Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 7
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Анатолий, дайте пжл определение Вашего понимания "динамической ТС"
Así (imho): Siguiendo el mercado, es decir, capaz de encontrar de forma independiente las mejores condiciones para la acción (apertura / modificación / cierre) en la serie de precios actual. (aquí en el foro parece practicar sólo una opción para crear un TS tal, en el que la auto-optimización se lleva a cabo, y automáticamente por algunos criterios mejores opciones se seleccionan (si me equivoco, señalar con el dedo donde sea necesario (: ).
Así es como se necesita TC, el método que usted sugirió.
Aunque probablemente se puede utilizar para los Asesores Expertos en los que hay varios sistemas estáticos (los parámetros de acción son invariables), es decir, para cada TS el coeficiente es diferente.
//--
¡Perdóname por ser demasiado curioso! Probabilidad Michael, disculpa a la vez la excesiva curiosidad, la técnica de cálculo, necesaria para determinar el lote, sin duda un asunto delicado (, e interesante, y por tanto) podrías demostrar el trabajo del impacto de la probabilidad en el lote y el reflejo de esta interacción en el balance, por ejemplo poniendo dos gráficos de balance del probador con la función de probabilidad activada y desactivada, con los mismos parámetros, preferiblemente que el historial contenga tendencias tanto alcistas como bajistas, te estaré muy agradecido
p.s. Supongamos que para abrir una operación, la probabilidad debe ser >=70%; y con una probabilidad del 70% abre una operación con un riesgo del X% del depósito, entonces ¿cuál será su riesgo X, cuando abra una operación con una probabilidad máxima del 100%?
De alguna manera (imho): seguir el mercado, es decir, tener la capacidad de encontrar las mejores condiciones para la acción (apertura/modificación/cierre) en la serie de precios actual. (parece ser la única variante de tal TS practicado aquí en el foro, en el que se realiza la auto-optimización, y las mejores opciones se seleccionan automáticamente de acuerdo a ciertos criterios (si me equivoco, poner el dedo aquí (: )
Gracias por la definición, espero que sea útil para el topicmaster.
Si estáis seriamente interesados en el tema de MM+Markovec, POR FAVOR, iniciad un hilo aparte y exponed allí el problema y vuestras opciones.
Creo que será interesante para mí y para muchos otros participar en el debate también.
Если Вас всерьез интересует тема "ММ+Марковец", ПОЖАЛУЙСТА, заведите отдельную тему и изложите в ней задачу и свои варианты ее решения.
Думаю, и мне и многим другим будет интересно поучаствовать в обсуждении.
Creo que el tema debería iniciarlo alguien que haya indagado en esta dirección y tenga algunos resultados. Sólo me interesó y tomé nota para el futuro.
grasn писал(а) >>
Tuve una idea muy simple. Mi razonamiento fue que si se busca una solución "universal" para el SL, no relacionada con una estrategia específica, entonces hay que determinar el "modelo" del mercado (entre comillas). Sólo en este caso, podemos esperar encontrar algo aceptable (Sl y TP están relacionados - es un hecho médico).
Sergey, soy de la opinión de que la tarea de las órdenes de protección no debería reducirse a la toma de decisiones comerciales en lugar de la ST.
La ST debe construirse sobre la base del "modelo de mercado" aceptado. El propósito de las órdenes SL y TP es evitar los juegos de azar o (¡este es un punto más sutil!) cortar las colas infinitas en FR para una TS particular que permite reducir los riesgos de la TS en cierta medida y como consecuencia aumentar la cuota de depósito f tomar parte en las operaciones. Es esto último lo que determina una clara adscripción de las órdenes de protección a un TS concreto, sin la cual su consideración en el contexto de un "modelo de mercado" aceptado carece de sentido.
Modelo de mercado
El modelo de mercado que he adoptado es muy sencillo. Es una "superposición" de dos procesos: el proceso de Bernoulli ("momento positivo" y "momento negativo") y una distribución muy compleja de módulos incrementales, similar a la lognormal (a distancia :o)). Funciona de forma sencilla: se genera un impulso positivo o negativo, y luego se multiplica (acelera) por algún valor positivo (incluido el cero) derivado de una distribución cercana a la de los rendimientos del mercado. Pero estos retournals son tan complicados y su distribución tan incomprensible que he decidido sustituirlos por algún promedio de estos retournals.
PD: Ahora te toca a ti criticar :o).
Con respecto a esto sólo tengo una observación. Si consideramos el proceso de cotización de un instrumento como una paridad entre dos grupos de especuladores, me parece necesario introducir en el modelo el "horizonte de interés", responsable de la duración característica de la inversión para los diferentes grupos de inversores. Este fenómeno es el que determina la complicada ley de distribución de RRR en las series de precios que usted observa. Usted carece de este punto y se ve obligado a recurrir a puntos artificiales en la descripción de las características (resaltadas en su post). En mi opinión, el principal determinante del proceso de cotización de los instrumentos financieros es la acción estabilizadora de los bancos estatales. Exactamente por esta razón no observamos los efectos colectivos (tendencias, pánicos, no observamos el coeficiente de autocorrelación positivo en EPR, no observamos H>2 para la división de Kagi, no observamos H>1/2 para el índice de Harst, etc.) - Forex como regla tiene un retroceso o en otras palabras, un carácter plano.
Creo que es imposible construir un modelo de mercado sin conocer sus leyes específicas, que se nos ocultan de forma fehaciente. Pero podemos construir una TS que tenga plenamente en cuenta cualquier (o casi cualquier) regularidad en las series de precios. En general, parece extraño: no hay un modelo, pero la ST, sin embargo, existe... Tenemos que discutir todo esto, para eso está diseñado este hilo. Pido a todos que sean más activos en este hilo con sus ideas sobre estos temas, aunque no coincidan con el tema del hilo.
Para aclarar, un sistema arbitrario pero rentable. Cualquier teoría de SL y TR carece de sentido sin referencia a una TS particular. Otro TS dará diferentes valores de SL y TR.
De acuerdo. He dicho "arbitrario" para subrayar la generalidad del razonamiento. El criterio de rentabilidad de la ST se obtendrá dentro de los límites del modelo aceptado.
Yurixx escribió >>
¡Hola Serguei!
>> Muy interesante. No quiere decir que sea relevante. E incluso ahora, en la fase inicial de la declaración, está claro cómo puede aplicarse en la práctica. Sin embargo, ¿quizás me tenga reservadas otras sorpresas? Bueno, estoy esperando la secuela.
¡Hola Yura!
Es muy agradable que muestre un gran interés por la investigación que ha planteado. Sus comentarios son siempre apreciados.
PapaYozh escribió (a) >>
¿Sigue siendo el valor inicial K[0]?
Escribes muy bien, es extraño que no lo hayas escrito como un artículo. Aunque es asunto tuyo, me encantará leer el resto.
Gracias, PapaYozh, por el comentario. Realmente, debes leer K[0] en lugar de la K[n] indicada. He cometido un error.
En cuanto a un artículo en una página web, creo que un artículo debe ser un material preparado que ha sido sometido a la censura obligatoria de los expertos y debe estar listo para su uso (no en bruto). Para ello suelen llevar a cabo diversas conferencias en las que el material expuesto a la discusión pública pasa la necesaria comprobación y crítica y sólo entonces se publica en forma de artículos. Por desgracia, en nuestra página web esta práctica está completamente ausente, y a menudo se publican artículos que contienen información que no tiene nada que ver con la realidad y que se asemeja al delirio (no siempre científico) de un hombre enfermo de la cabeza. Resulta espeluznante cuando no hay censura profesional. Además, es real para nosotros - los comerciantes, porque no es un secreto, que el campo, donde el Gran dinero gira, atrae a las moscas como la miel, la gente, que no son muy adecuados y, además, la responsabilidad de tal o cual declaración, si el dinero real está en la línea, es muy alta.
Por esta razón, prefiero trabajar en un material en bruto al principio en un foro y sólo entonces, en caso de alta calidad de la información presentada, asumir la responsabilidad de hacerlo como un artículo.
Así es como debe hacerse (
imho): Sigue el mercado, es decir, capaz de buscar de forma independiente las mejores condiciones para las acciones (apertura/modificación/cierre) en la serie de precios actual. (Parece que se practica sólo una variante de tal TS en este foro, en el que se realiza la auto-optimización, y las mejores opciones se seleccionan automáticamente de acuerdo a ciertos criterios (si me equivoco, poner el dedo aquí (: )
.)
Nohay que adelantarse a la optimización automática de los parámetros. Obtendremos en forma analítica una expresión que incluirá la fracción de equidad f, las órdenes de protección SL y TP, el spread Sp y el parámetro responsable de la "predictibilidad" de las series de precios en el caso más general. Todos estos parámetros son funciones de la previsibilidad y del tipo específico de la estrategia adoptada (que viene determinada por el tipo de soborno de la ST - su FR). Al disponer de un aparato de este tipo, no es difícil investigar la posibilidad de introducir parámetros dinámicos. Por lo tanto, propongo que primero se construya un diseño básico consistente en el que todo encaje y sólo entonces se empiece a jugar con los parámetros y los detalles. Este es el camino para entender el mercado con éxito. De lo contrario, nos enterraremos en un montón de detalles sin importancia o sin importancia sin ver el punto principal. Este es exactamente el caso que se implementa en el optimizador MTS - se nos ocurre algo y nos sentamos encima del interminable problema del crecimiento exponencial de la complejidad de la tarea con el aumento del número de parámetros optimizados (no necesariamente relevantes). Esta es la razón por la que estoy tratando de avanzar hacia una solución analítica del problema. En este caso, nos beneficiamos potencialmente del hecho de que la justificación de una estructura lógicamente aceptada para nosotros llega a entender los procesos que determinan algunos de los momentos en el comercio y abrir nuevos lados del edificio llamado el Mercado.
Сергей, я придерживаюсь мнения, что задача защитных ордеров не должна сводится к принятию торговых решений вместо ТС.
ТС должна строится исходя из принятой "модели рынка".
Pero no he dicho nada sobre órdenes de protección. Este es un tema aparte y no lo he considerado todavía debido a su gran complejidad.
La tarea de las órdenes de SL y TP, por otro lado, es evitar la fuerza mayor, o (¡este es un punto más sutil!) cortar colas interminables en el FS para un TS particular, lo que permite reducir un poco los riesgos del TS y, en consecuencia, aumentar la parte del depósito f involucrado en el comercio.
Entonces una pregunta para ti, ¿qué hace el TC, si no define el TP o el SL? Mi concepción es muy simple. La TS determina el nivel de TP, que debe esperarse en un determinado periodo de tiempo. Si el precio se movió en la otra dirección y llegó a un cierto nivel, entonces lo más probable después de este evento (con un alto grado de certeza) no va a volver - al nivel de TP. Este nivel crítico lo llamo SL (nivel de no retorno en algún momento). Acercarse a este nivel y además atravesarlo es un error de previsión. También he llegado a la misma convicción inequívoca: si no sientes el "tiempo" en el mercado, no hay nada que hacer allí. Además, el mercado es el momento). Esa es la filosofía.
Sospecho que tu TS asume que (por ejemplo) empieza a crecer, abre una orden y cada barra/trick, comprueba si el crecimiento continúa? Hasta que algún criterio confirme lo contrario. En este caso, aparentemente, el sistema no entiende qué TP esperar y si este crecimiento continuará en la siguiente iteración. Esto es típico de muchos sistemas, pero la aproximación indicada a TP y SL es cierta sólo para dicha metodología y no es la verdad en última instancia. Sergey, sólo hay otros sistemas y modelos :o)
Por supuesto, estos sistemas también tienen derecho a la vida, y tal vez sean buenos, pero yo renuncié a ellos por razones diferentes y muy buenas.
Es esto último lo que determina la clara adscripción de las órdenes de protección a un TS concreto, sin lo cual su consideración en el contexto de un "modelo de mercado" aceptado carece de sentido.
¿Y qué le hace pensar que el TP de cualquier sistema de comercio particular tendrá colas gruesas? ¿Esto es una observación o una conclusión?
Y hay otra sutileza, o tal vez no esté clara, o tal vez sea una tontería. La esencia de su sinsentido es que "matas" la información en algún sentido. Permítanme que intente explicarlo. Ha separado el TP y el SL del TC. Viven su vida en términos de datos (información). En otras palabras, si vas a tomar estadísticas (distribución) por puntos de beneficio/pérdida, entonces necesitas analizar las órdenes cerradas sólo por TP/SL y cerradas por TS en absoluto. Y debemos utilizar en la fórmula sólo la distribución que se cierra por TP/SL. Pero, ¿cómo se relacionará todo esto con el ST?
En cuanto a lo anterior, sólo tengo una observación. Si consideramos la cotización de un instrumento como una paridad entre dos grupos de especuladores, me parece necesario introducir en el modelo el "horizonte de interés" que es responsable de la duración característica de la inversión de los fondos para los diferentes grupos de inversores. Este fenómeno es el que determina la complicada ley de distribución de RRR en las series de precios que usted observa.
No entiendo muy bien qué tienen que ver los grupos especulativos. Si te refieres a "toros" y "osos" y a clasificaciones más sutiles, lo siento, no lo entiendo. Todos los indicadores y "métodos" que pueden separar a unos de otros, como las moscas de las chuletas, los considero un completo disparate -estoy siendo honesto y directo-.
Te falta este punto y tienes que recurrir a puntos artificiales en la descripción de las características (destacadas en tu post).
Allí se destaca el "método de máxima probabilidad", que, por supuesto, es artificial en cierto sentido, pero completamente factible, y la palabra "concepto". No entiendo muy bien tu comentario, así que he pensado en explicarlo en abstracto:
Si quieren saber mi opinión sobre esta cuestión, considero que el punto principal que determina el proceso de cotización de los instrumentos financieros son las acciones de estabilización de los bancos estatales. Exactamente por esta razón no observamos los efectos colectivos (tendencias, pánicos, no observamos el coeficiente de autocorrelación positivo en RRR, no observamos H>2 para la división de Kagi, no observamos H>1/2 para el índice de Harst, etc.) - Forex suele ser de retroceso o en otras palabras, de naturaleza plana.
Los bancos son ciertamente importantes, en eso tienes razón. Pero no tiene sentido considerar y confiar en ACF - no dice nada sobre estas filas. Simplemente no dice nada. No se puede obtener ACF para estas filas. No conseguirás ese límite para unas filas tan desagradables. Pero Hers es notablemente superior a 0,5, incluso teniendo en cuenta las estimaciones sesgadas, así que te equivocas. Sólo muestra la tendencia a mantener/alejarse de la media. No hay nada de malo en las cotizaciones: no se demoran en su media (que, debido a las colas gordas, hay que calcular, ya que la fórmula estándar no muestra ninguna media). Pero si estás seguro de que Hearst es 0,5 para las cotizaciones, entonces muéstranos cuál es el valor medio de las cotizaciones.
Creo que es imposible construir un modelo de mercado sin conocer sus leyes específicas, que se nos ocultan de forma fehaciente. Pero podemos construir una TS que tenga plenamente en cuenta cualquier (o casi cualquier) regularidad en las series de precios. En general, parece extraño: no hay un modelo, pero la ST, sin embargo, existe... Tenemos que discutir todo esto, para eso está diseñado este hilo. Pido a todos que sean más activos en este hilo para poner sus ideas sobre estos temas, aunque no coincidan con la rama temática.
No hagamos eso de "apretar". Cualquier sistema de negociación hace suposiciones sobre el mercado en forma de modelos. Y estos modelos pueden ser muy simples o muy diferentes, en definitiva, diferentes. Por supuesto que ni un solo modelo considera toda la inexplicable complejidad del mercado, pero los colegas no necesitan eso, toman sólo lo que es potencialmente rentable, aquí nadie sufre de academia :o)
Sólo tengo un comentario sobre lo anterior. Si vemos el proceso de cotización de un instrumento como una paridad entre dos grupos
Es muy fácil imaginar que se trata de "vendedores y compradores", y lo son, pero una gradación tan "simple" no nos ayudará a entender el proceso. me gustaría especificar que "vendedores y compradores" de grupos de HORIZONTES DE INVERSIÓN DIFERENTES. creo que esta aclaración describirá la situación más claramente. y entonces el PARITT se hace más comprensible. (Creo que esto podría afectar a la presentación de la fórmula).
Si se trata de un especulador, me parece necesario introducir en el modelo el "horizonte de interés", que es el responsable de las duraciones de inversión características de los distintos grupos de inversores. Este fenómeno es el que determina la complicada ley de distribución de RRR en las series de precios que usted ha observado. Usted carece de este punto y se ve obligado a recurrir a puntos artificiales en la descripción de las características (resaltadas en su post). En mi opinión, el principal determinante del proceso de cotización de los instrumentos financieros es la acción estabilizadora de los bancos estatales. Exactamente por esta razón no observamos los efectos colectivos (tendencias, pánicos, no observamos el coeficiente de autocorrelación positivo en EPR, no observamos H>2 para la división de Kagi, no observamos H>1/2 para el índice de Harst, etc.) - Forex como regla tiene un retroceso o en otras palabras, un carácter plano.
Creo que es imposible construir un modelo de mercado sin conocer sus leyes específicas, que se nos ocultan de forma fehaciente. Pero podemos construir una TS que tenga plenamente en cuenta cualquier (o casi cualquier) regularidad en las series de precios. En general, parece extraño: no hay un modelo, pero la ST, sin embargo, existe... Tenemos que discutir todo esto, para eso está diseñado este hilo. Pido a todo el mundo que sea más activo en este hilo para publicar sus ideas sobre estos temas, aunque no coincidan con el tema de la rama.
Nohay que adelantarse con el autotuning de los parámetros. Obtendremos de forma analítica una expresión que incluirá la equidad f, las órdenes de protección SL y TP, el spread Sp y el parámetro responsable de la "predictibilidad" de la serie de precios en el caso más general. Todos estos parámetros están en función de la previsibilidad y del tipo específico de estrategia adoptada
Creo que UNA estrategia debe considerarse sólo en el marco de OTRA(s) estrategia(s), una especie de matrioska. La consideración de UNA estrategia aislada de la consideración de otras estrategias la hace desprotegida y vulnerable. Al igual que los horarios de trabajo, las estrategias deben tener una gradación de "poder de acción" (como un adulto que permite que un niño se porte mal (o que se le encomiende una tarea) pero dentro de los límites de lo permitido). (¿piedra, tijeras, papel?)
... y habrá varias fórmulas... o más bien, debe haber una fórmula, pero vivirá en "cajas diferentes"... cada estrategia es buena en un momento determinado, por lo que es necesario introducir un "tiempo de vida" de la estrategia. también puede ser un parámetro que excluya (filtre) teniendo en cuenta la "N-estrategia"...
(que se determina por el tipo de sobornos de la ST - su FR). Con un aparato de este tipo, no sería difícil investigar la posibilidad de introducir parámetros dinámicos. Por eso propongo que primero se construya un diseño básico y consistente en el que todo encaje y sólo entonces se empiece a jugar con los parámetros y los detalles. Este es el camino para entender el mercado con éxito. De lo contrario, nos enterraremos en un montón de detalles sin importancia o sin importancia sin ver el punto principal. Este es exactamente el caso que se implementa en el optimizador MTS - se nos ocurre algo y nos sentamos encima del interminable problema del crecimiento exponencial de la complejidad de la tarea con el aumento del número de parámetros optimizados (no necesariamente relevantes). Esta es la razón por la que estoy tratando de avanzar hacia una solución analítica del problema. Al mismo tiempo, nos beneficiamos potencialmente del hecho de que al sustanciar la construcción lógicamente aceptada llegamos a comprender los procesos que determinan algunos momentos de la negociación y abren nuevos lados del edificio llamado Mercado.
Но я ничего не говорил о защитных ордерах. Это вообще отдельная тема и ее пока не рассматривал в виду серьезной сложности.
Тогда вопрос к тебе, чем занимается ТС, если не определяет TP или SL?
Creo que una ST "ideal" debería identificar únicamente los puntos de entrada/salida. Eso es todo.
Si por alguna razón la ST no pudo implementar una salida (desconexión, etc.), una orden de protección se ve obligada a realizar esta función. Este es su principal objetivo: los seguros. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Hay TS con colas largas en el departamento de Take Profit, y como consecuencia, no se puede descartar la probabilidad de perder el depósito durante la operación normal de tales TS... Aquí es donde aparece la necesidad de realizar el "recorte sagrado" del prepucio del FR :-) La introducción de este parámetro empeora la rentabilidad de la ST, pero también reduce sus riesgos extremos, es decir, hay dos procesos que compiten entre sí, y por lo tanto necesitamos la optimización de los parámetros SL y TP.
Una vez más. Separo claramente las tareas que deben realizar las órdenes de TS y de protección y este enfoque nos permite encontrar la solución óptima para TS y SL & TP por separado. Parece que confundes estos conceptos al resolver un problema de optimización con un número menor de parámetros. Tal vez tengas razón, pero veo el medio de resolver el problema en la formulación que defiendo - TS - por separado, órdenes SL & TP - por separado.
¿Y qué te hace pensar que la TF de alguna TS en particular tendrá colas gruesas? ¿Esto es una observación o una conclusión?
Intento utilizar el enfoque más común, por eso no excluyo una variante tan extrema.
Ha separado el TP y el SL del TS. Viven su vida en términos de datos (información). En otras palabras, si vas a tomar estadísticas (distribución) por puntos de ganancia/pérdida, entonces necesitas analizar las órdenes cerradas sólo por TP/SL y no considerar los TPs cerrados en absoluto. Y en la fórmula debemos utilizar la distribución de los cierres de TP/SL solamente. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con la ST?
Es fácil. Consideremos, por ejemplo, la misma ST con una distribución arbitraria de los pagos. Dejemos que esta distribución para una ST sin órdenes de protección sea de forma gaussiana y tenga colas "infinitas" (mostradas en rojo en la figura):
Está claro que ese TS con MO=10 puntos positivos seguramente perderá el depósito tarde o temprano, porque vendrá la inevitable cola gruesa y extremadamente negativa (cisne negro, Moose). Para evitarlo, introducimos en el sistema órdenes de protección que cierran forzosamente una posición si su valor de beneficios o pérdidas supera un determinado nivel. Para un sistema de comercio tan inteligente, la FR ha cambiado significativamente (en azul): han desaparecido las colas gruesas y han crecido los cuernos en los bordes de la FR. Esto es inevitable ya que la frecuencia de eventos con parámetros de orden de protección ha aumentado localmente.
Permítanme repetirlo. En general, la rentabilidad disminuirá para una ST de este tipo, pero los riesgos también disminuirán, lo que nos permitirá aumentar f. Para estimar la influencia de los órdenes en el funcionamiento de la TS, tenemos que modificar la expresión integral para una TS ordinaria obtenida en la página anterior. Te lo recordaré:
Para ello, dividamos el segmento de integración en tres (utilizando la propiedad de aditividad), siendo cada uno responsable de su función. La primera sección se encargará del ordenamiento del SL y tendrá el siguiente aspecto:
Simplemente suma el número de "golpes" para SL y así encuentra la altura del cuerno izquierdo en la FR de los derribos de TS con las órdenes de protección. Esto es correcto para el oído derecho:
Bueno, para el medio es sencillo:
Finalmente, escribiendo la expresión del logaritmo del beneficio de la ST con órdenes de protección, tenemos
Aquí tenemos esa expresión responsable del dinero en nuestros bolsillos cuando trabajamos en Forex. Vamos a buscar su extremo...
Ahora es el momento de introducir en el análisis el parámetro Sp responsable de la comisión o del diferencial DC.
Más tarde...
Sergey, sin embargo, este desglose en tres áreas no tiene en cuenta un efecto importante. Una parte de las órdenes rentables tiene tiempo de estar en la zona del SL antes de cerrarse (lo mismo ocurre con el TP). Esto significa que la introducción de SL (así como de TP) deforma considerablemente toda la distribución, incluida la zona de salidas de TP estándar. ¿O me estoy adelantando y más adelante describirás este efecto?
En general, debo decir que leí el material con mucho gusto, pero usted pidió una crítica :)
a Neutrón
Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.
Pero el TP y el SL forman parte del sistema de "entrada/salida" - son opciones de salida, una de ellas por beneficio, y como aparece el parámetro "beneficio", en cierto sentido se puede pensar en la optimización del beneficio como un mínimo. Si no hay beneficios de forma explícita, probablemente sea posible optimizar por ello, pero es un poco complicado. (No me refiero al propio MT Optimizer).
Una vez más. Separo claramente las tareas que deben realizar la TS y las órdenes de protección y este enfoque nos permite encontrar la solución óptima para la TS y el SL & TP por separado.
Serega, no me cabe duda de que los distingue claramente. Tendría que hacer lo mismo con los demás, ya que tú has abierto el tema. Yo no sé todo acerca de sus enfoques y no puedo evaluar con seguridad, si su método es adecuado o tendrá que inventar su propia para sus fines. Así que te lo pregunto, por la sencilla razón de que sólo ahora has empezado a aclarármelo. Me encuentro con algunas menciones de correspondencia, Seryoga, no soy telépata, ni matemático y no te enfadas. Aunque reconozco que sólo yo no entiendo la "diferencia" indicada en algún punto anterior :o(.
No entiendo la "diferencia" entre la orden y el TP y la orden de protección.
Vamos a repasarlo, pero definiendo específicamente los términos. Su TS abre y cierra las órdenes por sí mismo. Pero, ¿exactamente para cada orden que se abre una orden de protección? Esta es una gran diferencia, es adicional - el precio de apertura, SL, TP, spread, lote, dirección (y no necesariamente lo contrario). ¿Y lo que ha escrito debe atribuirse a las órdenes de protección?
¿Es cierto o es sólo un término y estamos hablando del nivel de TP, SL y lote para una orden actual?
Eso es fácil. Consideremos como ejemplo una misma ST con una distribución arbitraria de sobornos. Dejemos que esta distribución para una TS sin órdenes de protección sea de forma gaussiana y tenga colas "infinitas" (mostradas en rojo en la figura):
...
Está claro que esa TS que tiene puntos positivos de MO=10
Una vez más, para estar seguro - lo que dibujó, la distribución y la MO tomada del techo - se obtiene por qué variante:
Y Seryoga, debes haber probado en un gran volumen tus numerosos sistemas basados en la tesis de Pastuhov. ¿Podemos ver su distribución real? Creo que debería haber suficientes pedidos allí (pero por supuesto no es un hecho).
ADDENDUM:
Sólo, muchas preguntas, por ejemplo - ¿cómo se las arregló para conseguir una distribución sólo de TC? ¿Qué tienes, se obtiene con un depósito infinito en una historia infinita????