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Alejarse de las AM, ¿por qué? Porque, al parecer, no te gustó el resultado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo hacen? Porque intentan filtrar lo que tiene una relación muy distorsionada con los movimientos del mercado. Y con la simpleza como argumento, nada más puede funcionar. Intente invertirlo en su cabeza poniendo el micropropósito -es decir, la mínima oportunidad de negociación (microcontexto)- en el centro de la discretización. No hay tiempo. Bueno, incluso a partir de las observaciones generales está claro que no hay ningún punto especial en el filtrado por barras del marco temporal. Aquí tenemos una volatilidad normal, un comercio activo - todo está bien: grandes fluctuaciones que consisten en pequeñas que son prácticamente filtradas por BP. Todo está bien. Pero el movimiento ha desaparecido. Es decir, desaparece cuando uso el tiempo como eje X. Todo este filtrado es inútil. Inventando todo tipo de MAMA-HAMA, Yuriks y un montón de cosas más que intentan ajustar la fase/periodo del filtro a las condiciones cambiadas. Es decir, utilizar el microcontexto de una manera u otra.
Pero ese es el enfoque a través de las amígdalas, como lo llaman!!!)
Filtrar una señal que ya contiene inicialmente muestras de ese microcontexto. A eso me refiero...
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Pues bien, intente ver el mercado no como una serie de intervalos de tiempo discretos, sino como una serie de estados discretos.
Pues bien, intente ver el mercado no como una serie de intervalos de tiempo discretos, sino como una serie de estados discretos.
>> ¿Probabilidades? ¿Raro? >> ¿Costilla?
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
¿Y cuál es la discreción? ¿Parámetros de suavización? ;)
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
Podrías hacerlo, pero no es necesario. Por ahora, lo principal es comprender la transición del recuento basado en el tiempo al recuento basado en el contexto. Y qué contexto se destacará y cómo... En resumen, vamos a establecer primero un enfoque general.
Alejarse de las AM, ¿por qué? Porque, al parecer, no te gustó el resultado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo hacen? Porque intentan filtrar lo que tiene una relación muy distorsionada con los movimientos del mercado. Y con la simpleza como argumento, nada más puede funcionar. Intente invertirlo en su cabeza poniendo el micropropósito -es decir, la mínima oportunidad de negociación (microcontexto)- en el centro de la discretización. No hay tiempo. Bueno, incluso a partir de las observaciones generales está claro que no hay ningún punto especial en el filtrado por barras del marco temporal. Aquí tenemos una volatilidad normal, un comercio activo - todo está bien: grandes fluctuaciones que consisten en pequeñas que son prácticamente filtradas por BP. Todo está bien. Pero el movimiento ha desaparecido. Es decir, desaparece cuando uso el tiempo como eje X. Todo este filtrado es inútil. Inventando todo tipo de MAMA-HAMA, Yuriks y un montón de cosas más que intentan ajustar la fase/periodo del filtro a las condiciones cambiadas. Es decir, utilizar el microcontexto de una manera u otra.
Pero ese es el enfoque a través de las amígdalas, como lo llaman!!!)
Filtrar una señal que ya contiene inicialmente muestras de ese microcontexto. A eso me refiero...
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Pues bien, intente ver el mercado no como una serie de intervalos de tiempo discretos, sino como una serie de estados discretos.
¿No es más fácil olvidarse de todo tipo de discretizaciones e indicadores y no buscar ideas de sistemas de trading en indicadores y otros derivados del precio, sino partir del nivel cero de precio-tiempo-volumen y tratar de formalizar las características encontradas. Tal vez, los formalicemos con los indicadores existentes (ya que no hay muchas variantes y casi todos han sido implementados en forma de indicador), pero sin exclusividad y con la plena comprensión de la lógica. Y para investigar no el comportamiento de los indicadores, sino la hipótesis inicial del comportamiento de los precios y volver siempre a ella si se necesitan cambios?
Entonces no importa si el gráfico se presenta en zigzag o en barras. Si la formalización de la modulación de la amplitud es necesaria para describir la siguiente hipótesis sobre el comportamiento de los precios, podemos probar también con ZZ. No estar atado a nada y no limitarse por formalizaciones desde el principio porque limita el rango de patrones de comportamiento de precios que se pueden encontrar
¿No es más fácil olvidarse de todo tipo de muestreo e indicadores y no buscar ideas de sistemas de trading basados en los indicadores y otros derivados del precio?
No está claro. ¿Qué podría ser más lógico que formalizar el contexto comercial? Es la "característica" que formalizo. Los atributos de la cat. de flujo en sí son esfera.tabun.
Tal vez nos formalicemos con los indicadores existentes (ya que no hay muchas variantes y casi todos han sido ya implementados por alguien en forma de indicador), pero sin ser exquisitos, entendiendo plenamente la lógica. Y para investigar no el comportamiento de los indicadores, sino la hipótesis inicial sobre el comportamiento de los precios y volver siempre a ella, si hay que cambiarla?
Sí, creo que eso es lo que intento hacer. Los indicadores son los mismos. El tema de la medición es diferente. Y utilizar indicadores sin entender su lógica... ¡Ja! Ciertamente no necesito convencerme de que es... Ni siquiera puedo encontrar una palabra decente para ello.
Y el enfoque del contexto explota precisamente, entre otras cosas, la "hipótesis original del comportamiento de los precios" como argumento de análisis. Probablemente necesite más detalles de los que ya he escrito. Vale, lo formularé y lo expondré.
Entonces no importa si el gráfico se presenta en zigzag o en barras. Si necesitamos la formalización de la modulación de la amplitud para describir la siguiente hipótesis del comportamiento de los precios, podemos probar también con ZZ. No apegarse a nada y no limitarse con formalizaciones desde el principio porque limita el rango de regularidades en el comportamiento de los precios que se pueden encontrar
Así que no me apego. Por el contrario, si te has dado cuenta, en esta fase de la discusión estoy evitando los detalles, los métodos de formalización. Hasta que no se establezca una idea del enfoque propuesto, seguir con detalles concretos (que -tienes razón- pueden ser cualquier cosa, ¿por qué limitarse?)- significa empantanarse en detalles irrelevantes.
De acuerdo. En seguimiento a xms. De alguna manera espontánea hace poco en algún hilo aconsejé a alguien (¡¡por la causa!!)) que se aprendiera una cancioncilla con la melodía de Jingle Bells - la letra se me juntó en la cabeza, eso pasa:
Llamadas al margen, llamadas al margen,
¡Margen hasta el final!
Oh, qué divertido es montar
¡En un trineo financiero!
En realidad es el estribillo. Entonces intenté pensar en algo para el verso, hice algunas variaciones, pero, como suele ocurrir sin espontaneidad (¿inspiración?), el resultado no fue ese. Rechazado.
Tal vez alguien continúe. Vamos a jugar una partida de burime sangriento...))
¿Y cuál es la discreción? ¿En los parámetros de suavizado? ;)
No entiendo la pregunta. No buscamos la discreción, sino ante todo la visibilidad. Con esta conversión del muestreo de tiempo original a un muestreo de "pseudo-señal" delante de nosotros, ahora podemos aplicar a esta representación lo que originalmente era un filtro. Pero ahora este "filtro" se convierte en un indicador por derecho propio, superpuesto al nuevo gráfico.
Nuestra tarea ideal es realizar dicha transformación desde el principio, de modo que no haya que aplicarle nada más, es decir, que el sistema ya sea inmediatamente visible como rentable.
¡Martin todo el chico!