Avalancha - página 377
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Sí, sí, a eso me refería exactamente, Swetten: las variantes de khorosh ya no sonLovina.
2 FreeLance: qué hay que probar. Un sistema con entradas aleatorias y SL y TP iguales (no demasiado pequeños) es un esquema Bernoulli con p=0,5 (p - probabilidad de suerte, es decir, rentabilidad de una operación). De hecho, debido a la dispersión p<0,5.
En consecuencia, todas las leyes del esquema de Bernoulli pueden aplicarse a esta secuencia. La probabilidad de la secuencia UUUUUU (doce operaciones perdedoras seguidas) es baja, pero tampoco es igual a cero (algo en torno a 2^(-12)). Teniendo en cuenta el tamaño del lote, igual a 2^11 en la última operación, obtenemos que el riesgo calculado como lote*SL*probabilidad de pérdida (es el m.o. de pérdida en una gran serie de pruebas) no depende del número de operaciones perdedoras en la serie de pérdidas. Simplemente es constante, a pesar de la creencia de los apologistas deLovina de que el riesgo disminuye a medida que aumenta el número de operaciones perdedoras en una serie de pérdidas.
No quiero convencer al tópico de esto, lo siento.
Esta parte del post la terminé más tarde, pero ahora he decidido moverla un poco más abajo, ya que el hilo está creciendo muy rápido :)
2 FreeLance: qué hay que probar. El sistema con entradas aleatorias y SL y TP iguales (no demasiado pequeños) es el esquema Bernoulli con p=0,5 (p - probabilidad de éxito, es decir, rentabilidad de la operación). De hecho, debido a la dispersión p<0,5.
En consecuencia, todas las leyes de Bernoulli pueden aplicarse a esta secuencia. La probabilidad de la secuencia UUUUUUU (doce operaciones perdedoras seguidas) no es alta, pero tampoco es igual a cero (algo así como 2^(-12)). Teniendo en cuenta el tamaño del lote, igual a 2^11 en la última operación, obtenemos que el riesgo calculado como lote*SL*probabilidad_de_pérdida (es el m.o. de pérdida en una gran serie de pruebas) no depende del número de operaciones perdedoras en la serie de pérdidas. Simplemente es constante, a pesar de la creencia de los apologistas deLovina de que el riesgo disminuye a medida que aumenta el número de operaciones perdedoras en una serie de pérdidas.
No quiero convencer al tópico de esto, lo siento.¡Cerdo! Usted, en su grandeza de una "civilización que desaparece" (c) "La suma de la tecnología" de C.Lem
Sin comentarios).
no quieren escuchar el tema de la discusión.
Sí. ¿Qué tipo de tema es ese? ¿Cómo joder a un grande?)) Bueno, bueno...
La tasa de éxito de la AT es del 5%. Y personalmente creo que incluso menos del 2-3%.
El resto es de MM.
Oh, sí. Pero no el MM que ha estado restregando aquí.
Pero estoy atascado, una vez más, por el carácter de camarilla de la discusión sobre ciertos temas.
Es una pena que de nuevo se reduzca a las encuestas de opinión "pública". No es una prueba.
Y la misma "conveniencia revolucionaria"...
No lo sé.
Pero usted apoya públicamente la conclusión de "ahinaya".
Sería aconsejable justificarlo a partir de ahora.
Para los neófitos y los que se unen.
Ahora bien, ¿dónde apoyo públicamente la conclusión de "ahinaya"? Cítame, por favor.
Hasta ahora eres tú quien insiste en decir tonterías.
2 FreeLance: qué hay que probar. El sistema con entradas aleatorias y SL y TP iguales (no demasiado pequeños) es un esquema Bernoulli con p=0,5 (p - probabilidad de suerte, es decir, rentabilidad de una operación). De hecho, debido a la dispersión p<0,5.
En consecuencia, todas las leyes del esquema de Bernoulli pueden aplicarse a esta secuencia.
¡¡Es un esquema Bernoulli!! - ¡todas las leyes del esquema de Bernoulli se pueden aplicar!
D D D
¿Cuenta eso ahora como prueba?
¿Se está estimando la anchura del canal? ¿La probabilidad de coincidir con un esquema Bernoulli en un momento y un "horizonte" determinados?
¿La posible tendencia de la media y el sesgo de las estimaciones y el resultado?
---
¿Así que has demostrado que no puedes ganar dinero con las opciones? ;)
¡¡Es un esquema de Bernouli!! - ¡puedes aplicar todas las leyes del esquema de Bernouli!
D D
¿Cuenta esto ahora como prueba?
¿Está estimando la anchura del canal? ¿La probabilidad de que coincida con el esquema de Bernouli en un momento y un "horizonte" determinados?
¿La posible tendencia de la media y el sesgo de las estimaciones y el resultado?
---
¿Así que has demostrado que no puedes ganar dinero con las opciones? ;)
Una premisa ingeniosa y una conclusión ingeniosa.
O un grueso trolling.
P.D. ¿Y qué pasa con las tonterías?
Entonces, ¿en qué punto "apoyo públicamente la conclusión de 'ahinaya'"? Cítame, por favor.
Mientras seas tú el que se empeñe en hablar de "bazofia".
Leer... usted mismo ha escrito
Sí. Pero el HUMANO es una criatura dudosa. Dicen que puede ir y venir en un canal plano hasta 14 veces y no le importa nada... !?
El artículo sobre los sándwiches de buceo propone un método para comprobar si el CT satisface el esquema de Bernoulli. Es poco convencional, pero en mi opinión, bastante lógico. No todos los CTs satisfacen este esquema, pero sí la mayoría. También hay TS con operaciones dependientes, y esto también se detecta con este método.
Sobre las opciones: ¿quién dice que las opciones se compran y se venden al azar, es decir, al azar? ¿No se utiliza el AT allí?
El artículo sobre los sándwiches sugiere una metodología para comprobar si el TC satisface el esquema de Bernoulli. Es poco convencional, pero, en mi opinión, bastante lógico.
Sobre las opciones: ¿quién dice que las opciones se compran y se venden al azar, es decir, al azar? ¿No se está utilizando una AT o algo así?
¡Alexey! Espero que conozcas los modelos de valoración de opciones...
;)
FreeLance:
leer... Tú mismo lo escribiste.
¿Y qué vemos aquí? ¿Qué tiene que ver esta frase con Lovina?
¿Entiendes bien los significados de las frases construidas en el diálogo "Dicen..." y "Hay muchas cosas que dicen..."?