¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 9
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Estoy de acuerdo. Yo mismo estoy trabajando en esa dirección en este momento.
No es que estuvieras discutiendo conmigo. Al menos no he encontrado nada en tus posts con lo que no esté de acuerdo. Es que mi estilo de escritura parece ser tal que el lector pasa por alto palabras individuales e incluso frases. Mejoremos.
Y aquí hay uno de un hilo vecino:
Escuchas, escuchas a los amantes de las matemáticas y esperas, esperas, esperas.
¿Qué esperas que haga? Consigue un MA y admira el modus operandi. )))))))))
Probablemente, mi estilo de escritura es tal que el lector se pierde algunas palabras o incluso frases. Mejorémoslo.
Un idiota :-)
Compruébalo:
La parte superior de la densidad de probabilidad RPR resulta tener una "estructura delgada". Puede ver que no hay barras de minutos de EURUSD con una amplitud de 1,2,4,5 y 8 pips. Aunque es un misterio...
¿Tal vez Fibonacci? Y también se pueden ver fallos significativos a los 12 y 16 puntos.
¿Puede comentar esta imagen con más detalle? Sugiere malas ideas sobre los consorcios y otras fuerzas impuras de la máquina.
Colegas, puedo compartir un "trozo" de mi investigación, o más bien un concepto. Tengo entendido que esto incluye la generación de sintéticos con características cercanas a la serie real. Así que, "conceptualmente", llegué a la conclusión (fue hace mucho tiempo) de que tales series se pueden formar con relativa facilidad por producto de variables aleatorias con ND, con algunos coeficientes (cómo decirlo - en el caso general). La única sutileza es que la varianza tiene que cambiar de acuerdo con alguna "tendencia" o de otra manera "forma" o "fórmula" (como usted quiera) para las muestras de tiempo. A continuación, una demostración muy sencilla de la idea en sí, es decir, de la esencia (sin las fórmulas finales, que aún hay que comprobar).
Un cierto trozo de EURUSD, M15, (H+L)/2, 5000 muestras
Algoritmo trivial y parámetros aproximadamente seleccionados para un gráfico "similar":
(B - vector con el primer elemento)
Serie sintética:
A son "gliStogramas" de logaritmos de la relación de incrementos:
PD: Sólo observo que el cambio de dispersión tiene un cierto carácter "ondulatorio"
Sergei, da los mismos datos en escala logarítmica en el eje vertical, porque la mayoría de tus datos experimentales están en "cero" y no son informativos.
En cuanto al método que mencionas para acercar la distribución al mercado, yo también lo he hecho. Incluso he introducido un valor fraccionario del exponente (era divertido hacerlo).
joo писал(а) >>
¿Puede comentar esta imagen con más detalle? Lleva a pensar mal en los consorcios y en otras fuerzas impuras de la máquina.
Sergei, por favor, da los mismos datos en escala logarítmica en el eje vertical, porque la mayoría de tus datos experimentales están en "cero" y no son informativos.
En cuanto a tu método de aproximar la distribución a la del mercado, yo también lo he hecho. Incluso he introducido un valor fraccionario del exponente (ha quedado genial).
Sí, es gracioso. Me estaba divirtiendo con el exponente de Hearst.
Puedo citar todas las pruebas que quiera para demostrar la existencia de dependencias estadísticamente significativas entre los incrementos de precios. En otras palabras, sostengo que existe una relación entre el movimiento previo del precio de un instrumento y su movimiento en el siguiente paso.
Me apuesto 5.000 dólares a que esta afirmación es falsa.
Sergei, da los mismos datos en una escala logarítmica en el eje vertical, porque tienes la mayoría de los datos experimentales en "cero" y no son informativos.
En cuanto al método de aproximar la distribución a la del mercado, también lo he hecho. Incluso introduje un valor fraccionario de exponente (que resultó ser divertido).
Con toda seriedad, lo más probable es que sea el resultado del filtro digital de la CC en particular. Son ellos los que deciden lo que constituye "ruido", etc.No.
Caí en ella al revisar los espectros del índice de Hearst para las señales HF. Luego busqué en otros mercados y lo encontré. Sí, existe en aquellos mercados que están controlados.
Este efecto no se describe en ninguna parte. Supongo que se debe a la discreción de la volatilidad. Y saco conclusiones: para el Eurusd la volatilidad más estable es el timeframe de 10 min después de grandes movimientos del precio; el único beneficio práctico está en pequeños stops al hacer pips después del bache. Sin embargo, los pips no son rentables y no hay nada que coger.
1999-2001 (no más de m15 en Excel)
Actualización. Excel 2007 permite trabajar con 1 millón de líneas. Esto elimina la mayoría de las limitaciones del software.