Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 17

[Roman Kramar]

Prival:

bstone

En principio hay muchas formas de generar una serie de precios, ¿cómo se puede demostrar matemáticamente de forma rigurosa que es adecuada a la verdadera serie de precios?

¿Cuáles son los criterios de adecuación?

[Sceptic Philozoff]

bstone, no estoy hablando de lo real, no hay pruebas contundentes, porque las estadísticas son simplemente desconocidas. Estabas hablando de un Wiener.

[Roman Kramar]

Mathemat:
bstone, no estoy hablando de lo real, no hay pruebas contundentes, porque las estadísticas son simplemente desconocidas. Estabas hablando de un Wiener.

Así es. Ahora piense que, aunque no hay pruebas tan rigurosas, es igualmente posible argumentar que las series de precios reales pueden o no ganar dinero a largo plazo.

Supongamos que no se puede ganar dinero, al igual que no se puede ganar dinero con un proceso de Wiener. Entonces, en el marco de su problema, puede limitarse a generar una serie de precios basada en un proceso de Wiener. Como resultado, tendrá sintéticos para probar las características de la TS en las series de precios, en las que, según la teoría, no hay posibilidad de obtener beneficios a largo plazo.

Y hasta que no se demuestre estrictamente que la serie de precios, a diferencia de la de Wiener, permite obtener beneficios a largo plazo, no tiene sentido resolver su problema en su formulación original. ¿Qué te parece?


P.D. Por lo que tengo entendido, las estadísticas de forex nos permiten creer que la serie de precios reales no ganará dinero a largo plazo :)

[Sceptic Philozoff]

bstone писал (а): Entonces, en el marco de su problema, puede limitarse a generar una serie de precios basada en un proceso de Wiener. Como resultado, tendrá sintéticos para probar las características de la ST en las series de precios, en las que, según la teoría, no se puede ganar dinero a largo plazo.

¿Y por qué necesito esas series, bstone? Necesito unas realistas, no aquellas en las que ya se ha demostrado que no se puede obtener ningún beneficio. Con tales filas de Wiener llevaría cualquier sistema a la tumba...

[Roman Kramar]

Mathemat:

¿Y por qué necesito esas filas, Bstone? Necesito filas realistas, no unas para las que ya se ha demostrado que no se puede ganar dinero. Llevaré cualquier sistema a la tumba con una fila de Wiener como esa...

Pues el forex hará lo mismo con cualquier sistema. Así que no veo la diferencia. ¿Realmente crees en un grial de trabajo infinitamente largo?

[Prival]

Pues aquí estamos, qué pasa con lo que he posteado, prueba de que no es un BGS, por lo tanto no es un proceso de Wiener, es decir, es posible ganar dinero. Me afano, me afano o quizás no lo entiendo :-(

[Roman Kramar]

Prival:
Pues aquí estamos, qué pasa con lo que he posteado, prueba de que no es un BGS, por lo tanto no es un proceso de Wiener, es decir, es posible ganar dinero. Me he afanado, me he afanado o quizás me estoy perdiendo algo :-(.

No, es un resultado muy interesante. Pero el hecho de que el proceso no sea un proceso de Wiener no significa que se pueda ganar dinero con él :)

[Prival]

pero la prueba de que teóricamente no se puede ganar dinero se puede enviar al horno, porque ya es más fácil. Así que hay luz al final del túnel :-)

[Candid]

Por cierto, Mathemat, no entiendo muy bien tu aversión a los modelos. La gama de precios tiene una característica inmediata: el propio precio. Y eso, estamos seguros, no es estacionario. Cualquier característica derivada del precio será esencialmente un parámetro de tal o cual modelo. Del mismo modo, cualquier algoritmo de generación será en realidad un modelo de serie de precios. Es decir, incluso el uso de las devoluciones ya es un modelo. Por ejemplo, en este modelo se supone que el comportamiento de los precios dentro de una barra no tiene ningún significado.
¿Supongo que esperas encontrar una característica estacionaria y utilizarla como clave para construir un algoritmo?

[[Eliminado]]

La figura muestra la variabilidad de los rendimientos (a intervalos de cinco minutos) a lo largo del día. Aquí no hay ni debe haber estacionalidad. Está claro que si el rango de H-L cambia, los rendimientos también deberían cambiar, debido a razones estadísticas.