Operar con spreads en Meta Trader - página 125

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timbo >>:


Строить процесс 1 к 5 значит строить его так x(i) = 5 * log(p1(i)) - log(p2(i)). В первый инструмент мы инвестируем в 5 раз больше денег. Это будет уже совсем другой процесс, чем в первом случае. Если мы всё расчитали правильно, то возможно этот процесс будет более устойчивым, чаще пересекать свой мин и не уходить от него в свободное плавание.

Смутное ощущение осталось после этой статьи. В частности, он приплёл туда фибоначи. А нафига? Нет никаких доказательств, что оно работает. Единственная зацепка - это психологический фактор, когда много народу одновременно ставят одинаковую сетку и одинаково действуют. Такой самосбывающийся прогноз. Но в спред-трейдинге никто кроме тебя не видит твой спред-процесс, никто не знает твои параметры, т.е. такого эффекта быть не может.
Ощущение компота из сухофруктов, по частям всё правильно, но всё вместе приторная попса.

Lo he averiguado - lo está construyendo 1:2 (aproximadamente, por lo que tengo entendido esta proporción "flota" un poco): 1 FDAX y 2 FESX (mira la sección 6.2, allí ha calculado la proporción de unidades de propagación)
sólo que aún no está claro por qué terminó con una proporción de lote de 1:5
---
sí, es un tema difícil estos diferenciales... la información es mayoritariamente en inglés
y en todas partes en diferentes niveles de discusión - en algún lugar un enfoque muy serio, y en algún lugar amateur
---
Ok, voy a leer más sobre el tema, tal vez tenga más sentido

 
rid писал(а) >>
Información para la reflexión.
ZNM0 + ZBM0
 Una inversión al alza de esta línea de diferencial ( véase el indicador inferior) correspondería al gráfico de tendencia estacional de marzo para estos valores alemanes.




¿Quería usted decir "en estos bonos estadounidenses"?
 
knt-kmrd >>:

а кажись дошло до меня - он его строит 1:2 (примерно, насколько я понял этот коэфф. "плавает" немного): 1 FDAX и 2 FESX (обрати внимание на раздел 6.2, там он вычислил ratio для spread unit )
только все равно не понятно, почему в итоге у него получается соотношение лотов 1:5

Supongo que esto se debe a que el precio del contrato difiere en un factor de 2,5. Es decir, negocia 1:2 en dinero, pero en lotes obtiene 1:5. Tendré que investigarlo en detalle.

Lo principal que digo es que el tamaño del lote se desprende automáticamente del método de creación del spread. Puede haber un millón de maneras de construir el proceso de difusión. No hay un camino correcto absoluto. Pero si ya lo has construido de alguna manera, entonces el tema del tamaño del terreno no debería plantearse para ti. Todas las preguntas y la confusión sobre el tamaño del lote en este hilo es un intento de dar la vuelta al proceso, porque todo el mundo parece tener ya el proceso, pero no está claro con qué lote operar. El cálculo de los lotes mediante fórmulas "engañosas" lleva a que el spread converja y deba haber un beneficio, pero en realidad hay una pérdida. La manipulación del tamaño del lote cambia el proceso del spread, es decir, usted cree que está operando esta curva, pero en realidad está operando otra cosa debido al lote equivocado.

 
nailkin53 >>:


Вы хотел сказать "по этим американским облигациям"?

Sí, por supuesto...

 
hippy >>:


большое спасибо за полезную информацию.я вчера как раз открыл бай zn и селл zb.Rid,вы достаете эти графики на сайте,указанном справа внизу на картинке?нет ли у вас графика FGBL,FGBM,FGBS?спасибо


Sí, la famosa página web https://www.mql5.com/go?link=http://www.mrci.com/web/index.php/ está especializada en información estacional.
Desgraciadamente. - (con algunas excepciones), toda la información relevante se ofrece sólo a los suscriptores de pago.
Para los periódicos alemanes no tengo nada. Haz una búsqueda. Si encuentras alguno, puedes traerlo aquí.
Hay información disponible de forma gratuita en varios sitios web.
Por ejemplo, aquí hay algunos gráficos anticuados (del año pasado) sobre la evolución de las divisas.
http://www.alpari.ru/ru/futures/516.html
 
Interesante observación :
(He tomado los coeficientes como 1:80)

 
privet
ne could dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno

#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>

extern double Lots=10;
extern int TralUp=11;
extern int EnterFiltr=6;
extern int InHistory=5;
extern double SL=0;
int StopLev;
int Tral;
double MA, MAP;
double Hich, Loch;
int, CurTot, StopTot;

int OpenOrders()
{
Hich=High[Highest(Symbol(),NULL,MODE_HIGH,InHistory,0)]+(EnterFiltr+MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD))*Point;
Loch=Low[Lowest(Symbol(),NULL,MODE_LOW,InHistory,0)]-EnterFiltr*Point;
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
// OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lots,Bid+EnterFiltr*Point,3,Ask+2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
// OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,Ask-EnterFiltr*Point,3,Bid-2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
return(0);
}

int start()
{
StopLev=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
Tral=StopLev+TralUp;
CurTot=0;
StopTot=0;
for (i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&((OrderType()==OP_BUY)||(OrderType()==OP_SELL))
{
CurTot++;
if (OrderType()==OP_BUY)
{
si ((OrderOpenPrice()+Tral*Point)<Bid)
{
si ((OrderTakeProfit()+Tral*Point)<Bid) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Tral*Point,Bid+Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
if (OrderType()==OP_SELL)
{
if (Ask<(OrderOpenPrice()-Tral*Point))
{
if (Ask<(OrderTakeProfit()-Tral*Point)) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Tral*Point,Ask-Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
}
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {StopTot++;}
}
for (i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if ((CurTot>0)&&(Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {OrderDelete(OrderTicket())}
}
if ((CurTot==0)&&(StopTot==0)) {OpenOrders();}
return(0);
}

¡zaraneye sapasibo!
 
uz_trader >>:
privet
ne smog dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno

#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
.......
zaraneye sapasibo!

No hay problema.
En lugar de líneas 

OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
Escríbelo así:
( en parámetros externos añadir extern int TP=250; )

OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,Hich+TP*Point,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,Loch-TP*Point,NULL,753,0,CLR_NONE);
En el futuro, por favor, no ponga estas preguntas aquí, sino en la rama especial https://www.mql5.com/ru/forum/111497
 
Estimado

Leonid533 ha publicado los indicadores de diferencia de divisas (Common_Mod) y spread (SpreadCharts), que están en sus capturas de pantalla, en libre acceso (en este caso en el foro B.). En tus capturas ambos indicadores están ligeramente actualizados, el primero con una zona sombreada, el segundo con el cálculo del lote. ¿Hay alguna forma de conseguirlos? Por favor. :)
 
Se puede acceder al pavo de cálculo de lotes en http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700
" Leprecon Review #4 (marzo 2010) - artículo Quasi-arbitraje en mt4
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