Operar con spreads en Meta Trader - página 111

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Graalfx >>:

Понятно. Как я и предполагал твой индикатор не показывает реальную корреляцию,т.е. работает некорректно. Вот пример:

Спред(корреляция) между EURUSD и GBPUSD, является графиком EURGBP с точностью до пункта. Так что посмотрев на график EURGBP можно судить о том насколько правильно работают индикаторы рассчитывающие корреляцию между этими валютными парами.
Твой индикатор работает не верно. Другие не проверял... В любом случае нужно сделать как я говорил ГРАФИК КРОСС-КУРСА.


¿Cuánto más preciso hay que repetir?

El indicador de diferencial (EURUSD-GBPUSD) repite exactamente la configuración del cruce


 


oro/plata .... parece funcionar según el indicador...

 
neoclassic: ¡Gracias por el consejo! Justo lo que buscaba. Aquí, en el caso del petróleo Brent y WTI, el par sintético es muy "arbitrable". En la imagen, la línea roja es la sintética BRN/WTI. La línea blanca es más o menos la media. Si sube por encima de la línea blanca - vender, por debajo de la línea blanca - comprar. Sin embargo, no está claro por qué las cotizaciones del WTI en Broco han terminado el 18 de febrero y ya no se mueven. Y el límite inferior es sólo el 11 de diciembre. No hay arbitraje entre el oro y la plata. (es decir, es un mito que alguien escribió antes que están correlacionados). Entre el trigo y el maíz - hay un arbitraje a largo plazo, es decir, el gráfico sintético está en un plano con una gran amplitud, de varios meses. p.d. Hablando de arbitraje me refiero al arbitraje estadístico, no al arbitraje directo naturalmente.
 
He investigado por mi cuenta y tengo razones para creer que no es así.Por ejemplo, si hubiéramos comprado 2008.07.20 gbpusd y usdchf y hubiéramos vendido gbpchf en lotes iguales, 2008.11.23 la pérdida habría sido - 1055 pips, 2009.He comprobado todas las divisas principales y los cruces-los resultados son casi los mismos-pero al final sólo gbpchf y audchf estaban en negro, el resto habrían estado en rojo hasta ahora.
 
Graalfx писал(а) >>
Gracias por el consejo. Justo lo que buscaba. Aquí, en el caso del petróleo Brent y WTI, el par sintético es muy "arbitrable". En la imagen, la línea roja es el BRN/WTI sintético. La línea blanca es más o menos la media. Si sube por encima de la línea blanca - vender, por debajo de la línea blanca - comprar. Constante, eterno plano, eterno beneficio. Pero no está claro por qué las cotizaciones del WTI en Broco se acaban el 18 de febrero y no van más allá. Y el límite inferior es sólo el 11 de diciembre. No hay arbitraje entre el oro y la plata. (es decir, es un mito que alguien escribió antes que están correlacionados). Entre el trigo y el maíz - hay un arbitraje a largo plazo, es decir, el gráfico sintético está en un plano con una gran amplitud de varios meses. p.d. Por arbitraje me refiero al arbitraje estadístico, no al directo, naturalmente.

>> ¿Dónde está la foto?

 
Por cierto, de momento no puedo insertar los dibujos porque estoy usando un proxy. Mi IP fue baneada cuando intenté vender EA aquí. Pero ahora me he corregido y estoy manteniendo una conversación normal, ¿pueden los administradores desbloquearme? Mi nombre de usuario prohibido: Graalforex
 
Graalfx >>:
Вот по нефти Брент и WTI синтетическая пара очень "арбитражная" получилась. На рисунке красный график - это синтетика BRN/WTI. Белая линия - как-бы средняя. Если поднимается выше белой - продавать, ниже белой - покупать. Постоянный, вечный флет, вечная прибыль.

Capturas de pantalla, por favor. :-)

¡Muy interesante para todos!

 




Aquí hay 2 cifras :

Correlación del BRNT y el petróleo WTI, y correlación del Footsie y el Dax. En ambos casos obtenemos un piso estable. El aceite es ligeramente mejor. El gráfico rojo es nuestro par de divisas sintético.

 
Hay que mirar un periodo de la historia lo más largo posible. Incluso en el marco temporal H4. Es necesario saber con certeza que el par sintético nunca ha hecho un cambio de tendencia y ha estado en un piso durante toda la historia - entonces el chocolate :-).
 
neoclassic писал(а) >>

Sí, así es.

Cualquier instrumento sintético interesante - escribe.

muy buena con una correlación del 90% ZBH0 y ZNH0,FGBMH0 y FGBLH0,FSTXH0 y FESXH0- sólo el tamaño del lote debe ajustarse a la volatilidad

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