Avalancha - página 381
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Pero Avalanche utiliza martin rollover y trabaja en la tendencia
¡Correcto! Pero ya he escrito usando un martin rollover - conducirá a una pérdida.... Si quitas el martín, ¡tienes entrada de tendencia! - Añadimos una orden de stop. ¡Cuando se activa el stop - de nuevo, puntos de entrada a lo largo de la tendencia (con un stop) pero con un lote doble!
Invertir - dirección de la operación - base de la inversión - pérdida obtenida. El motivo de la inversión de la operación puede ser la situación del mercado, su cambio y, por último, las señales del AT.
La parte más estúpida de la avalancha es negociar la inversión sin fundamentos. Resulta que es una apuesta trivial. (En el casino es lo último: se aconseja a los perdedores que no jueguen ahora y que tengan paciencia y vuelvan mañana).
¿Y dónde ves la defensa de la avalancha? :о)
Sólo trato de defender el derecho a estar equivocado y a equivocarse...
Y el derecho a debatir correctamente, no indiscriminadamente. Pido pruebas correctas, no la opinión "única y correcta".
En ese caso sería más lógico llamar al tópico y a sus seguidores para que "prueben correctamente" la funcionalidad de su ST. Por lo demás, hay muchas hipótesis y muchas pruebas que se pueden verter sobre los que no están de acuerdo con ellas.
Estoy de acuerdo.
Y Katala ha fallado...
Sin embargo, algo puede salir de este sistema de comercio:
¡Se ha encontrado otro grial!
En este momento (15.07.2010) he desarrollado un sistema de comercio, trabajando en el principio de la apertura de una posición en la dirección opuesta, con una pérdida de la anterior. En el foro MQL4este sistema se llama "Avalancha".
Laestrategia tiene incorporado un sistema de gestión de beneficios (Money Management) - martingala y el sistema de aumento de la apuesta inicial en proporción al aumento del depósito.
A continuación se muestra la prueba para 11,5 años con un depósito inicial de 500 000 rublos:
Fig. 1. Gráfico del depósito
Símbolo
EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo
1 Hora (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.07.14 09:00 (1999.01.01 - 2010.07.15)
Depósito inicial
500000.00
Beneficio neto
7587141.69
Beneficio total
22081225.48
Pérdida total
-14494083.79
Rentabilidad
1.52
Remuneración esperada
5974.13
Reducción absoluta
39597.20
Reducción máxima
1827213.64 (22.88%)
Total de operaciones
1270
Posiciones cortas (% de ganancias)
635 (55.59%)
Posiciones largas (% de ganancias)
635 (57.64%)
Operaciones rentables (% del total)
719 (56.61%)
Operaciones con pérdidas (% del total)
551 (43.39%)
El más grande
comercio rentable
1086416.03
trato perdedor
-716601.76
Media
acuerdo rentable
30711.02
transacción perdedora
-26305.05
Número máximo
victorias continuas (beneficios)
12 (146813.18)
Pérdidas continuas (pérdida)
12 (-253697.39)
Máximo
beneficios continuos (número de victorias)
1262660.19 (3)
Pérdida continua (número de pérdidas)
-1165989.44 (6)
Media
ganancias continuas
3
pérdida continua
2
Análisis de los resultados de las pruebas
El siguiente cuadro resume los resultados de las pruebas por año:
Año
Beneficio neto, RUR
Crecimiento porcentual
Riesgo máximo
Número de operaciones
Número de operaciones de riesgo *
1999
113 618.51
22.72%
33.68%
99
2
2000
216 975.14
35.36%
30.98%
147
2
2001
234 362.28
28.22%
32.71%
134
3
2002
324 861.96
30.50%
34.79%
134
2
2003
349 363.32
25.14%
32.05%
91
1
2004
498 913.31
28.69%
32.59%
119
2
2005
581 492.64
25.98%
8.89%
97
0
Año
Beneficio neto, RUB
Crecimiento porcentual
Riesgo máximo
Número de operaciones
Número de operaciones de riesgo *
2006
626 677.00
22.23%
9.06%
101
0
2007
1 322 371.63
38.37%
33.31%
101
1
2008
1 023 445.63
21.46%
8.79%
80
0
2009
1 446 258.20
24.97%
33.03%
96
2
2010
703 651.28
9.72%
33.17%
56
2
Max
-
38.37%
34.79%
147
3
Min
-
21.46%
8.79%
80
0
Importe
7 441 990.90
-
-
1255
17
* Una operación se considera arriesgada si el operador pierde el 10% de su depósito cuando se activa el Stop Loss.
el comerciante pierde más del 10% del depósito.
Probabilidad de realizar una operación arriesgada en este sistema de negociación:
17 - 100% / 1255 = 1.4%
Porcentaje mínimo de beneficio anual
и: 21%.
Pero Avalanche usa flip martin y trabaja en la tendencia
Yuri, puede ser que tu versión ya utilice la tendencia y otros métodos de AT, pero en la versión del autor no se mencionaba para nada la tendencia. Se suponía que tenía una entrada al azar:
A la misma distancia del precio actual se colocan dos órdenes - BuyStop y SellStop de igual volumen.
Tipo de interés máximo de los 10 primeros bancos en depósitos - 9,28% (30.06.2010 12:07)
El Banco de Rusia publicó el miércoles los datos de seguimiento de los tipos de interés de los diez bancos que atraen la mayor cantidad de depósitos minoristas: para la tercera década de junio, la tasa máxima disminuyó en 0,07 puntos porcentuales y es del 9,28% anual, sigue el Departamento de Relaciones Exteriores y Públicas del Banco Central, citado por RIA Novosti.
En la segunda década de junio, el tipo máximo subió 0,13 puntos porcentuales, hasta el 9,35% anual.
La tendencia se ha invertido en los últimos meses: el tipo no ha dejado de bajar por la influencia de las decisiones del regulador, que redujo el tipo de refinanciación a un mínimo histórico del 7,75% anual. En los diez primeros días de junio, el tipo máximo bajó 0,3 puntos porcentuales, hasta el 9,22% anual. El tipo máximo perdió 0,16 puntos porcentuales en mayo, 0,71 en abril, 0,48 en marzo, 1,04 en febrero y 1,27 en enero.
La lista de bancos vigilados incluye Sberbank, VTB 24, Banco de Moscú, Raiffeisenbank, Gazprombank, Rosbank, Alfa Bank, Uralsib, MDM Bank y Promsvyazbank. El Departamento de Regulación y Supervisión Bancaria del Banco Central de Rusia realiza el seguimiento a partir de la información que aparece en las páginas web de estos bancos.
Fuente: RIA Novosti
(http://www.banki.ru/products/deposits/news/topnews/?id=2048912)
Una prueba con un lote, no ligada al depósito:
Me parece que esto ya no es Lovina, sino otra cosa.
Y creo que el propio Khorosh dijo algo así.
Avalancha. Sólo que la entrada no es aleatoria, sino con el más simple análisis, para no ir en contra de la tendencia. Y, por lo que tengo entendido, tiene un corte en la tercera inversión con una pequeña pérdida - de ahí el "buceo" periódico en los gráficos de los informes. El ratio también es mayor que el doble, lo que resulta en una llegada muy rápida al breakeven, casi siempre después de la primera inversión, especialmente en la modificación del EA destinada a un beneficio mínimo de algunos puntos.
Su gestión del dinero es racional: retirada periódica del capital una vez acumulada una determinada cantidad.
Tengo una adición más útil, no mencionada en el hilo, que permite evitar la mayoría de los riesgos asociados a la pérdida de conexión. Debe establecer el tamaño de las ganancias en pips y establecer todas las órdenes con Take Profit y Stop Loss para que el precio, habiendo pasado el nivel de equilibrio más la distancia que usted estableció, cierre todas las órdenes en el lado rentable por Take Profit, mientras que todas las órdenes en el lado opuesto, perdedor, deben tener Stop Loss en estas posiciones Take Profit. Entonces, aunque se pierda la conexión, todas las órdenes se cerrarán con beneficio o con una pequeña pérdida, y no se perderá todo el depósito.
Este método también permite mantener un número ilimitado de inversiones en el corredor - docenas, cientos, miles - no importa en absoluto. Basta con limitar el número de inversiones, por ejemplo, a dos y no añadir más órdenes después de la segunda. Si una flatulencia tarda demasiado y el precio no alcanza el nivel de beneficios a ambos lados del corredor durante mucho tiempo, tocando sus límites repetidamente, no le importa. Puede haber tantas cadenas como quiera - no se abrirán nuevas órdenes, y después de la salida obtendrá el beneficio previsto, o una pequeña pérdida, si el precio se mueve en la dirección de menos volumen total.