¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 8
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Por otra parte, la estimación del OCS para una distribución de cola gruesa depende del tamaño de la muestra, por lo que no es tan sencillo.
¡Tiene toda la razón!
Conseguí una fórmula que encaja Gauss en la distribución obtenida por MOC y ante el hecho de que Gauss no encaja de una sola manera, sino de una manera infinita... De hecho, si tomamos la misma distribución, por ejemplo, la exponencial, en una escala logarítmica obtenemos una distribución de forma triangular. Tomamos 10 puntos cerca del centro de la distribución e inscribimos allí una gaussiana (a escala logarítmica es una parábola, porque si y=exp(-a*x^2) entonces ln(y)=-a*x^2). Lo escribimos y obtuvimos la variante. Tomamos la misma distribución, pero ahora tenemos 20 puntos en lugar de 10, como en el caso anterior. Después obtenemos una parábola diferente, es decir, una dispersión diferente... y así hasta el infinito. Resulta que el concepto de dispersión gaussiana no está definido para una distribución no normal, por lo que es incorrecto estimar la dispersión de la distribución añadiéndole una gaussiana.
begemot61 escribió >>
¿Cómo se puede utilizar la estadística de primera diferencia sin tener un precio MO?
Ya conoces la distribución de las tasas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo se relaciona con la distribución de precios?
No hay ninguna contradicción. Al fin y al cabo, cuando operamos con un instrumento concreto, estamos operando con el PRECIO, no con el precio en sí... ¿Entiendes? - Habiendo abierto una posición, estamos esperando que el precio cambie por un cierto valor, determinado por el algoritmo de negociación utilizado, y al alcanzar el incremento necesario - cerramos la posición. En otras palabras, negociamos en términos de incrementos de precios, no de sus valores absolutos. Por esta razón, el análisis de la serie de la primera diferencia (FFD) desde el TP es muy informativo, es de hecho un análisis de posibles transacciones (si el FFD se toma desde el TF donde el TS opera).
Svinozavr escribió(a) >>
En general, poner la previsión de precios en el centro de una ST es un camino a ninguna parte. Puede modelar/prever las tramas entre las acciones de un mayor. Pero cualquiera de sus acciones -las del gran hombre- acabará con todas las predicciones. No son las series temporales pasadas las que determinan la mayoría de los movimientos fuertes del mercado. Todos los intentos (el tuyo, el de otros) lo han demostrado bien.
¿Por qué la percepción común es que el AT no funciona? Porque intentan predecir el precio. Y las herramientas de AT sólo capturan un estado particular del mercado. No predicen NADA. No son para eso. Una regla no puede predecir la longitud. Y un peso no es un peso. Todo esto son análisis. Y son MUY valiosos.
Las propiedades de pronóstico del AT pueden utilizarse sólo localmente para acciones auxiliares a corto plazo, como entradas/salidas/reversiones según la lógica del estado de ánimo del mercado, determinada por el análisis. Digo "estado de ánimo" porque el término "contexto" ya me aburre.
En eso no estoy de acuerdo contigo.
Puedo citar todas las pruebas que quiera de la existencia de dependencias estadísticamente significativas entre los incrementos de precios. En otras palabras, afirmo que existe una conexión entre el movimiento previo del precio de un instrumento y su movimiento en el siguiente paso. Otra cosa es que la rentabilidad de la ST basada en la explotación de estas dependencias subyacentes casi nunca supera la comisión de la empresa de corretaje... Pero, esa no es la cuestión, la cuestión es que estás diciendo esencialmente que no hay relación entre el pasado y el futuro en la RV de los precios, y estrictamente hablando, no es así.
Por otro lado, tienes razón en que no tenemos ninguna razón para prestar atención a algo que no se puede explotar de forma fiable. Sin embargo, ¿quién puede decir que no hay dependencias más profundas en los precios de las BP? Hay mucho espacio para la investigación y yo no pondría un gran punto en la AT.
pps Avals se pregunta qué se obtiene si se resta uno del otro? Me parece que es una atenuación de tipo ondulatorio.
Esta es la diferencia (realdan-NR):
1999-2001 (no más de m15 en Excel)
Por cierto, hubo una importante tendencia a la baja en esta zona. El gráfico semanal de este periodo:
Si se observa la diferencia entre los incrementos positivos y negativos, se obtiene:
La tendencia a la baja se formó a expensas de un gran número de pequeños incrementos negativos, pero los movimientos de contra-tendencia fueron líderes en número en el área de los grandes incrementos (más de 13p - alrededor de 2co)
la diferencia entre los incrementos positivos y negativos
¿Cómo es esto?
¿Cómo es eso?
Por frecuencia: (número de incrementos=1) - (número de incrementos=-1) etc.
Puedo citar todas las pruebas que quiera de la existencia de dependencias estadísticamente significativas entre los incrementos de precios. En otras palabras, sostengo que existe una relación entre el movimiento previo del precio de un instrumento y su movimiento en el siguiente paso. Otra cosa es que la rentabilidad de la ST basada en la explotación de estas dependencias subyacentes casi nunca supera la comisión de la empresa de corretaje... Pero, esa no es la cuestión, la cuestión es que básicamente estás diciendo que no hay relación entre el pasado y el futuro en la RV de los precios, y estrictamente hablando, no es cierto.
No digo que no lo sea. Leer (resaltado e incluso subrayado):
Puedes modelar/predecir las parcelas entre la acción de un grande. Pero cualquier acción de ellos -el grande- acabará con todas las previsiones. No son las series temporales pasadas las que determinan la mayoría de los movimientos fuertes del mercado. Todos los intentos (el tuyo, el de otros) lo han demostrado bien.
Por otro lado, tienes razón en que no tenemos ninguna razón para prestar atención a algo que no se puede rentabilizar de forma fiable. Sin embargo, ¿quién puede decir que no hay dependencias más profundas en los precios de las BP? Hay mucho espacio para la investigación y yo no pondría un punto gordo en la AT.
¿Quién está haciendo un punto? Sólo digo que el AT funciona. La mayoría lo utiliza de forma inadecuada y ni siquiera entiende lo que muestran estos índices.
La mayoría de la gente pone el carro antes que la locomotora, es decir, la previsión antes que el análisis (definición de contexto, ¡maldita sea!). Tratan de prever los precios por AT y construyen su TS en base a ello. Es un fracaso inevitable.
La AT debe utilizarse allí donde funcione. Trabaja en el análisis del estado actual y la previsión a corto plazo dentro de este um... contexto.
Me pregunto cuántos cactus habrán sido masticados.
Si te sientas en la orilla de un río masticando cactus durante mucho tiempo, puedes ver los cadáveres de tus compañeros que empezaron a masticarlos antes flotando por él.
Avals писал(а) >>
Por frecuencia: (número de incrementos=1) - (número de incrementos=-1) etc.
Lo tengo. Es genial cómo funciona en cinco dígitos:
Me pregunto cuántos cactus habrán sido masticados.
Si te sientas en la orilla del río masticando cactus durante mucho tiempo, puedes ver los cadáveres de tus compañeros que empezaron a masticarlos antes flotando por él.
Y aquí hay uno de un hilo vecino:
Escuchas, escuchas, escuchas, escuchas, esperas, esperas.
La asistencia técnica debe utilizarse allí donde funcione. Y trabaja en el análisis del estado actual y la previsión a corto plazo dentro de ese um... contexto.
Estoy de acuerdo con esto. Yo mismo estoy trabajando en esa dirección en este momento.