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Por lo que entiendo a Peter, la propia noción de contexto ya está vinculada a la predicción. Implícitamente.
Peter, espero no pisar tus pies con esta declaración. No voy a entrar en un tira y afloja sobre si predecimos (o pronosticamos) o no, no me interesa. Sin embargo, todo contexto está necesariamente (!!!) ligado a una actitud de comprar, vender o quedarse parado.
No necesariamente. (1)
Y en ese sentido ya es en sí mismo una predicción implícita del comportamiento posterior del mercado.
Estoy de acuerdo con eso.
Otra cosa es que pueda revertirse en el siguiente segundo, aunque haya ocurrido hace sólo un segundo. ¿No es así? Pero eso es lo que hace cualquier TS, al fin y al cabo es un mercado.
Así que, en mi opinión, dejemos esta lucha de predicciones en paz, ya que no nos lleva a ninguna parte. Y también el tema de la predicción del contexto, por ser deliberadamente tautológico.
Permítanme que no me refiera a ustedes cuando hablo de conceptos erróneos y mitos sobre el AT. Sólo escribe como epígrafe del post - no es para Yurixx. ¿ok? ))) Es una broma.
De hecho, a pesar de toda su aparente "verborrea", es lo más fundamental que da lugar a un montón de ideas erróneas y equivocadas sobre el AT. Qué es y para qué sirve. ¿Y funciona?
Por ejemplo, existe la opinión generalizada de que el AT clásico está obsoleto y no puede utilizarse en los mercados modernos precisamente por su decrepitud. Pero no es así. No en el sentido de que todavía funcione, sino en el sentido de que -la AT- no funcionaba de la forma en que intentan utilizarla "ahora". Es fácil asegurarse de ello: el archivo de citas está disponible desde los tiempos en que nadie sabía nada de MA, y mucho menos de sus soluciones, Estocástico, etc., que se consideran como clásicos. Basta con probar cualquier Asesor Experto basado en los indicadores clásicos y ver que sus resultados son tan similares como si hiciéramos la prueba con datos actuales. De hecho, lo que describían estas "antiguas" herramientas de análisis no ha desaparecido del mercado. Olas, tendencias, correcciones: todo está ahí. La divergencia de la ralentización se ha mostrado y se sigue mostrando. Y Mashka no ha empezado a considerarse diferente de repente.
Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Para qué necesitamos tanta investigación, estudios, libros, etc., si todo ello no funciona? ¿Es todo una gran estafa? )))
Y esta es la cuestión, en mi opinión. Cuando un operador de la época aplicaba estos métodos clásicos, lo hacía cuando pensaba que esta aplicación sería adecuada al estado actual del mercado. Es decir, el contexto, al diablo. Así que decir (1) que definir el contexto implica necesariamente trabajar en una determinada dirección o no trabajar no es del todo exacto. En general, se trata simplemente de aplicar la técnica de AT o no. Usted sabe muy bien que en un mercado delgado y flojo los desviadores, u otras figuras geométricas como "cabezas y hombros" no funcionarán - el contexto equivocado. Pero en un momento enérgico, lleno de fuego, con la liquidez desbordando el borde - sí. Y en qué dirección, ya lo veremos.
Sí, todo muy lógico. Resulta que el contexto en la comprensión de Peter filtra las señales de indicio del inductor. Más concretamente, el contexto (K) y el indicador (I) están conectados simétricamente: S = K && I. Aquí S es la decisión final de negociación. S es verdadera si y sólo si K y AND son verdaderas.
¿O sigue habiendo una objeción a la simetría?
Como continuación de la "suavización de bordes divididos/decadencia".
No es el mejor que existe, ya que está vinculado al marco temporal, pero en comparación con los enfoques convencionales de adaptación a través de la volatilidad, muestra mejores resultados.
Permítanme recordarles la esencia. La tarea consistía en hacer un filtro que reaccionara instantáneamente al aumento de la volatilidad, pero que al mismo tiempo filtrara sus fluctuaciones de ruido en el nivel alcanzado.
En el código base hay un indicador que suaviza por separado la desviación estándar. Lo complementé con mods para volumen y ATR.
Parámetros de entrada:
Fuente - elección de la fuente para la volatilidad. 0 - volumen, 1 - rango verdadero, 2 - desviación estándar.
SourcePeriod - periodo de suavización de la fuente (volumen, ATR) o muestra para st.dev.
FrontPeriod, BackPeriod son periodos de suavización para el borde, la atenuación. Algoritmo EMA. Tanto sus coeficientes (0...1) como los periodos habituales pueden fijarse a la vez.
Sens - umbral duro de corte de sensibilidad en pps o en ticks/lotes para el volumen.
Llamada desde el código:
Búferes de salida (n).
0 - fuente.
1 - su EMA dividida y suavizada.
Una instantánea. De arriba a abajo Volumen (Socrce=0), ATR (Socrce=1), Desviación St. En todos los casos no hay suavizado frontal para la respuesta máxima (FrontPeriod=1), y se utiliza el suavizado de atenuación para el filtrado de ruido (BackPeriod).
Svinozavr писал(а) >>
En general, se trata simplemente de aplicar o no el método de AT. Usted sabe muy bien que en un mercado delgado y flojo no funcionarán los mismos desviadores ni otras figuras geométricas como los "hombros de gol": el contexto no es el adecuado. Pero en un momento enérgico, lleno de fuego, con la liquidez desbordando el borde - sí. Y en qué dirección, ya lo veremos.
El ejemplo de las figuras es malo, porque sugiere que el mercado es "culpable" de que el instrumento (figuras geométricas) no esté funcionando...
Tiene sentido idear otras herramientas para esos análisis que muestren más adecuadamente el movimiento del mercado...
No necesariamente. (1)
...
Y el punto aquí es este, en mi opinión. Cuando un trader de aquella época aplicaba estos métodos clásicos, lo hacía cuando pensaba que esta aplicación sería adecuada al estado actual del mercado. Es decir, el contexto, al diablo. Así que decir (1) que definir el contexto implica necesariamente trabajar en una determinada dirección o no trabajar no es del todo exacto. En general, se trata simplemente de aplicar la técnica de AT o no. Usted sabe muy bien que en un mercado delgado y flojo los desviadores, u otras figuras geométricas como "cabezas y hombros" no funcionarán - el contexto equivocado. Pero en un momento enérgico, lleno de fuego, con la liquidez desbordando el borde - sí. Y ya veremos en qué dirección.
No voy a discutir si es necesario o no. Esto es realmente poco importante. Me parece que entiendo el término "contexto" de forma más amplia que el autor.
Sólo para decirlo. Si no aplicas la técnica del AT, ni ésta ni ninguna otra, ¿qué haces? Asumí que estaba sentado en la valla. Si tienes otras opciones - comparte, es interesante.
PS "sobre los conceptos erróneos y los mitos sobre el AT"
Por favor, vuelva a incluirme en la lista de aspirantes a deshacerse de mitos y conceptos erróneos. Debido a que no soy un snob (espero), no cargado con un ego demasiado morboso (creo que sí), no pretenden conocer la verdad absoluta (por definición), tienen un certificado de pasar mekdkomissiya y buenas características de los lugares de trabajo, y también porque creo que deshacerse de los mitos y conceptos erróneos la mejor cura para Forex, creo que yo, como un hombre y un ciudadano, tiene todo el derecho a ser restaurado a la lista.
Estoy de acuerdo con el Estatuto del foro y me comprometo a cumplirlo.
Si tienes que hacerlo o no, no lo discutiré. Es realmente irrelevante. Me parece que entiendo el término "contexto" de forma más amplia que el autor.
Eso, por favor, lo consideraría un honor. (Ya me están interpretando, qué bien. >>)) Aunque puede que sólo sea que soy un poco corto de entendederas: hay que interpretarme).
Sólo para decirlo. Si no aplicas la técnica del AT, ni ésta ni ninguna otra, ¿qué haces? Asumí que estaba sentado en la valla. Si tienes otras opciones - comparte, es interesante.
BIEN. Sentado en la valla. Eso está bien. Entonces sonaría a "o te sientas en la valla o cambias". Pero en general NO implica "estar preparado para comprar o vender", el contexto en sí mismo puede no establecer la dirección de la operación. Eso es lo que quería destacar. Tal y como están las cosas... el consenso es suficiente para seguir hablando el mismo idioma... Y qué demonios con ellos, los matices))))
PS "sobre los conceptos erróneos y los mitos sobre el AT"
Por favor, vuelva a incluirme en la lista de aspirantes a deshacerse de mitos y conceptos erróneos. Debido a que no soy un snob (espero), no cargado con un ego demasiado morboso (creo que sí), no pretenden conocer la verdad absoluta (por definición), tienen un certificado de pasar mekdkomissiya y buenas características de los lugares de trabajo, y también porque creo que deshacerse de los mitos y conceptos erróneos la mejor cura para Forex, creo que yo, como un hombre y un ciudadano, tiene todo el derecho a ser restaurado a la lista.
Estoy de acuerdo con el Estatuto del foro y me comprometo a cumplirlo.
Bazinga!!!) ¡Oh, vamos! Sólo estaba bromeando. Incluso lo he puesto por diversión.
Sí, todo muy lógico. Resulta que el contexto en la comprensión de Peter filtra las señales de indicio del inductor. Más concretamente, el contexto (K) y el indicador (I) están conectados simétricamente: S = K && I. Aquí S es la decisión final de negociación. S es verdadera si y sólo si K y AND son verdaderas.
¿O sigue habiendo una objeción a la simetría?
Me parece que es una "fabricación de entidades superfluas" según Ockham.
Si por definición un indicador nos da una (o dos o tres) cifras para evaluar la situación, entonces esta entidad -el indicador- representa sólo una visión demasiado limitada del mercado. En este sentido, basar sus decisiones comerciales en ella es engañarse deliberadamente. El dominio del mercado cambia y este indicador "empieza a mentir", y el otro "dice la verdad". Pero, en realidad, esto sólo se debe a que ninguno de ellos puede determinar adecuadamente las condiciones del mercado.
El contexto es una noción más amplia. Puede incluir cualquier información que permita tomar las decisiones necesarias. Incluso los datos de la FA. La única cuestión es si el conjunto de todos estos medios de análisis es realmente capaz de describir adecuadamente el estado del mercado. Por eso he planteado la cuestión de la parametrización de las condiciones del mercado. Es una pena que nadie lo haya apoyado. Excepto tú, Alexey. Da miedo pensar que si nadie conoce este conjunto de parámetros. :-)
Buggahaha!!!) ¡Oh, vamos! Sólo estaba bromeando. Incluso lo puse como una broma.
Yo también. :-)))
el ejemplo de las formas es malo porque sugiere que el mercado tiene la "culpa" de que la herramienta (la geometría) no funcione...
¿Podría haber insinuado tal cosa? Entonces no me he expresado con suficiente claridad, si es así como me has entendido. Por supuesto que no, no es "culpable". Es extraño, realmente... El culpable, por supuesto, es el lamentable analista que intenta sopesar el gusto con una regla.
Tiene sentido idear otras herramientas para esos análisis que muestren más adecuadamente los movimientos del mercado...
Estoy de acuerdo. Sólo que sería un buen comienzo aprender a aplicar los "viejos", ¿no crees? Por lo demás, seguramente habrás visto en los foros "la AT no funciona" y cosas por el estilo. Y cómo, cuando la persona que tiene "el AT no funciona" lo usa, es como la 5ª cosa para él. El estocástico debe dar una puta señal de compra desde la zona del PP y se caga en ella. Y si lo hace, pero luego el mercado baja - "¡¡¡no funciona!!!".
Así que primero entendamos el contexto de uso, ¿de acuerdo? En todos los libros no se menciona, o sólo se hace una referencia de pasada a cuándo se puede o no utilizar tal o cual técnica. Pero esto, como resulta en la práctica, es casi lo más importante. Si escribiera libros (¡ahora!), dedicaría la mayor parte de las explicaciones a esto.
Creo que esto es "fabricación de entidades superfluas" según Ockham.
Si, por definición, un indicador nos da una (o dos o tres) cifras para evaluar la situación, entonces esta entidad -el indicador- representa sólo una visión demasiado limitada del mercado. En este sentido, basar sus decisiones comerciales en ella es engañarse deliberadamente. El dominio del mercado cambia y este indicador "empieza a mentir", y el otro "dice la verdad". Pero, en realidad, esto se debe únicamente a que ninguno de ellos puede determinar adecuadamente las condiciones del mercado.
El contexto es una noción más amplia. Puede incluir cualquier información que permita tomar las decisiones necesarias. Incluso los datos de la FA. La única cuestión es si el conjunto de todos estos medios de análisis es realmente capaz de describir adecuadamente el estado del mercado. Por eso he planteado la cuestión de la parametrización de las condiciones del mercado. Es una pena que nadie lo haya apoyado. Excepto tú, Alexey. Da miedo pensar que si nadie conoce este conjunto de parámetros. :-)
"El ruso es amplio. Sería bueno reducirlo" (Dostoievski).
Por el amor de Dios, discute en un sentido más amplio. Es que en mi práctica he llegado a despreciar todo lo que va más allá del flujo del cociente. (Bueno... casi)) Por eso he presionado tanto sobre el AT. Y de nada.
En cuanto a la "parametrización de los estados del mercado" - similar al párrafo anterior. Lo hago en un sentido más "estrecho". Más precisamente, pero en un conjunto más estrecho de parámetros de entrada.