Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 6
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Тогда встает понятная задача - конкретизировать параметры SL исходя из параметров сохранности капитала. Таковыми могут быть:
La propia posibilidad de pérdida sólo surge en el momento en que entramos en el mercado. En ese momento asumimos que lo sabemos :) :
(porque parece una pena que la exactitud de la previsión no tenga efecto sobre Lot :) )
Michael, la idea principal (según me parece) y fresca de tu post, que: al calcular el lote se puede tener en cuenta el valor de la probabilidad. Una vez tuve una idea así, pero... Pero esta variante es más adecuada para las ST dinámicas, probablemente tengas exactamente una, ¿qué te parece?
Todo es correcto. Sólo hay que demostrar esta corrección, cosa que haremos. Mi razonamiento en este momento no contiene órdenes de SL y TP , no es el momento de introducirlas todavía. Consideraremos el caso más general de una ST sin órdenes de protección que abre y cierra posiciones por sí misma y toda su vida, desde el punto de vista matemático, está determinada por la distribución de h grifos por valor absoluto y signo.
La prueba más sencilla es tratar de encontrar mejores paradas que un sistema de negociación mediante un optimizador. Todo lo que Vince da son cálculos abstractos que no tienen nada que ver con la cita. Además, como es habitual, se asume una BP estacionaria. Las ST reales trabajan en la gama que está disponible, no en la estacionaria. Nómbrame una MM que no asuma esto. Un TS que es rentable en la RV real debe tener peores resultados que en la RV con supuestos extraños (estacionariedad). Cuando se demuestra algo, es muy importante discutir los supuestos que no son demostrables dentro del sistema de pruebas, y eso suele ser el supuesto de estacionariedad.
No todo es tan obvio MM. Puede que merezca la pena echar un vistazo aquí.
Хотя на мой пост не обратили внимания, еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС.
Entonces, ¿qué hace la ST? Si SL y TP viven sus propias vidas, separadas. Es curioso.
Si fuera posible encontrar un SL mejor que una salida por un sistema de comercio que toma decisiones sobre las cotizaciones actuales, entonces hay una desventaja de este TS en comparación con el SL.
Creo que hay una confusión de términos y objetivos.
El SL TR es una reacción a las condiciones extremas de negociación en el mercado de divisas, por ejemplo, las interrupciones de la conexión.
¿Así que tienes una estrategia absoluta, para la que sólo un fallo de conexión es aterrador, por ejemplo? ¿Cierran las órdenes sólo en condiciones extremas?
Да, пока эта величина фиксирована, но позже мы превратим её в параметр и найдём оптимальное значение (как у Винса, только для произвольной ТС и в аналитическом виде, что бы не оптимизатор гонять днями, а иметь коротенькую формулку - подставил в неё котир и получил оптимальное f).
¡¡¡Grandioso!!! Es un sueño hecho realidad. Y sospecho que será una cosa disfuncional como la de Shepherd....
Michael, he destacado de tu post una idea básica (según me parece) y fresca que: a la hora de calcular el lote, se puede tener en cuenta el valor de la probabilidad. Una vez tuve una idea así, pero...
Anatoly, muchas gracias, pero creo que la idea de la correlación de Lot y FidelityPrediction es mucho más antigua que yo :)
¡Hola Mikhail!
Gracias por responder a mi petición de participar en el debate general.
Por supuesto, todo lo que has expresado en tu post justo arriba es correcto. Pero vayamos por orden (en mi orden :-) El caso es que hay muchos caminos que llevan a la verdad, y desgraciadamente no podemos abarcarlos todos, y eso no es necesario. Por lo tanto, continuaré el camino que ya he trazado, teniendo en cuenta únicamente sus comentarios críticos y omitiendo los detalles...
Creo que Sergey tiene razón: el Olimpo es uno, pero cada escalador tiene derecho a su propia ruta. Nuestro negocio es ayudar respetuosamente al que inició el camino.
"Mi" suposición no tan nueva sobre la relación del SL con la fiabilidad de la previsión a través del lote (es decir, a través del % máximo de pérdida de capital actual de una operación) podría utilizarse g.n. en el proceso de "escalada".
Pero esta variante es más adecuada para el TS dinámico, parece que a ti te pasa lo mismo, ¿qué opinas?
Anatoly, danos tu definición de "TS dinámica", quizás ayude al escritor en su trabajo.
No es por echar basura, podemos continuar este tema en otra rama o en privado.
Siguiendo adelante.
Recordatorio:
Obtuvimos una expresión que muestra el valor relativo del incremento de nuestro depósito K[n] a su valor inicial K[n] a través de n transacciones para una TS arbitraria, que se define a través de los valores de sus sobornos h[i]. El símbolo P representa el producto de los paréntesis entre sí. Eso es todo por ahora. La cuestión es que no podemos ir más allá con la expresión del crecimiento de los depósitos presentada de esta forma. Pero podemos intentar un truco, en particular, recordar el hecho de que los valores de los sobornos de puntos h[i] son enteros, y en caso de un gran número de transacciones siempre podemos encontrar grupos de sobornos con el mismo número de puntos en cada soborno. Así, reagrupa los términos del producto en un "producto de pilas de interés" y aprovecha que al reordenar los términos del producto, éste no cambia. La expresión puede representarse entonces como
Mira, pudimos cambiar de un producto continuo al producto de grupos con el mismo parámetro h[j]. Estos grupos ya pueden sustituirse por expresiones sencillas con un exponente g[j] igual al número de elementos del grupo (véase el lado derecho de la expresión para el incremento del depósito).
Debemos investigar la expresión resultante para un extremo que maximice el incremento del depósito por unidad de tiempo en función de f. Para ello, simplificaremos la expresión utilizando el hecho de que un extremo de una función suave (que es lo que nos interesa) no se desplazará si miramos el "jarrón" a través de una lupa (figuradamente). En nuestro caso utilizamos una función logarítmica como lupa. Su belleza es que es monótona y convierte el producto de las magnitudes en su suma (sin desplazar el extremo):
Para simplificar, denotamos el logaritmo del beneficio por S y observamos que g[j] no es más que una función de distribución (DF) del número (cantidad) de sobornos de tal tamaño (argumento). He aquí, por ejemplo, el aspecto de un FR de TC tomado al azar:
Se puede ver que los sobornos pueden ser tanto perdedores como ganadores (positivos). También puedes notar que hay notablemente más sobornos con un columpio pequeño que con uno grande, etc. No es difícil encontrar el modus operandi de una ST así:
Se puede ver que MO=10 pips y esta TS abstracta sería capaz de producir beneficios para instrumentos con una comisión de menos de 10 pips. Por el momento dejamos de lado todas las cuestiones relativas a la ergodicidad y demás, porque consideramos una ilustración del enfoque sugerido.
Así pues, todo esto sirve de preparación para el hecho de que para encontrar el depósito óptimo f, necesitamos conocer la ley de la distribución del número de bazas para una determinada TS (y preferiblemente de forma analítica). Sabiéndolo, sustituimos la expresión obtenida para FR en la fórmula del logaritmo del beneficio y buscamos su máximo. Por ejemplo, para este caso, la ley de distribución de los sobornos es gaussiana y no es difícil escribirla en forma analítica:
O para el logaritmo del beneficio:
Pero de nuevo no está claro qué hacer con esta expresión... Pero podemos hacer el segundo truco y pasar de la suma a la integral. Para ello, basta con dividir y multiplicar la suma resultante por el mismo número, que tomaremos como igual a un punto (simplemente - uno) o, lo que es lo mismo - el paso de decrecimiento de dh a lo largo del eje de abscisas:
He ido deliberadamente a los límites infinitos de la integración, porque la FR de los sobornos no está limitada y los sobornos para la TS más general pueden tomar cualquier valor (en este caso h está definida en toda la zona de los números reales, lo que no corresponde a la realidad, pero no es principal y no afecta al resultado, sino que permite pasar de las sumas a las integrales - a veces se toman). 1/dh antes de la integral se omite, ya que es idénticamente igual a uno.
Ahora podemos introducir un tapón en el problema.
Un poco más tarde...
M1kha1l писал(а) >> Чтобы не флудить, мы можем продолжить обсуждение интересующщей Вас темы в др. ветке или в личке.
De ninguna manera! Insisto en que "flipe" en este hilo y no disipe el potencial intelectual :-)
grasn escribió(a) >>¡¡¡Grandioso!!! Es un sueño hecho realidad. Y sospecho que será tan disfuncional como la de Shepherd...
Siguiendo adelante.
Permítame recordarle:
Obtuvimos una expresión que muestra el valor relativo de nuestro incremento de depósito K[n] con respecto a su valor inicial K[n ] a través de n transacciones para una TS arbitraria,
Para ser más precisos, un sistema arbitrario pero rentable. Cualquier teoría de SL y TR carece de sentido sin referencia a una TS particular. Otro TS dará otros valores de SL y TR.
a Neutrón
Tuve una idea muy simple. Como estoy empezando con este problema no he tenido suficiente tiempo para trabajarlo en detalle y no estoy listo para mostrar las fórmulas todavía, pero conceptualmente se ve así. Si busco una solución "universal" para el SL no relacionado con una estrategia concreta, creo que es necesario determinar el "modelo" del mercado (entre comillas). Sólo en este caso podemos esperar encontrar algo aceptable (Sl y TP están relacionados - es un hecho médico).
Definición del problema
Utilizando los valores calculados de TP y la duración de la ventana de tiempo en la que se espera que se active el TP, determine el nivel de SL más probable. Está claro que es posible modificar los niveles de SL y TP pero será en el futuro.
Modelo de mercado
El modelo de mercado adoptado es muy sencillo. Se trata de una "superposición" de dos procesos: un proceso Bernoulli ("momento positivo" y "momento negativo") y una distribución muy compleja de módulos incrementales, similar a la lognormal (a distancia :o)). Funciona de forma sencilla: se genera un impulso positivo o negativo, y luego se multiplica (acelera) por algún valor positivo (incluido el cero) derivado de una distribución cercana a la de los retornos del mercado. Pero estos retournals son tan complicados y su distribución es tan poco clara, que he decidido sustituirlos por algún promedio de estos retournals.
Simplificando: conociendo el "tiempo de espera" de los TP, podemos sustituir el mercado por un modelo tan sencillo (basado en la media de los retornados):
Por ejemplo, para un segmento de una serie como ésta
El modelo será el siguiente
Este es el modelo del mercado escrito en impulsos :o). Todo es trivial, para cada ventana de tiempo (deslizante) recogemos el paso total de @impuls@ desde el inicio del movimiento en esa ventana. Tendrá en cuenta todos los (+) y (-) dentro del "quantum" de movimiento seleccionado :o).
Nivel de TP
Una vez obtenido el nivel de TP externo, conociendo el nivel de apertura actual y el valor incremental medio del proceso de cotización, es posible transferir los datos al modelo.
Nivel SL
Además, dentro de cada ventana temporal deslizante calculamos todos los posibles movimientos totales con los signos (+) y (-). Es decir, encontramos los puntos extremos, los comparamos con la situación actual y el TP (incluyendo la dirección del movimiento). Es posible trazar su distribución (por cierto, parece ser analítica). Más adelante es casi sencillo: tomamos el método de máxima probabilidad y obtenemos el nivel más probable de SL para la situación. No olvides tener en cuenta las estadísticas de altas y bajas, las emisiones y, por supuesto, los apagones, los cortes de electricidad, los tsunamis y las erupciones volcánicas.
Ajustes del método
Si el valor de la ventana es relativamente grande, entonces es posible (y tal vez necesario) no utilizar el incremento medio x(i)-x(i-1), sino generar estos incrementos al azar, pero de acuerdo con la distribución.
Distribución de las operaciones de CT
No es necesario conocerlo (la mayoría de las veces es imposible), se sustituye por el modelo de mercado, que se calcula para la ventana adecuada.
PD: Ahora te toca a ti criticar :o).
Hola Sergei.
Muy interesante. Por no hablar de su relevancia. E incluso ahora, en una fase inicial, se puede ver cómo se puede aplicar en la práctica.
Sin embargo, ¿quizás me tenga reservadas otras sorpresas? Bueno, estoy esperando la secuela.
Siguiendo adelante.
Recordatorio:
Obtuvimos una expresión que muestra el valor relativo del incremento de nuestro depósito K[n] a su valor inicial K[n] a través de n transacciones para una TS arbitraria, que se define a través de los valores de sus sobornos h[i].
¿Sigue siendo el valor inicial K[0]?
Es extraño que no lo haya presentado como un artículo. Bueno, es su asunto, estaré encantado de leer la continuación.