки есть? )))


Bueno, el análisis funciona, ¿no?
Está claro que todo es inherente al precio, pero el análisis de la curva de balance permite evaluar no el precio directamente, sino el mercado en su conjunto, es decir, su "tendencia", su desglose, etc., por ejemplo. Una escala de tiempo diferente.
Al fin y al cabo, existe el teorema del arcsinus, y hay tendencias incluso en las filas con SB. ¿Por qué nos importa que los rendimientos del sistema hayan aumentado repentinamente de forma brusca? Hay una tendencia en los rendimientos: la utilizamos. El final de la tendencia de los rendimientos puede determinarse a partir del tehanálisis habitual sobre la curva de balance.
 
Mathemat >>:
Вот и гадаю, что за слово - контекст, Бернулли, прогноз или еще что...
Mathemat >>:
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Por otro lado, no se puede evitar decir que Dserg ha señalado algo a lo que agarrarse. Y aquí no parece que se requiera estacionariedad .
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??? ¿Ah, sí?
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Y se mencionó a Bernoulli...
 
La curva de balance es, en cualquier caso, una especie de transformación funcional de la corriente de cotización. Vince todavía tiene esa.
(Borrado. El resto era una tontería).
 
TheXpert >>:
Мало того, есть подозрение, что история сделок непредсказуема только для стратегий, которые сливают по спреду, а любая стратегия, которая действительно имеет статдостоверный уклон в любую сторону, может быть улучшена путем анализа истории сделок (любой, вплоть до 1) ограниченной длины.

Una pequeña corrección. Esto sólo es cierto si la propiedad no está presente durante todo el tiempo que se negocia. Es decir, por ejemplo, los pips no se pueden mejorar de esta manera.

 
Cualquier estrategia que tenga un sesgo estadísticamente significativo en cualquiera de las dos direcciones puede mejorarse analizando el historial de transacciones (cualquiera, hasta 1) de una longitud limitada.<br / translate="no">
Aquí es donde está la trampa para demostrar la validez estadística del sesgo "estadísticamente válido".
 
Mathemat >>:
Вот тут вся загвоздка - в доказательстве статдостоверности "статдостоверного" уклона.

:) Esa es la cuestión: no es necesario demostrar la utilidad de la estrategia.

 
El truco es que crear una estrategia con una curva de equilibrio "muy bifurcada" no es una tarea tan difícil.
Uno está tentado de decir que también funcionará en un proceso Wiener... pero eso es contraproducente.
 
Y veo este método de comercio de equilibrio como una especie de indicador adicional, es decir, como un filtro. Y este filtro, como ya se ha dicho, sólo funciona en los sistemas de tendencia. Incluso puede comprobarse fácilmente colocando el Asesor Experto en marcos temporales caracterizados por patrones de tendencia más pequeños. Creo que con cada plazo más pequeño el rendimiento del EA disminuirá en consecuencia.
Los Pips no son sistemas de seguimiento de tendencias. En mi caso mi Expert Advisor es intermediario a diferencia del de Pips. Es decir, permito que mis beneficios crezcan como un EA de tendencia pero bajo ciertas condiciones mi Asesor Experto funciona como un Pipsizer (por beneficios pero no por tiempo de tenencia de la operación). Por eso tengo operaciones perdedoras individuales, pero muy grandes. Y todo esto es para decir, no lo he comprobado, pero creo que el enfoque de comercio de equilibrio para mi EA será inútil. Simplemente porque no es un sistema que funcione detrás de la tendencia. Así que terminaré por donde empecé y coincido con las afirmaciones anteriores de que es el mismo indicador, pero trabajando sobre el derivado (que en la mayoría de los casos es malo) del precio de las cotizaciones: ¡el saldo de la cuenta!
 
Y aquí una demostración de lo que he dicho, que también es interesante para el tema del rendimiento de EA en el futuro en este foro.

El primer informe es de principios de este año. (negociación fija de 1 lote)
En segundo lugar - desde el comienzo de 2009, incluyendo el período en el primer informe (comercio fijo 0,1 lote - tamaño de lote reducido se ve obligado a demostrar el trabajo, porque cuando se trabaja con 1 lote de drenaje bajo 200%).

PRIMER INFORME:
BE23
Servidor FOREX (Build 225)

SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo1 Hora (H1) 2010.01.03 22:00 - 2010.03.17 23:00 (2010.01.01 - 2010.03.18)
ModeloTodos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros
Bares en la historia2266Garrapatas modeladas506875Calidad de los modelos90.00%
Errores de concordancia de los gráficos5
Depósito inicial10000.00
Beneficio neto9448.80Beneficio total11328.80Pérdida total-1880.00
Rentabilidad6.03Remuneración esperada192.83
Reducción absoluta824.40Reducción máxima1831.30 (16.64%)Reducción relativa16.64% (1831.30)
Total de operaciones49Posiciones cortas (% de ganancias)27 (100.00%)Posiciones largas (% de ganancias)22 (86.36%)
Operaciones rentables (% del total)46 (93.88%)Operaciones con pérdidas (% del total)3 (6.12%)
El más grandecomercio rentable1536.90transacción perdedora-690.00
Mediaacuerdo rentable246.28comercio perdedor-626.67
Número máximovictorias continuas (beneficios)26 (6216.40)Pérdidas continuas (pérdida)1 (-690.00)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)6216.40 (26)Pérdida continua (número de pérdidas)-690.00 (1)
Mediaganancias continuas12Pérdida continua1